123 Umkehr- und STARC-Band-Kombi-Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-04 13:38:30
Tags:

Übersicht

Diese Strategie erzeugt genaue Handelssignale, indem sie die 123 Reversal-Strategie und die STARC Bands-Strategie kombiniert. Die 123 Reversal-Strategie beurteilt die Bottom-Rebound-Möglichkeiten durch K-Line-Reversal-Muster. Die STARC Bands-Strategie verwendet Preisbreaks von Bands, um die Trendrichtung zu bestimmen.

Strategie Logik

123 Umkehrstrategie

Diese Strategie entstand auf Seite 183 des Buches How I Tripped My Money in The Futures Market von Ulf Jensen. Die Handelsidee besteht darin, Long-Positionen einzunehmen, wenn die Preise Abwärtsumkehrungen als Chancen für einen Tiefstand zeigen, und Short-Positionen einzunehmen, wenn die Preise Aufwärtsumkehrungen als Chancen für eine Trendumkehrung zeigen.

Long-Signal: Wenn der Schlusskurs zwei aufeinanderfolgende Tage über dem Schlusskurs des vorherigen Tages liegt und der 9-tägige gleitende Durchschnitt der langsamen K-Linie unter 50 liegt, gehen Sie lang.

Kurzsignal: Wenn der Schlusskurs zwei aufeinanderfolgende Tage unter dem Schlusskurs des vorherigen Tages liegt und der 9-tägige gleitende Durchschnitt der schnellen K-Linie über 50 liegt, gehen Sie kurz.

Strategie der STARC-Bänder

Diese Strategie beurteilt die Trendrichtung, indem Bands um einen kurzfristigen einfachen gleitenden Durchschnitt des Preises herum gezeichnet werden. Das obere Band wird durch Hinzufügen des durchschnittlichen wahren Bereichs (ATR) über dem gleitenden Durchschnitt konstruiert. Das untere Band wird durch Subtrahieren von ATR vom gleitenden Durchschnitt konstruiert.

STARC steht für Stoller Average Range Channels und ist nach Manning Stoller benannt.

Analyse der Vorteile

Die Verwendung von 123 Reversal- und STARC-Bands-Strategien verbessert die Genauigkeit der Handelssignale. Die 123 Reversal-Strategie erfasst Umkehrmöglichkeiten. Die STARC-Bands-Strategie beurteilt die Trendrichtung. Die beiden Strategien ergänzen sich, um falsche Signale zu reduzieren und die Gewinnrate zu verbessern.

Darüber hinaus hilft die 123 Reversal-Strategie, neue Höhen oder Tiefstände nach Marktausbrüchen zu vermeiden.

Risikoanalyse

Das größte Risiko dieser Strategie ist die Unfähigkeit, Verlustgeschäfte und aufeinanderfolgende Verluste vollständig zu vermeiden. Obwohl die Kombination der beiden Strategien falsche Signale reduzieren kann, können unter bestimmten Marktbedingungen immer noch falsche Urteile erfolgen.

Ein weiteres Risiko besteht in unsachgemäßen Parameter-Einstellungen, die zu schlechten Strategie-Leistungen führen können.

Optimierungsrichtlinien

Diese Strategie kann weiter optimiert werden:

Hinzufügen von Stop-Loss-Strategien wie Preis- oder Indikator-Stops, um große Verlustgeschäfte zu vermeiden;
Hinzufügen von Einstiegsbedingungen wie Preisbestätigung, um ungünstige Einstiegspreise zu vermeiden;
Durchführung einer Parameteroptimierung, um die für das Produkt und den Zeitrahmen am besten geeigneten Parameterkombinationen zu finden;
Hinzufügen dynamischer Ausstiegsideen zur Anpassung von Positionen anhand von Marktveränderungen.

Zusammenfassung

Diese Strategie kombiniert die 123 Reversal- und STARC Bands-Strategien und nutzt beide Strategien Vorteile bei der Beurteilung von Trendumkehrungen und Richtung. Sie kann falsche Signale effektiv reduzieren und die Handelseffizienz verbessern. Sie optimiert auch Probleme, die bei der Verwendung einer der beiden Strategien allein bestehen. Durch kontinuierliche Optimierung kann diese Strategie zu einer stabilen und zuverlässigen quantitativen Handelsstrategie werden.

/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 28/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// A type of technical indicator that is created by plotting two bands around 
// a short-term simple moving average (SMA) of an underlying asset's price. 
// The upper band is created by adding a value of the average true range 
// (ATR) - a popular indicator used by technical traders - to the moving average. 
// The lower band is created by subtracting a value of the ATR from the SMA.
// STARC is an acronym for Stoller Average Range Channels. The indicator is 
// named after its creator, Manning Stoller.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


STARC(LengthMA,LengthATR,K) =>
    pos = 0.0
    xMA = sma(close, LengthMA)
    xATR = atr(LengthATR)
    xSTARCBandUp = xMA + xATR * K
    xSTARCBandDn = xMA - xATR * K
    pos := iff(close > xSTARCBandUp, 1,
             iff(close < xSTARCBandDn, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & STARC Bands", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- STARC Bands ----")
LengthMA = input(5, minval=1)
LengthATR = input(15, minval=1)
K = input(1.33, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSTARC = STARC(LengthMA,LengthATR,K)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSTARC == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posSTARC == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Mehr