Umkehrung der Bollinger-Band-Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-06 11:20:30
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Übersicht

Die Reversal Bollinger Bands Strategie ist eine Forex-Handelsstrategie, die auf Bollinger Bands basiert. Sie funktioniert am besten auf JPY-Paaren.

Strategieprinzip

Die Strategie baut die oberen und unteren Schienen auf der Grundlage des 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitts und seiner 2-fachen Standardabweichung auf. Wenn der Schlusskurs der aktuellen Kerze durch die untere Schiene bricht, gehen Sie lang; wenn sie durch die obere Schiene bricht, gehen Sie kurz. Der Stop-Loss-Preis wird auf den niedrigsten Preis der letzten 10 Kerzen gesetzt, und der Gewinnpreis wird auf den höchsten Preis der letzten 10 Kerzen gesetzt.

Wenn der Eröffnungspreis der vorherigen Kerze niedriger ist als die untere Schiene und der Schlusskurs der aktuellen Kerze auch niedriger ist als die untere Schiene, gehen Sie lang. Der Stop-Loss-Preis wird auf den niedrigsten Preis der letzten 10 Kerzen und der Take-Profit-Preis auf den höchsten Preis der letzten 10 Kerzen festgelegt.

Im Gegenteil, wenn der Eröffnungspreis der vorherigen Kerze höher als die obere Schiene ist und der Schlusskurs der aktuellen Kerze auch höher als die obere Schiene ist, gehen Sie kurz. Der Stop-Loss-Preis wird auf den höchsten Preis der letzten 10 Kerzen gesetzt, und der Gewinnpreis wird auf den niedrigsten Preis der letzten 10 Kerzen gesetzt.

Analyse der Vorteile

Diese Strategie hat die Eigenschaften des Umkehrhandels. Wenn der Preis durch die Bollinger Bands bricht, zeigt dies, dass eine Trendumkehr stattfindet, so dass eine Umkehroperation durchgeführt wird.

Darüber hinaus hat diese Strategie wenige Parameter und ist einfach umzusetzen und leicht zu verstehen.

Risikoanalyse

Das größte Risiko dieser Strategie besteht darin, dass sie den Wendepunkt des Trends nicht effektiv bestimmen kann. Nachdem der Preis die oberen und unteren Grenzen der Bollinger Bands durchbrochen hat, kann der ursprüngliche Trend weiterlaufen.

Darüber hinaus beinhalten die Stop-Loss- und Take-Profit-Einstellungen für die jüngsten Höhen und Tiefen auch Risiken. Wenn eine V-förmige Umkehr auf dem Markt auftritt, kann der Stop-Loss direkt durchbrochen werden. Die Take-Profit-Einstellung kann auch nicht genau vorhergesagt werden und kann die Gewinne aus der Umkehr des Marktes nicht voll genießen.

Um Risiken zu kontrollieren, kann ein angemessener Stop-Loss festgelegt werden, um Verluste pro Handel zu reduzieren.

Optimierungsrichtlinien

Die Strategie kann in folgenden Aspekten optimiert werden:

Erhöhen Sie die Filterbedingungen, um falsche Signale zu vermeiden. Handelsvolumenfilter können so eingestellt werden, dass sich das Handelsvolumen bei einem Ausbruch erweitert, um die Trendumkehr zu bestätigen.
Optimierung der Parameter-Einstellungen: Testen Sie die Auswirkungen verschiedener Parameter-Einstellungen auf die Ergebnisse, um die optimale Parameterkombination zu finden.
Überprüfen Sie Kauf- und Verkaufssignale mit anderen Indikatoren wie RSI und anderen Oszillatoren, um die Zuverlässigkeit der Signale zu bestätigen.
Verwenden Sie maschinelles Lernen und andere Methoden, um den Stop-Loss dynamisch zu optimieren und Gewinnpositionen zu erstellen, um die Strategie anpassungsfähiger zu machen.

Schlussfolgerung

Die Reversal Bollinger Bands Strategie ist eine einfache und praktische kurzfristige Handelsstrategie. Sie hat reversible Operationen und kontrollierbare Risiken, die für den Intraday-Handel geeignet sind. Aber die Parameter und Filterbedingungen müssen weiter optimiert werden, um falsche Signale zu reduzieren und die Effizienz zu verbessern. Wenn sie mit anderen technischen Indikatoren und dynamischem Stop-Loss und Take-Profit kombiniert wird, hat die Leistung dieser Strategie immer noch viel Verbesserungspotenzial.

/*backtest
start: 2023-11-01 00:00:00
end: 2023-11-03 18:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

// Initial settings
strategy("Bulle de bollinger", overlay = true)

// Parameter Settings
mdl = sma(close, 20)
dev = stdev(close, 20)

upr = mdl + 2*dev
lwr = mdl - 2*dev

// Plot
plot(mdl, color = color.green) // Plot moving average
p1 = plot(upr, color = color.red) // Plot Upper_band
p2 = plot(lwr, color = color.green) // Plot lower band
fill(p1, p2, color = color.blue) // Fill transparant color between the 2 plots

// Strategy entry & close

if open[1] < lwr[1] and close[1] < lwr[1] // Previous price lower than lower band and current close is higher than lower band
    stop_level = lowest(10)
    profit_level = highest(10)
    strategy.entry(id = 'bb_buy', long = true)
    strategy.exit("TP/SL", "bb_buy", stop=stop_level, limit=profit_level)
    
if open[1] > upr[1] and close[1] > upr // Previous price is higher than higher band & current close is lower the higher band
    stop_level = highest(10)
    profit_level = lowest(10)
    strategy.entry(id = 'bb_sell', long = false)
    strategy.exit("TP/SL", "bb_sell", stop=stop_level, limit=profit_level)

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