Z-Score-Preis-Breakout-Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-07 15:17:43
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Übersicht

Die Z-Score-Preis-Breakout-Strategie verwendet den Z-Score-Indikator des Preises, um festzustellen, ob sich der aktuelle Preis in einem abnormalen Zustand befindet, um Handelssignale zu generieren.

Strategieprinzip

Der Kernindikator dieser Strategie ist der Preis-Z-Score, der wie folgt berechnet wird:

Z_score = (C - SMA(n)) / StdDev(C,n)

Hierbei ist C der Schlusskurs, SMA (n) der einfache gleitende Durchschnitt von n Perioden und StdDev (C,n) die Standardabweichung des Schlusskurses für n Perioden.

Der z-Score spiegelt den Abweichungsgrad des aktuellen Preises vom Durchschnittspreis wider. Wenn der Preis z-Score größer als eine bestimmte positive Schwelle ist (z. B. +2), bedeutet dies, dass der aktuelle Preis um 2 Standardabweichungen über dem Durchschnittspreis liegt, was ein relativ hohes Niveau ist. Wenn er unter einer bestimmten negativen Schwelle liegt (z. B. -2), bedeutet dies, dass der aktuelle Preis um 2 Standardabweichungen unter dem Durchschnittspreis liegt, was ein relativ niedriges Niveau ist.

Diese Strategie berechnet zuerst den Z-Score des Preises, setzt dann einen positiven und einen negativen Schwellenwert (z.B. 0 und 0). Wenn der Z-Score höher als der positive Schwellenwert ist, erzeugt er ein Kaufsignal. Wenn er unterhalb des negativen Schwellenwerts ist, erzeugt er ein Verkaufssignal.

Analyse der Vorteile

Die Verwendung des Preis-Z-Scores zur Beurteilung von Preisanomalien ist eine häufige und effektive quantitative Methode
Einfache Erreichung von Long- und Short-Handel
Flexible Einstellungen der Parameter, einstellbarer Zyklus, Schwellenwert usw.
Kann mit anderen Indikatoren kombiniert werden, um ein Handelssystem zu bilden

Risikoanalyse

Die Z-Score-Strategie ist roh und anfällig für falsche Signale
Es müssen geeignete Parameter wie Zyklus und Schwellenwert festgelegt werden
Notwendigkeit, Stop-Loss-Strategien zur Risikokontrolle zu prüfen

Optimierungsrichtlinien

Optimieren Sie die Zyklusparameter, um den besten Zyklus zu finden
Optimierung positiver und negativer Schwellenwerte zur Verringerung falscher Signale
Zusatz von Filterbedingungen, Kombination mit anderen Indikatoren
Hinzufügen von Stop-Loss-Strategie

Zusammenfassung

Die Z-Score-Preis-Breakout-Strategie beurteilt, ob sich der aktuelle Preis in einem abnormalen Zustand befindet, und handelt nach dem Positiv und Negativ des Preis-Z-Score. Diese Strategie ist einfach und einfach umzusetzen, ermöglicht einen Zwei-Wege-Handel, birgt aber auch einige Risiken. Durch die Optimierung von Parametern, das Hinzufügen von Stop Loss und die Kombination mit anderen Indikatoren kann diese Strategie verbessert werden, um ein vollständiges quantitatives Handelssystem zu bilden.

/*backtest
start: 2023-11-29 00:00:00
end: 2023-12-04 19:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/01/2017
// The author of this indicator is Veronique Valcu. The z-score (z) for a data 
// item x measures the distance (in standard deviations StdDev) and direction 
// of the item from its mean (U):
//     z = (x-StdDev) / U
// A value of zero indicates that the data item x is equal to the mean U, while 
// positive or negative values show that the data item is above (x>U) or below 
// (x Values of +2 and -2 show that the data item is two standard deviations 
// above or below the chosen mean, respectively, and over 95.5% of all data 
// items are contained within these two horizontal references (see Figure 1).
// We substitute x with the closing price C, the mean U with simple moving 
// average (SMA) of n periods (n), and StdDev with the standard deviation of 
// closing prices for n periods, the above formula becomes:
//     Z_score = (C - SMA(n)) / StdDev(C,n)
// The z-score indicator is not new, but its use can be seen as a supplement to 
// Bollinger bands. It offers a simple way to assess the position of the price 
// vis-a-vis its resistance and support levels expressed by the Bollinger Bands. 
// In addition, crossings of z-score averages may signal the start or the end of 
// a tradable trend. Traders may take a step further and look for stronger signals 
// by identifying common crossing points of z-score, its average, and average of average. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Z-Score Strategy", shorttitle="Z-Score Strategy")
Period = input(20, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(Trigger, color=purple, linestyle=line)
xStdDev = stdev(close, Period)
xMA = sma(close, Period)
nRes = (close - xMA) / xStdDev
pos = iff(nRes > Trigger, 1,
	   iff(nRes < Trigger, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Z-Score")

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