Momentum Breakout Kamala Support-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie ist eine Breakout-Trading-Strategie, die die Dynamikindikatoren in Verbindung mit den wichtigen Unterstützungsstellen nutzt. Sie kombiniert die Kamara-Unterstützung, den Moving Average und den Preisbruch, um ein Handelssignal zu erzeugen.
Strategieprinzip
Die Kernlogik der Strategie lautet: Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der Preis in der Nähe der kritischen Kamara-Unterstützung liegt und diese effektiv durchbricht; ein Verkaufsignal wird erzeugt, wenn der Preis bis zur kritischen Kamara-Widerstandslage steigt.
Konkret nutzt die Strategie die Kamara-Unterstützung L3 als Bestätigung für ein Kaufsignal. Die Kaufbedingung wird ausgelöst, wenn der Preis unter L3 und unter dem Mittelpunkt zwischen L3 und L2 liegt. Dies bedeutet, dass der Preis nahe an der kritischen Unterstützung liegt und eine Rebound der Unterstützung erwartet wird.
Der Stop-Loss-Methode der Strategie besteht darin, einen dynamischen Stop-Loss zu setzen. Der Stop-Loss-Methode kann einen Trailing-Stop-Loss auslösen, wenn der Preis den Mittelpunkt der Kamara-Widerstandswerte H1 und H2 überschreitet.
Analyse der Stärken
Es ist eine zuverlässige Strategie, die Trends und Unterstützungen kombiniert.
- Die Nutzung der Schlüsselmarke Kamala, einer wichtigen und mehrfach bewiesenen Marke.
- In Kombination mit einem Trendfilter kann die Anzahl der Fälle reduziert werden. Wenn die EMA überladen ist, wird mehr getan, wenn die EMA leer ist, wird leer gemacht.
- Dynamische Stop-Loss-Strategie, die die Stop-Loss-Position an die Marktschwankungen anpasst und sehr fehlerfreundlich ist.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
- Die Kamara-Positionen können ausfallen. Diese Schlüsselpositionen können bei Veränderungen der Marktstruktur nicht mehr gelten.
- Der Stoppschaden ist zu radikal, und kleine Stoppschäden können vorab getroffen werden.
- Es besteht die Gefahr eines Verlustes, wenn ein Kaufsignal auf einem irreführenden Bounce in der Abwärtsphase erscheint.
Die Gegenmaßnahmen sind: Anpassung der Kamara-Parameter, um sie besser an die derzeitigen Marktschwankungen anzupassen; angemessene Lockerung der Stop-Loss-Marge, um vorzeitige Verluste zu vermeiden; nur bei Abwärtstrends Positionen zu machen und keine zusätzlichen Deckungen zu machen.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann weiter optimiert werden:
- Zusätzliche Filterbedingungen, wie z.B. Energie- und Elastizitätsindikatoren, werden hinzugefügt, um Fehlverhalten zu vermeiden.
- Optimierung der Kamala-Parameter, um die Widerstandsposition der Unterstützung im Rahmen der aktuellen Schwankungen zu optimieren.
- Versuchen Sie mit verschiedenen Moving Average-Parametern, um die beste Kombination zu finden.
- Die Schadensbegrenzungsradikalismus wird je nach Sorte angepasst.
Zusammenfassen
Die Strategie verwendet mehrere Dimensionen wie Trends, Supportpositions und Breakouts, um Eintritts- und Stopp-Regeln zu erstellen. Es ist eine robuste Breakout-Handelsstrategie. Es kombiniert die Bestätigungseffekte von Kamara-Wichten mit der Trendbeurteilung von Dynamikindikatoren, um Trend-Handelschancen in Hochwahrscheinlichkeitsbereichen zu erfassen.
/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-11-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//Created by CristianD
strategy(title="CamarillaStrategyVhaouri", shorttitle="CD_Camarilla_StrategyV1", overlay=true)
//sd = input(true, title="Show Daily Pivots?")
EMA = ema(close,8)
hh ="X"
//Camarilla
pivot = (high + low + close ) / 3.0
range = high - low
h5 = (high/low) * close
h4 = close + (high - low) * 1.1 / 2.0
h3 = close + (high - low) * 1.1 / 4.0
h2 = close + (high - low) * 1.1 / 6.0
h1 = close + (high - low) * 1.1 / 12.0
l1 = close - (high - low) * 1.1 / 12.0
l2 = close - (high - low) * 1.1 / 6.0
l3 = close - (high - low) * 1.1 / 4.0
l4 = close - (high - low) * 1.1 / 2.0
h6 = h5 + 1.168 * (h5 - h4)
l5 = close - (h5 - close)
l6 = close - (h6 - close)
// Daily line breaks
//sopen = request.security(syminfo.tickerid, "D", open [1])
//shigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high [1])
//slow = request.security(syminfo.tickerid, "D", low [1])
//sclose = request.security(syminfo.tickerid, "D", close [1])
//
// Color
//dcolor=sopen != sopen[1] ? na : black
//dcolor1=sopen != sopen[1] ? na : red
//dcolor2=sopen != sopen[1] ? na : green
//Daily Pivots
dtime_pivot = request.security(syminfo.tickerid, 'W', pivot[1])
dtime_h6 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h6[1])
dtime_h5 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h5[1])
dtime_h4 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h4[1])
dtime_h3 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h3[1])
dtime_h2 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h2[1])
dtime_h1 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h1[1])
dtime_l1 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l1[1])
dtime_l2 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l2[1])
dtime_l3 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l3[1])
dtime_l4 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l4[1])
dtime_l5 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l5[1])
dtime_l6 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l6[1])
men = (dtime_l1-dtime_l2)/7
//plot(sd and dtime_l5 ? dtime_l5 : na, title="Daily L5",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l6 ? dtime_l6 : na, title="Daily L6",color=dcolor2, linewidth=2)
longCondition = close <=dtime_l3 and close <= (dtime_l3-men)//close >dtime_h4 and open < dtime_h4 and EMA < close
if (longCondition)
strategy.entry("Long12", strategy.long)
strategy.exit ("Exit Long","Longl2")
if (high >= (dtime_h1-men))
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit ("Exit Short","Short")