Quantitative Handelsstrategie auf Basis von RSI

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-06 17:17:16
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Übersicht

Die Strategie heißt Dual Timeframe RSI Reversal. Es ist eine quantitative Handelsstrategie, die auf dem Relative Strength Index (RSI) basiert. Die Strategie verwendet zwei RSI mit verschiedenen Perioden, um Kauf- und Verkaufssignale zu generieren, mit dem Ziel, niedrig zu kaufen und hoch zu verkaufen, indem Preisumkehrmöglichkeiten erfasst werden.

Strategie Logik

Die Strategie konstruiert Handelssignale, indem sie einen schnellen Perioden-RSI (Standard 55 Tage) und einen langsamen Perioden-RSI (Standard 126 Tage) vergleicht. Wenn der schnelle RSI über den langsamen RSI überschreitet, wird ein Kaufsignal generiert. Wenn der schnelle RSI unter den langsamen RSI fällt, wird ein Verkaufssignal ausgelöst. Durch den Vergleich der relativen Stärke zwischen zwei verschiedenen Zeitrahmen erkennt sie Chancen, wenn sich kurzfristige und langfristige Trends umkehren.

Nach dem Eintreten einer Position werden Gewinnziel und Stop-Loss festgelegt. Das Standardgewinnziel beträgt 0,9 Mal den Einstiegspreis. Der Standardstop-Loss liegt 3% unter dem Einstiegspreis. Positionen werden auch geschlossen, wenn ein Umkehrsignal ausgelöst wird.

Vorteile

Kurzfristige Preisumkehrungen durch den Vergleich von doppelten RSI erfassen
Filtern Sie falsche Signale mit doppelter Bestätigung aus
Grenzverlust bei Einzelwetten mit Stop-Loss

Risiken

Häufige Umkehrsignale bei hoher Volatilität
Stopp-Loss zu eng, leicht durch kleine Schwankungen ausgeschaltet
Fehlen größerer Umkehrungen mit schlecht konfigurierten Parametern

Erweiterung

Testen Sie mehr RSI-Parameterkombinationen, um optimale Ergebnisse zu finden
Hinzufügen anderer Indikatoren, um falsche Signale zu filtern
Dynamische Stop-Loss- und Take-Profit-Ratio für eine bessere Rentabilität

Zusammenfassung

Die Dual Timeframe RSI Reversal-Strategie erzeugt Handelssignale durch den Vergleich von Crossovers zwischen schnellen und langsamen RSI-Perioden. Sie zielt darauf ab, kurzfristige Preisumkehrungen zu erfassen. Gewinn- und Stop-Loss-Regeln werden eingestellt, um Risiken zu begrenzen. Dies ist eine typische Strategie, bei der Multi-Timeframe-Indikatorenvergleiche mit Handelsumkehrungen verwendet werden. Zu den Verbesserungsbereichen gehören Parameter-Tuning und Risikokontrollregeln.

/*backtest
start: 2022-11-29 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(title="Relative Strength Index", shorttitle="RSI")
slen    = input(55, title="Short length")
llen    = input(126, title="Long length")
sup     = ema(max(change(close), 0), slen)
sdown   = ema(-min(change(close), 0), slen)
rsi1    = sdown == 0 ? 100 : sup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + sup / sdown))
lup     = ema(max(change(close), 0), llen)
ldown   = ema(-min(change(close), 0), llen)
rsi2    = ldown == 0 ? 100 : lup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + lup / ldown))
ob      = input(55, title="Overbought")
os      = input(45, title="Oversold")
tp      = input(.9, title="Take profit level %")*.01
sl      = input(3, title="Stoploss level %")*.01
mid     = avg(ob,os)
plot    (mid, color=#4f4f4f, transp=0)
hline   (ob, color=#4f4f4f)
hline   (os, color=#4f4f4f)
long    = crossover(rsi1,rsi2)
short   = crossunder(rsi1,rsi2)
vall    = valuewhen(long,close,0)
lexit1  = high>=(vall*tp)+vall
lexit2  = low<=vall-(vall*sl)
vals    = valuewhen(short,close,0)
sexit1  = low<=vals - (vals*tp)
sexit2  = high>=vals + (vals*sl)
bgcolor (color=long?lime:na,transp=50)
bgcolor (color=short?red:na, transp=50)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long)
strategy.close("Long", when=lexit1)
strategy.close("Long", when=lexit2)
strategy.close("Long", when=short)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short)
strategy.close("Short", when=sexit1)
strategy.close("Short", when=sexit2)
strategy.close("Short", when=long)
plot    (rsi1, color=orange, transp=0,linewidth=1, title="Short period RSI")
plot    (rsi2, color=aqua  , transp=0,linewidth=1, title="Long period RSI")

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