Handelsstrategie für gleitende Durchschnitte und Pullbacks
ChaoZhang
Überblick
Die Moving Average Pullback Trading Strategy ist eine Strategie, um in Richtung der Trendrichtung zu handeln. Sie nutzt die Beziehung zwischen den langen und den kurzfristigen Moving Averages, um die Richtung des Gesamttrends zu bestimmen, und bei kurzfristigen Rückzügen wird bei niedrigen Käufen gekauft, wobei die Ausgleichsposition als Stop-Loss und Stop-Out bezeichnet wird.
Strategieprinzip
Die wichtigsten Kriterien für diese Strategie sind:
- Bestätigt, dass die Position in einem Mehrkopf-Modus ist, wenn der Schlusskurs über dem langfristigen gleitenden Durchschnitt liegt und die Positionbedingungen erfüllt sind
- Kurzfristige Rückwärtsbewegungen treten auf, wenn der Kurs von einem kurzfristigen gleitenden Durchschnitt auf einen kurzfristigen gleitenden Durchschnitt zurückgreift.
- Wenn der RSI unter 30 liegt, ist dies ein Überverkauf, der ein Kaufsignal erzeugt
- Erstellen von Mehrfachpositionen mit einem Stop-Loss von weniger als 5% des Einstiegspreises und einem Stop-Loss von mehr als 10% des Einstiegspreises
Mit dieser Kombination können wir Positionen aufbauen, die kurzfristige Anpassungsmöglichkeiten nutzen, wenn die Richtung der Tendenz mit der erwarteten übereinstimmt.
Strategische Vorteile
Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass es nur unter großer Erwartung der Entwicklung mehrköpfige Geschäfte abschließt, um das Risiko eines Marktschocks zu vermeiden. Gleichzeitig nutzt es die Gelegenheit, die Kurzzeit-Durchschnittskurve zurückzuziehen, um zu einem besseren Preis in den Markt zu gelangen.
Außerdem bietet die Strategie einen Stop-Loss- und Stop-Stop-Mechanismus. Dies ermöglicht es, Verluste durch Stop-Loss zu kontrollieren, auch wenn Fehler bei der Einschätzung und Rückschläge auftreten. Nach dem Gewinn kann ein Teil des Gewinns durch Stop-Stop gesperrt werden.
Strategisches Risiko
Obwohl die Strategie große Trends und Stop-Loss-Sets berücksichtigt, bestehen Risiken:
Risiko, einen langfristigen Trend falsch zu beurteilen. Wenn man nach dem Eintritt in einen Mehrkopfmarkt entscheidet, mehr Positionen zu eröffnen, aber der Markt ist in Wirklichkeit von einem Mehrkopf zu einem Schwingungs- oder Leerkopf gewechselt, kann dies zu größeren Verlusten führen.
Die Gefahr, dass die Stop-Loss-Risiken überschritten werden. Besonders bei schwerwiegenden negativen Ereignissen kann es zu einem Sprung über die vorher festgelegte Stop-Loss-Linie kommen, was zu unkontrollierbaren Verlusten führt.
In diesem Zusammenhang können wir über folgende Möglichkeiten nachdenken, um das Risiko zu verringern:
Machen Sie eine gute Großmarktanalyse, um Trends in den Schwingungszonen nicht falsch zu beurteilen. Oder setzen Sie einen Moving Average mit einer längeren Periode, um die großen Trends zu bestätigen.
Die Verwendung von Konditionsoptionen, die bei einem Sprung in den Markt eine Ausgleichsposition auslösen, anstelle einer einfachen Stop-Loss-Option, kann zu einem gewissen Grad verhindern, dass die Stop-Loss-Option verfolgt wird.
Strategieoptimierung
Angesichts der Tatsache, dass diese Strategie von langen und kurzen Eingängen geprägt ist, können wir sie in folgenden Punkten weiter optimieren:
Optimierung der Periodizität von Moving Averages, um die beste Kombination von Parametern zu finden
Hinzufügen von anderen Indikatoren, z. B. die Analyse der Transaktionsmenge oder die Kombination anderer Überkauf-Überverkauf-Indikatoren auf der Grundlage des RSI-Indikators
Wir können die Stop-Loss-Grenze in Echtzeit anpassen. Wir können die Stop-Loss-Grenze entsprechend der Marktschwankungen anpassen und bei starken Schwankungen die Stop-Loss-Grenze entsprechend lockern
Verschiedene Maßstäbe zur Prüfung der Varietätüchtigkeit. Solche Strategien sind möglicherweise besser für Indexprodukte geeignet, wenn für einzelne Stücke weitere Filterregeln hinzugefügt werden müssen
Zusammenfassen
Die Moving Average-Retracing-Trading-Strategie ist insgesamt eine ausgereiftere und stabilere Strategie. Sie berücksichtigt hauptsächlich große Trends und kurzfristige Rückschlagsmöglichkeiten, um eine bessere Einstiegszeit zu erzielen, ohne zu folgen. Gleichzeitig werden die Gewinne durch Stop-Loss-Stopp-Sets gesperrt und die Risiken kontrolliert.
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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tsujimoto0403
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default_qty_value=100)
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malong=ta.sma(close,malongperiod)
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plot(mashort,color=color.yellow,linewidth = 2)
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strategy.exit(id="cut",from_entry="long",stop=(1-0.01*stoprate)*strategy.position_avg_price,limit=(1+0.01*profit)*strategy.position_avg_price)
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strategy.close(id ="long")