123 Umkehr- und STARC-Bandkombinationsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie erzeugt ein genaueres Handelssignal durch die Kombination der 123 Umkehrstrategie und der STARC-Bandstrategie. Die 123 Umkehrstrategie beurteilt die Bottom-Reball-Chance durch die K-Line-Umkehrform. Die STARC-Bandstrategie nutzt die Preis-Breakout-Bereichs-Auf- und Abwärts-Strecke, um die Richtung des Trends zu bestimmen. Die Kombination der beiden Strategien kann das Handelssignal zuverlässiger machen und gleichzeitig die Vorteile beider Strategien nutzen.
Strategieprinzip
123 Umkehrung
Die Strategie stammt aus Ulf Jensens Buch “Wie man auf dem Futures-Markt dreifache Gewinne erzielt” (Seite 183). Die Trading-Idee lautet: Wenn der Preis nach unten umkehrt, handelt es sich um eine Bottom-Reball-Gelegenheit, und wenn der Preis nach oben umkehrt, handelt es sich um eine Trendumkehr-Gelegenheit.
Mehrköpfige Signale: Wenn der Schlusskurs zwei Tage in Folge höher als der Schlusskurs des Vortages ist und die K-Linie der langsamen Durchschnittsbewegung am 9. Tag unter 50 liegt, machen Sie mehr. Leerlaufsignal: Leerlauf, wenn der Schlusskurs zwei Tage in Folge unter dem Schlusskurs des Vortages liegt und die K-Linie der schnellen Moving Average am 9. Tag über 50 liegt.
STARC-Bandstrategie
Die Strategie beurteilt die Richtung des Trends, indem sie die oberen und unteren Wellen der kurzfristigen einfachen beweglichen Durchschnittspreise zeichnet. Die oberen Wellen werden durch die Aufnahme der mittleren realen Schwankungsbreite (ATR) auf die beweglichen Durchschnittspreise aufgebaut. Die unteren Wellen werden durch Abzug der ATR aus den beweglichen Durchschnittspreisen aufgebaut.
STARC steht für den Mittelbereichskanal von M. Stoller. Der Indikator ist nach seinem Erfinder Manning Stoller benannt.
Analyse der Stärken
In Kombination mit der 123 Reversal-Strategie und der STARC-Band-Strategie kann die Genauigkeit der Handelssignale verbessert werden. Die 123 Reversal-Strategie kann Reversal-Gelegenheiten erfassen. Die STARC-Band-Strategie kann die Richtung der Preisentwicklung bestimmen. Beide ergänzen sich und können falsche Signale reduzieren und die Gewinnrate erhöhen.
Darüber hinaus kann die 123-Umkehrstrategie dazu beitragen, dass die Strategie nach einem Markthoch oder einem neuen Tief keinen Aufschlag verfolgt. Die STARC-Bandstrategie kann die ATR nutzen, um sich an die Bandbreite anzupassen, um auf Veränderungen des Marktes zu reagieren.
Risikoanalyse
Die größte Gefahr dieser Strategie besteht darin, dass die Einmal- und Reihenschaden nicht vollständig vermieden werden können. Obwohl die Kombination der beiden Strategien die Falschsignale reduzieren kann, ist nicht ausgeschlossen, dass die Strategie unter bestimmten Marktbedingungen zu Fehlentscheidungen führt.
Ein weiteres Risiko besteht darin, dass eine falsche Einstellung der Parameter zu einer schlechten Wirkung der Strategie führen kann. Die Parameter müssen nach verschiedenen Sorten und Perioden getestet und optimiert werden, damit sie den Merkmalen der Sorte entsprechen.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann noch weiter optimiert werden:
Erhöhung der Stop-Loss-Strategie, bei der ein Preis- oder Indikator-Stop eingerichtet werden kann, um große Einzelschäden zu vermeiden;
Erhöhung der Bedingungen für die Eröffnung von Positionen, z. B. durch Erhöhung der Mengen- und Preisbestätigung und Vermeidung der Eröffnung von Positionen zu ungünstigen Preisen;
Optimierung der Parameter, um die Kombination der Parameter zu finden, die für die Sorte und die Periode am besten geeignet sind;
Das Unternehmen hat sich dazu entschlossen, die Position des Unternehmens zu verbessern.
Zusammenfassen
Die Strategie kombiniert die Vorteile der beiden Strategien, um Trendwechsel und -richtung zu bestimmen. Sie reduziert effektiv Falschsignale und erhöht die Handelseffizienz. Sie optimiert auch die Probleme, die mit einer Strategie allein bestehen. Durch kontinuierliche Optimierung kann die Strategie zu einer stabilen und zuverlässigen Quantifizierungsstrategie werden.
/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 28/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// A type of technical indicator that is created by plotting two bands around
// a short-term simple moving average (SMA) of an underlying asset's price.
// The upper band is created by adding a value of the average true range
// (ATR) - a popular indicator used by technical traders - to the moving average.
// The lower band is created by subtracting a value of the ATR from the SMA.
// STARC is an acronym for Stoller Average Range Channels. The indicator is
// named after its creator, Manning Stoller.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
STARC(LengthMA,LengthATR,K) =>
pos = 0.0
xMA = sma(close, LengthMA)
xATR = atr(LengthATR)
xSTARCBandUp = xMA + xATR * K
xSTARCBandDn = xMA - xATR * K
pos := iff(close > xSTARCBandUp, 1,
iff(close < xSTARCBandDn, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & STARC Bands", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- STARC Bands ----")
LengthMA = input(5, minval=1)
LengthATR = input(15, minval=1)
K = input(1.33, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSTARC = STARC(LengthMA,LengthATR,K)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSTARC == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posSTARC == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )