Strategie des gleitenden Durchschnitts des Double Inversion Point Index
ChaoZhang
Überblick
Die Doppel-Reverse-Turn-Point-Index-Gleichlinie-Strategie ist eine Strategie, die eine Kombination von Reverse-Trading und dynamischen Unterstützungswiderstand darstellt. Sie verwendet den Stock-Index, um den Marktwendepunkt zu ermitteln, und berechnet die dynamische Unterstützungswiderstandslage in Kombination mit dem Hoch-Low-Preis und dem Schlusskurs des Tages.
Strategieprinzip
Umkehrung
Die Reversal-Strategie basiert auf dem Prinzip, dass Preise oft zurück in die Wertebereiche reagieren, wenn der Markt über- oder unterbewertet ist. Konkret bezieht sich die Reversal-Strategie auf die Regel von Ulf Jensen:
Wenn der Schlusskurs 2 Tage in Folge höher als der vorherige Schlusskurs ist und die Slow K-Linie am 9. Tag unter 50 liegt, machen Sie einen Plus; wenn der Schlusskurs 2 Tage in Folge niedriger als der vorherige Schlusskurs ist und die Fast K-Linie am 9. Tag über 50 liegt, machen Sie einen Minus.
Dynamische Unterstützung und Widerstandsstrategie
Die dynamische Strategie berechnet die heutigen Unterstützungswiderstände pro Tag anhand der Höchst- und Tiefstpreise sowie der Schlusskosten des Vortages. Die Berechnungsmethode ist:
Der Mittelpunkt = (Höchstpreis + Mindestpreis + Abschlusspreis) / 3
Hintergrund 1 = Mittelpunkt - Höchstpreis - Mittelpunkt
Widerstand 1 = Mittelpunkt + (Mittelpunkt - Mindestpreis)
Wenn der Schlusskurs am Tag über der Widerstandslinie 1 liegt, ist ein Plus zu machen, und wenn der Schlusskurs am Tag unter der Unterstützungslinie 1 liegt, ist ein Minus zu machen.
Doppelsignal
Diese Strategie kombiniert die Umkehrstrategie mit der Resistenzstrategie für dynamische Unterstützung. Nur wenn beide Signale gleichzeitig ausgegeben werden, wird bestellt. Dies kann einen Teil des Noise-Tradings filtern und die Stabilität verbessern.
Analyse der Stärken
Der größte Vorteil der Dual-Return-Point-Index-Linear-Strategie besteht darin, dass sie die Vorteile der Reversal-Strategie und der Resistenzstrategie für dynamische Unterstützung kombiniert. Sie ermöglicht es, die größeren Trends an den Marktwendepunkten zu erfassen und gleichzeitig die Richtung nach der Beziehung zwischen dem Preis und den Schlüsselpunkten des Tages zu bestimmen. Im Vergleich zu einer einzigen Strategie kann sie einen Teil des Noise-Tradings filtern und die Stabilität verbessern.
Außerdem ist die Strategie mit weniger Parametern und einfacher zu implementieren und zu optimieren.
Risikoanalyse
Die doppelte Reverse-Turn-Point-Index-Linien-Strategie birgt auch folgende Risiken:
Risiko eines Umkehrversagens. Es kann zu einer Übererweiterung der Marktpreise kommen, die nach dem Umkehrsignal ohne wesentliche Umkehrung weiterlaufen.
Gefahr, dass die Unterstützung oder die Widerstandsstufe überschritten wird. Der Preis könnte die berechnete Unterstützung oder die Widerstandsstufe am Tag überschreiten und somit ein falsches Signal erzeugen.
Die Doppelsignale sind zu konservativ und riskieren, dass sie den Markt verpassen. Die Doppelsignal-Mechanismen filtern möglicherweise mehr Handelsmöglichkeiten aus.
Gegenmaßnahmen:
Anpassung der Parameter und Identifizierung der wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsebenen.
Stop-Loss-Verfahren zur Verlustkontrolle.
Die Regeln für doppelte Signale wurden entsprechend angepasst, um mehr Handelsmöglichkeiten zu erhalten.
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
Verschiedene Stokes-Parameter werden getestet, um die Empfindlichkeit des Umkehrsignals zu erkennen.
Tracking longer term trends Test verschiedener Gleichgewichtssysteme
Zusätzliche Faktoren, die die Struktur des Marktes bestimmen, wie z.B. der Energieindex für die Transaktionsmenge.
Optimierung der Doppelsignalregeln, um mehr Handelsmöglichkeiten zu ermöglichen.
Die Risiken werden mit Stop-Loss-Strategien gesteuert.
Zusammenfassen
Die doppelte Reverse-Turn-Point-Index-Gleichlinie-Strategie kombiniert Reverse-Trading und Dynamische Unterstützung Resistenz-Urteil, die in den Markt-Wendepunkte profitabel ist, aber auch auf der Grundlage der Preis-Key-Point-Beziehung des Tages Trendrichtung zu beurteilen. Im Vergleich zu einer einzelnen Strategie, kann es den Lärm zu filtern, Stabilität besser. Die Strategie kann die Parameter entsprechend optimieren, andere Indikatoren zu testen, um die Wirksamkeit zu verbessern.
/*backtest
start: 2023-11-07 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 25/03/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This Pivot points is calculated on the current day.
// Pivot points simply took the high, low, and closing price from the previous period and
// divided by 3 to find the pivot. From this pivot, traders would then base their
// calculations for three support, and three resistance levels. The calculation for the most
// basic flavor of pivot points, known as ‘floor-trader pivots’, along with their support and
// resistance levels.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
DPP() =>
pos = 0
xHigh = security(syminfo.tickerid,"D", high[1])
xLow = security(syminfo.tickerid,"D", low[1])
xClose = security(syminfo.tickerid,"D", close[1])
vPP = (xHigh+xLow+xClose) / 3
vR1 = vPP+(vPP-xLow)
vS1 = vPP-(xHigh - vPP)
pos := iff(close > vR1, 1,
iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Dynamic Pivot Point", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDPP = DPP()
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDPP == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posDPP == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )