Bollinger Band Reversal und Moving Average Trend Filter
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie kombiniert Bollinger Bands und Moving Averages und nutzt Bollinger Bands und Moving Averages als Ein- und Ausstiegssignale. Konkret handelt es sich um einen Übertritt, wenn der Preis von unten nach oben Bollinger Bands und über den Moving Averages abschlägt; und um eine Platzierung, wenn der Preis von oben nach unten Bollinger Bands und unter den Moving Averages abschlägt.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert hauptsächlich auf zwei Indikatoren, dem Brin-Band und dem Moving Average.
Der Brin-Band umfasst den oberen, den unteren und den mittleren Bereich. Der mittlere Bereich ist ein einfacher gleitender Durchschnitt von n Tagen, wobei der obere und der untere Bereich jeweils eine kfache Standardabweichung gegenüber dem mittleren Bereich aufweisen. Eine Umkehrung kann auftreten, wenn der Preis in der Nähe des oberen oder unteren Bereichs überkauft oder verkauft wird.
Der Moving Average spiegelt die Richtung der durchschnittlichen Preisentwicklung wider. Wenn der kurzfristige Moving Average über den langfristigen Moving Average überschritten wird, wird die Preisentwicklung von unten nach oben betrachtet. Wenn der kurzfristige Moving Average unter dem langfristigen Moving Average überschritten wird, wird die Preisentwicklung von oben nach unten betrachtet.
Die Strategie berücksichtigt die Kombination von Bollinger-Rückschlagsignal und Moving-Average-Trendentscheidung. Wenn der Preis den Bollinger-Rückschlag durchbricht, erzeugt er ein Kaufsignal und verlangt, dass der Moving-Average steigt, um sicherzustellen, dass der große Trend nach oben geht. Wenn der Preis den Bollinger-Rückschlag durchbricht, erzeugt er ein Verkaufsignal und verlangt, dass der Moving-Average sinkt, um sicherzustellen, dass der große Trend nach unten geht.
Die Regeln sind wie folgt:
- Wenn die Preise von unten nach oben brechen, brechen sie die Bollinger Bands ab und liegen über dem Moving Average
- Eine breche, wenn der Preis von oben nach unten durch die Brin-Band-Strecke geht und unter dem Moving Average liegt
Analyse der Stärken
Die wichtigsten Vorteile dieser Strategie sind:
- Komplexe Berücksichtigung von kurz- und mittelfristigen Umkehrsignalen und langfristiger Trendrichtung im Einklang mit der Notwendigkeit von bilateralen Multiradios
- Mit Brin-Bändern ist eine starke Rückkehr auf die Abfahrt möglich, um bessere Eintrittschancen zu erhalten.
- Mehr Filterung für Moving Averages, um Schwankungen zu vermeiden
- Die Strategie ist einfach, klar und verständlich und ist für die Quantifizierung von Transaktionen geeignet.
Risiken und Lösungen
Die wichtigsten Risiken dieser Strategie sind:
- Die Brin-Band-Parameter sind falsch eingestellt, und die Transaktionssignale, die durch den Auf- und Abbruch der Bahn erzeugt werden, können häufig und leicht eingestellt werden. Die optimale Kombination der Parameter kann durch Optimierung der Parameter gefunden werden.
- Die falsche Einstellung der Moving Average-Parameter kann bessere Handelsmöglichkeiten ausfiltern. Eine Optimierung in Kombination mit anderen Indikatoren kann in Betracht gezogen werden.
- Es kann zu einer langen Schwankung kommen, die zu einer Vergrößerung der Verluste führt. Sie können einen Stop-Loss-Punkt festlegen, um die einzelnen Verluste in einem bestimmten Bereich zu kontrollieren.
Strategieoptimierung
Die wichtigsten Optimierungsmöglichkeiten für diese Strategie sind:
- Optimierung der Brin-Band-Parameter, um die optimale Kombination von Parametern zu finden, die ein Handelssignal erzeugen
- Versuche verschiedene Arten und Längen von Moving Averages, um die beste Kombination zu finden.
- Erhöhung der Effektivität der Strategie durch Hinzufügen anderer Kennzahlen wie Umsatz, RSI usw.
- Einrichtung eines dynamischen Stop-Loss-Mechanismus, der die Stop-Loss-Punkte entsprechend der Schwankungen des Marktes einstellt
- Testen der Effektivität der Einstellungen für verschiedene Sorten, um die optimale Anpassung der Sorten zu finden
Zusammenfassen
Die Strategie berücksichtigt Bollinger Band Reversal Signals und Moving Average Trendbeurteilungen und kontrolliert den Einfluss lokaler Erschütterungen auf die Gesamttrendbeurteilung, während die Reversalwirkung gewährleistet wird. Die Strategie-Signalentstehung und -Prinzipien sind einfach und klar zu verstehen und können auf verschiedene Arten optimiert werden, um die Wirksamkeit zu verbessern.
/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands Rejection with MA Trend Filter", overlay=true)
// Bollinger Bands Settings
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, title="Standard Deviation")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
// Calculate Bollinger Bands
upper_band = basis + dev
lower_band = basis - dev
// MA Settings
ma_length = input(50, title="MA Length")
ma_src = input(close, title="MA Source")
ma = ta.sma(ma_src, ma_length)
// Buy Condition
buy_condition = ta.crossover(close, lower_band) and ta.crossover(close, ma)
// Sell Condition
sell_condition = ta.crossunder(close, upper_band) and ta.crossunder(close, ma)
if buy_condition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if sell_condition
strategy.close("Buy")
plot(upper_band, color=color.red, title="Upper Bollinger Band")
plot(lower_band, color=color.green, title="Lower Bollinger Band")
plot(ma, color=color.blue, title="50-period MA")