Einfache Dynamikstrategie auf Basis von SMA, EMA und Volumen

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-08 11:15:30 Uhr
Tags:

Übersicht

Dies ist eine einfache Intraday-Momentum-Strategie, die nur lang und nicht kurz geht. Sie nutzt SMA, EMA und Volumenindikatoren, um zu dem optimalen Zeitpunkt in den Markt einzutreten, wenn sowohl Preis als auch Momentum aufwärts trenden.

Strategieprinzip

Die Eintrittssignallogik ist folgende: Wenn der SMA höher als der EMA ist und ein aufeinanderfolgendes Aufwärtstrendmuster von 3 oder 4 Baren besteht, wobei der niedrigste Preis der mittleren Bars höher als der offene Preis der Start-Aufwärtstrendbar ist, wird ein Eintrittssignal generiert.

Die Logik des Ausgangssignals lautet: Wenn die SMA unterhalb der EMA überschreitet, wird ein Ausgangssignal erzeugt.

Diese Strategie ist nur langfristig und nicht kurzfristig, und ihre Ein- und Ausstiegslogik hat eine gewisse Fähigkeit, anhaltende Aufwärtstrends zu erkennen.

Analyse der Vorteile

Die Vorteile dieser Strategie:

Die Logik ist einfach und leicht zu verstehen und umzusetzen.
Verwendet gängige technische Indikatoren wie SMA, EMA und Volumen für Flexibilität bei Parameter-Tuning;
Sie ist in der Lage, einige Chancen bei anhaltenden Aufwärtstrends zu nutzen.

Risikoanalyse

Die Risiken dieser Strategie:

Unfähigkeit, Abwärtstrends oder Konsolidierungsmärkte zu erkennen, was zu großen Abzügen führt;
Unfähigkeit, kurzfristige Chancen zu nutzen, Unfähigkeit, sich gegen Abwärtstrends abzusichern, fehlende gute Gewinnchancen;
Der Lautstärkenindikator funktioniert nicht gut bei Hochfrequenzdaten, die Parameter müssen angepasst werden.
Kann Stop-Loss verwenden, um Risiken zu kontrollieren.

Optimierungsrichtlinien

Diese Strategie kann in folgenden Aspekten optimiert werden:

Hinzufügen von Shorting-Fähigkeiten für durchschnittliche Umkehrmöglichkeiten;
Verwendung fortgeschrittener Indikatoren wie MACD und RSI zur besseren Trenderkennung;
Optimierung der Stop-Loss-Logik zur Verringerung der Drawdowns;
Parameter einstellen und verschiedene Zeitrahmen testen, um optimale Parametermengen zu finden.

Schlussfolgerung

Zusammenfassend ist dies ein sehr einfacher Trend nach Strategie, bei der SMA, EMA und Volumen für den Einstiegszeitplan verwendet werden. Sein Vorteil ist, dass er einfach und einfach zu implementieren ist, gut für Anfänger zu lernen ist, aber er kann keine Konsolidierung oder Abwärtstrends erkennen und Risiken birgt. Verbesserungen können durch Einführung von Shorting, Optimierung von Indikatoren und Stop Loss usw. erzielt werden.

/*backtest
start: 2023-11-07 00:00:00
end: 2023-12-02 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © slip_stream

//@version=4

// Simple strategy for riding the momentum and optimising the timings of truer/longer price moves upwards for an long posistions on a daily basis (can be used, but with less effect
// on other time frames. Volume settings would have to be adjusted by the user accordingly. (short positions are not used).
// This strategy has default settings of a short(er) SMA of 10, a long(er) EMA of 20, and Volume trigger of 10 units and above. All these settings can be changed by the user
// using the GUI settings and not having to change the script.

// The strategy will only open a long position when there is a clear indication that price momentum is upwards through the SMA moving and remaining above the EMA (mandatory) and price period indicators
// of either 1) a standard 3 bar movement upwards, 2) a standard but "aggressive" 3 or 4 bar play where the low of the middle resting bars can be equal to or higher than (i.e. not
// the more standard low of about half) of the opening of the ignition bar. The "aggression" of the 3/4 bar play was done in order to counteract the conservatisme of having a mandatory
// SMA remaining higher than the EMA (this would have to be changed in the script by the user if they want to optimise to their own specifications. However, be warned, all programmatic
// settings for the maximum acceptable low of the middle resting bars runs a risk of ignoring good entry points due to the low being minutely e.g. 0.01%, lower than the user defined setting)


strategy(title = "Simple Momentum Strategy Based on SMA, EMA and Volume", overlay = true, pyramiding = 1, initial_capital = 100000, currency = currency.USD)


// Obtain inputs
sma_length = input(defval = 10, minval=1, type = input.integer, title = "SMA (small length)")
ema_length = input(defval = 20,minval=1, type = input.integer, title = "EMA (large length)")
volume_trigger = input(defval = 10, title = "Volume Trigger", type = input.integer)
sma_line = sma(close, sma_length)
ema_line = ema(close, ema_length)


// plot SMA and EMA lines with a cross for when they intersect
plot(sma_line, color = #8b0000, title = "SMA")
plot(ema_line, color = #e3d024, title = "EMA")
plot(cross(sma_line, ema_line) ? sma_line : na, style = plot.style_cross, linewidth = 4, color = color.white)


// Create variables
// variables to check if trade should be entered
//three consecutive bar bar moves upwards and volume of at least one bar is more than 10
enter_trade_3_bar_up = sma_line > ema_line and close[1] >= close [2] and close[3] >= close[4] and close[2] >= close[3] and (volume[1] >= volume_trigger or volume[2] >= volume_trigger or volume[3] >= volume_trigger)
// aggressive three bar play that ensures the low of the middle bar is equal to or greater than the open of the instigator bar. Volume is not taken into consideration (i.e. aggressive/risky)
enter_3_bar_play = sma_line > ema_line and close[1] > close[3] and low[2] >= open[3]
// aggressive four bar play similar to the 3 bar play above
enter_4_bar_play = sma_line > ema_line and close[1] > close[4] and low[2] >= open[4]
trade_entry_criteria = enter_trade_3_bar_up or enter_3_bar_play or enter_4_bar_play // has one of the trade entry criterias returned true?

// exit criteria for the trade: when the sma line goes under the ema line
trade_exit_criteria = crossunder (sma_line, ema_line)


if (year >= 2019)
    strategy.entry(id = "long", long = true, qty = 1, when = trade_entry_criteria)
    strategy.close(id = "long", when = trade_exit_criteria, qty = 1)
    // for when you want to brute force close all open positions: strategy.close_all (when = trade_exit_criteria)

Mehr