Strategie des hohen minus exponentiellen gleitenden Durchschnitts

Überblick

Die High Minus Exponential Moving Average Stock Strategy ist eine quantitative Anlagestrategie, bei der man auf Basis von Höhen und Index-Moving Averages Handelsentscheidungen trifft. Die Strategie ist eine Trend-Folgende Strategie, bei der man die Höhen der Preise der vorherigen Periode minus den 13-Perioden-Moving Average des Schlusskurses der vorherigen Periode berechnet und wenn die Differenz größer als 0 ist, mehr macht und wenn die Differenz kleiner als 0 ist, nichts.

Strategieprinzip

Der Kernindikator dieser Strategie ist der High Minus Exponential Moving Average (HMEMA). Konkret wird der Höchstwert der vorherigen Periode abzüglich des 13-Perioden-Moving Averages des Schlusskurses der vorherigen Periode genommen. Wenn der Unterschied größer als 0 ist, bedeutet dies, dass der Preis in der letzten Periode einen neuen Höchststand geschaffen hat und in einen Mehrkopftrend eingetreten ist.

Die Strategie geht davon aus, dass der Beginn eines Mehrkopftrends der Beginn eines Mehrkopftrends ist, wenn der Preis einen neuen Höchststand erreicht, also mehr zu tun; wenn der Preis unter dem aktuellen Durchschnittspreis fällt, ist dies der Beginn eines Hohertrends, dann zu tun. Mit dieser Methode kann die Strategie die wichtigsten Trendwendepunkte des Preises erfassen und eine Trendverfolgung ermöglichen.

Strategische Vorteile

1. Die Strategie ist in der Lage, wichtige Wendepunkte in der Preisentwicklung zu erfassen. Befehle, wenn die Preise neue Höchststände aufweisen oder unter der Durchschnittslinie fallen, reduzieren die Anzahl der Geschäfte, aber erfassen Sie die kritischen Punkte.

2. Die Verwendung eines Index-Moving Averages als Referenz ermöglicht eine glattere Abbildung der Preisentwicklung und filtert kurzfristige Marktgeräusche aus.

3. Die Strategie-Logik ist einfach und klar, leicht zu verstehen und zu ändern, geeignet für Anfänger.

4. Die Strategie ist flexibel und kann für Märkte wie Forex, Kryptowährungen und andere Märkte in unterschiedlichen Zeiträumen angewendet werden.

Risikoanalyse

1. Die Strategie kann keine spezifischen Börsengänge festlegen, und es besteht ein gewisses Risiko, dass sich die Wellen fortsetzen.

2. Die Strategie erzeugt falsche Signale, wenn der Preis in der Schwingungszone ist, und es besteht das Risiko eines Überhandels. Die Parameter können entsprechend angepasst oder die Filterbedingungen erhöht werden, um dies zu reduzieren.

3. Die Strategie berücksichtigt nicht die tatsächlichen Schwankungen des Aktienpreises und besteht ein übermäßiges Risiko von Verlusten. Sie können Stop-Loss-Systeme einrichten, um das Risiko zu kontrollieren.

4. Die Strategie wird nicht mit der Gesamtlage des Marktes und den Fundamentaldaten einzelner Aktien kombiniert, um die Richtung der Mehrheit zu bestimmen, und es besteht das Risiko einer schlechten Signalleistung.

Optimierungsrichtung

1. Es ist möglich, die kombinierte Schwankungsbreite zu berücksichtigen und nur dann ein Handelssignal zu senden, wenn die Schwankungen zunehmen, um irreführende Geschäfte zu verringern.

2. Ein einfacher Moving Average kann mit den Aktienpreisen kombiniert werden, während die Höhen über die Schnell- und Langstrecke überschreiten und unter die Schnell- und Langstrecke liegen, wobei die Filterbedingungen festgelegt werden.

3. Parameter wie die Durchschnittslinie, die Vergleichsreihe und andere Parameter können optimiert werden, um die optimale Kombination von Parametern zu finden.

4. Es kann in Erwägung gezogen werden, die Strategieparameter entsprechend der Marktlage zu wechseln (Mehrköpfe, Leerköpfe, Schwingungen) oder verschiedene Gleichgewichtsindikatoren zu verwenden, um die Situationsanpassungsfähigkeit der Strategie zu verbessern.

Zusammenfassen

Durch den Vergleich von Preishochpunkten und Index-Moving-Averages wurde eine einfache und effektive Trend-Tracking-Strategie entwickelt. Die Strategie erfasst Trendwendepunkte, wenn die Preise neue Höhen schaffen oder die Durchschnittslinie überschreiten, wodurch die Anzahl der Geschäfte reduziert wird, aber die kritischen Punkte erfasst werden. Die Verwendung von Index-Moving-Averagen filtert gleichzeitig den Marktrauschen.