Strategie der Umkehrvolatilitätsbänder
ChaoZhang
Überblick
Die Reverse Bands Strategie ist eine Brin-Band-basierte FOREX-Trading-Strategie. Sie wirkt am besten, wenn das Yen-Paar gehandelt wird. Wenn der Preis die Brin-Band-Ober- oder Untergrenze überschreitet, wird ein Reverse-Operation durchgeführt, wobei der Zielpreis auf den höchsten oder niedrigsten Punkt der letzten 10 K-Linien festgelegt wird.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert auf dem 20-Tage-Einfachen Moving Average und seiner 2-fachen Standarddifferenz, die auf der Oberbahn und der Unterbahn aufgebaut sind. Wenn der aktuelle K-Linie-Abschlusspreis die Unterbahn durchbricht, überschreitet er; wenn er die Oberbahn durchbricht, geht er aus. Der Stop-Loss-Preis ist auf den niedrigsten Preis der letzten 10 K-Linien und der Stop-Loss-Preis auf den höchsten Preis der letzten 10 K-Linien gesetzt.
Insbesondere, wenn der vorherige K-Line-Eröffnungspreis niedriger als die Unterbahn ist, und der aktuelle K-Line-Schließungspreis auch niedriger als die Unterbahn ist, wird ein Plus eingegeben. Der Stop-Loss-Preis wird als der niedrigste Preis der letzten 10 K-Linien eingestellt, der Stop-Loss-Preis wird als der höchste Preis der letzten 10 K-Linien eingestellt.
Im Gegensatz dazu, wenn der erste K-Line-Eröffnungspreis höher ist als der oberen Bahn, und der aktuelle K-Line-Schließungspreis auch höher ist als der oberen Bahn, wird der Eintritt ausgeschlossen. Der Stop-Loss-Preis ist auf den höchsten Preis der letzten 10 K-Linien festgelegt, der Stop-Loss-Preis auf den niedrigsten Preis der letzten 10 K-Linien.
Analyse der Stärken
Diese Strategie ist gekennzeichnet durch den Umkehrhandel. Wenn der Preis die Brin-Band durchbricht, bedeutet dies, dass ein Trendwechsel stattfindet, so dass ein Umkehrschlag durchgeführt wird. Die Einrichtung eines Stop-Loss-Stopps ist auch vernünftig und ermöglicht eine bessere Risiko-Rendite.
Darüber hinaus ist diese Strategie mit weniger Parametern und einfachen, leicht verständlichen Implementierungen ausgestattet. Der Handel mit dem Japanischen Yen ist sehr volatil und eignet sich für diese Strategie.
Risikoanalyse
Das größte Risiko dieser Strategie besteht darin, dass es nicht möglich ist, den Trendwendepunkt effektiv zu beurteilen. Es besteht die Möglichkeit, dass der ursprüngliche Trend fortgeführt wird, wenn der Preis die Bollinger-Band-Untergrenze überschritten hat.
Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass die Stop-Loss-Einstellung auf den aktuellsten Höchst-Mindestpreis festgelegt wird. Wenn eine V-Rückkehr eintritt, kann der Stop-Loss direkt durchbrochen werden. Die Stop-Loss-Einstellung kann auch ungenau sein und die Gewinne aus der Umkehrung nicht vollständig genießen.
Um Risiken zu kontrollieren, kann ein angemessener Stop-Loss-Margin eingestellt werden, um einzelne Verluste zu reduzieren. Es kann auch ein beweglicher Stop-Loss verwendet werden, um Gewinne zu sperren und die Stop-Position entsprechend anzupassen.
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
- Erhöhen Sie die Filterbedingungen, um falsche Signale zu vermeiden. Sie können einen Volumenfilter einrichten, um sicherzustellen, dass der Umsatz bei einem Durchbruch erhöht wird, um eine Trendwende zu bestätigen.
- Optimierung der Parameter-Einstellungen. Die Auswirkungen verschiedener Parameter auf die Ergebnisse können getestet werden, um die optimale Kombination von Parametern zu finden.
- In Kombination mit anderen Indikatoren, wie zum Beispiel dem RSI und anderen Schokindikatoren, wird die Zuverlässigkeit von Kauf- und Verkaufssignalen überprüft.
- Mit Hilfe von Methoden wie maschinellem Lernen kann die Stop-Loss-Position dynamisch optimiert werden, um die Strategie anpassungsfähiger zu machen.
Zusammenfassen
Die Reverse Waveband Strategie overall ist eine einfache und praktische Short Line Trading Strategie. Sie funktioniert rückwärts und ist risikokontrollierbar und eignet sich für den Tageshandel. Die Parameter und Filterbedingungen müssen jedoch weiter optimiert werden, um Fehlsignale zu reduzieren und die Effizienz zu verbessern.
/*backtest
start: 2023-11-01 00:00:00
end: 2023-11-03 18:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Initial settings
strategy("Bulle de bollinger", overlay = true)
// Parameter Settings
mdl = sma(close, 20)
dev = stdev(close, 20)
upr = mdl + 2*dev
lwr = mdl - 2*dev
// Plot
plot(mdl, color = color.green) // Plot moving average
p1 = plot(upr, color = color.red) // Plot Upper_band
p2 = plot(lwr, color = color.green) // Plot lower band
fill(p1, p2, color = color.blue) // Fill transparant color between the 2 plots
// Strategy entry & close
if open[1] < lwr[1] and close[1] < lwr[1] // Previous price lower than lower band and current close is higher than lower band
stop_level = lowest(10)
profit_level = highest(10)
strategy.entry(id = 'bb_buy', long = true)
strategy.exit("TP/SL", "bb_buy", stop=stop_level, limit=profit_level)
if open[1] > upr[1] and close[1] > upr // Previous price is higher than higher band & current close is lower the higher band
stop_level = highest(10)
profit_level = lowest(10)
strategy.entry(id = 'bb_sell', long = false)
strategy.exit("TP/SL", "bb_sell", stop=stop_level, limit=profit_level)