Handelsstrategie für den Rückzug des gleitenden Durchschnitts

Übersicht

Die gleitende durchschnittliche Pullback-Handelsstrategie ist eine trendfolgende Strategie. Sie nutzt die Beziehung zwischen langfristigen und kurzfristigen gleitenden Durchschnitten, um die allgemeine Trendrichtung zu bestimmen und macht lange Einträge während kurzfristiger Pullbacks, wenn die Preise relativ niedrig sind.

Strategie Logik

Die wichtigsten Entscheidungsregeln dieser Strategie sind:

1. Wenn der Schlusskurs über dem langfristigen gleitenden Durchschnitt liegt, bestätigt er einen Aufwärtstrend, der die Kriterien für die Eröffnungsposition erfüllt.
2. Wenn der Schlusskurs von über dem kurzfristigen gleitenden Durchschnitt nach unten fällt, tritt ein kurzfristiger Rückschritt ein.
3. Wenn der RSI-Indikator zu diesem Zeitpunkt unter 30 liegt, wird er als überverkauft betrachtet und ein Kaufsignal erzeugt.
4. Erstellen einer Long-Position mit einem Stop-Loss unter 5% des Einstiegspreises und einem Gewinnüberschuss von 10% des Einstiegspreises

Mit solchen kombinierten Kriterien können wir Positionen bei kurzfristigen Pullbacks festlegen, während die Trendrichtung den Erwartungen entspricht.

Vorteile der Strategie

Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass sie nur lange Trades in einem erwarteten Aufwärtstrend ausführt, wodurch das Risiko eines volatilen Marktes effektiv vermieden werden kann. Gleichzeitig verfolgt sie den Kauf auf dem Rückzug des kurzfristigen gleitenden Durchschnitts, wodurch der Markt zu einem relativ besseren Preis betreten werden kann.

Darüber hinaus hat die Strategie Mechanismen für Stop Loss und Take Profit eingerichtet, die es uns ermöglichen, Verluste durch Stop Loss zu kontrollieren, auch wenn das Urteil falsch ist und der Markt sich in die entgegengesetzte Richtung bewegt.

Risiken der Strategie

Obwohl diese Strategie das Haupttrend-Urteil berücksichtigt und Stop-Loss und Take-Profit einrichtet, bestehen nach wie vor gewisse Risiken:

1. Das Risiko einer falschen Beurteilung des Haupttrends: Bei der Beurteilung, dass der Markt nach dem Eröffnen von Long-Positionen in einen Bullenmarkt eingetreten ist, hat sich der tatsächliche Markt von bullisch zu seitlich oder bärisch gewandelt, was zu großen Verlusten führt.

2. Das Risiko, dass ein Stop-Loss überschritten wird. Vor allem wenn große negative Ereignisse eintreten, kann der Markt über die vorgegebene Stop-Loss-Linie hinaus fallen, was zu unkontrollierbaren Verlusten führt.

Folglich können folgende Methoden zur Risikominderung in Betracht gezogen werden:

1. Gute Analysen des allgemeinen Marktes, um eine falsche Beurteilung des Trends in der Schockzone zu vermeiden, oder längerfristige gleitende Durchschnitte, um den Haupttrend zu bestätigen.

2. Einführung von bedingten Aufträgen, die bei Gap-Down-Bewegungen statt einfacher Stop-Loss-Orders ausgelöst werden.

Optimierung der Strategie

Angesichts der Merkmale dieser Strategie mit langfristigem Urteilsvermögen und kurzfristigem Einstieg können wir sie in folgenden Aspekten weiter optimieren:

1. Optimieren Sie die Zyklusparameter von gleitenden Durchschnitten, um die beste Parameterkombination zu finden

2. Erhöhung der Filter für andere technische Indikatoren, z. B. durch Hinzufügen von Volumenanalysen oder Kombination anderer Indikatoren für Überkauf und Überverkauf auf der Grundlage des RSI

3. Wir können anpassungsfähige Anpassungen anhand der Marktvolatilität vornehmen und den Stop-Loss-Bereich in Zeiten hoher Volatilität angemessen erweitern

4. Diese Art von Strategie kann für Indexprodukte geeigneter sein. Zusätzliche Filter sind erforderlich, wenn sie auf einzelne Bestände angewendet werden.

Schlussfolgerung

Im Allgemeinen ist die gleitende Durchschnitts-Pullback-Handelsstrategie eine relativ reife und stabile Strategieidee. Sie berücksichtigt hauptsächlich den Haupttrend und die Chancen für kurzfristige Pullbacks, um gute Einstiegsmöglichkeiten zu erhalten, ohne neue Höchststände zu jagen. Gleichzeitig sperrt sie Gewinne und kontrolliert Risiken durch Stop-Loss- und Take-Profit-Einstellungen. Diese Strategie eignet sich besonders für Anleger mit starken umfassenden analytischen Fähigkeiten und reicher Handelserfahrung.