Quantitative Handelsstrategie mit Integration von Umkehr und zukünftigem gleitenden Durchschnitt
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie kombiniert die 123 Reversal Strategie mit der Futures Moving Average Strategie und ermöglicht einen quantitativen Handel, bei dem die beiden Strategien gleichzeitig Signale senden. Die Strategie wird hauptsächlich in den Aktienindex-Futures-Märkten angewendet, um mittelfristige Positionen zu halten, indem eine Kombination aus kurzfristigen Reversalsignalen und mittelfristigen Trendsignalen erfasst wird.
Strategieprinzip
123 Umkehrung
Die 123-Rückschlag-Strategie stammt aus dem Buch “How I Triple My Money in the Futures Market”. Die Strategie besteht darin, an zwei aufeinanderfolgenden Tagen, an denen der Schlusskurs rückläufig ist, und an neun Tagen, an denen die langsame K-Linie unter 50 liegt, zu machen.
Strategie für die Zukunft
Die Futures Lines of Demarcation (FLD) ist eine Trend-Tracking-Strategie, die auf der Periodizität der Preisbewegungen basiert. Die FLD-Linien basieren auf einer mittleren, hohen oder niedrigen Preisentwicklung, die etwa eine halbe Periode in die Zukunft verschoben wird, und erzeugen ein Handelssignal, wenn die Preislinie die FLD-Linien durchquert.
Analyse der Stärken
Die Strategie kombiniert eine Umkehrstrategie mit einer Trend-Tracking-Strategie, um sowohl kurzfristige Marktumkehrmöglichkeiten als auch eine mittelfristige Trendrichtung zu erfassen. Die Umkehrstrategie bietet kurzfristige Gewinnmöglichkeiten. Die Trend-Tracking-Teil sorgt dafür, dass die gesamte Handelsrichtung mit der Trendrichtung übereinstimmt und das Handelsrisiko effektiv kontrolliert wird.
Risikoanalyse
Die Strategie besteht hauptsächlich in der Gefahr von Falschbrüchen bei den Umkehrsignalen und der Gefahr von Fehlentscheidungen bei den FLD-Linien. Bei den ersteren kann die Umkehrsignale durch Anpassung der Parameter bestätigt oder andere Hilfsindikatoren hinzugefügt werden, um die Richtigkeit der Beurteilung zu verbessern. Bei den letzteren müssen die Parameter optimiert werden, um sicherzustellen, dass sie die Bandbreitenregeln des Marktes genauer beschreiben.
Optimierungsrichtung
- Verbesserung der Umkehrstrategie, Filterung von Bestätigungssignalen für andere Kennzahlen und Verringerung der Wahrscheinlichkeit eines falschen Durchbruchs
- Vergleiche verschiedene FLD-Linienparameter, um zu sehen, ob sie die Periodengesetze genauer beschreiben.
- Hinzufügung von Stop-Loss-Logik, um das Risiko von Einzelschäden zu kontrollieren
- Testen der Effekte verschiedener Variantenparameter
Zusammenfassen
Die Strategie kombiniert die Handelsideologie der Umkehrung mit dem Trend und erzielt stabile Gewinne in einem mittleren oder kurzfristigen Zeitrahmen. In Zukunft kann die Optimierung in Bezug auf die Signalgenauigkeit, die Trendgenauigkeit und die Risikokontrolle optimiert werden, um die Strategieparameter breiter und stabiler zu machen.
/*backtest
start: 2022-12-01 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 28/08/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// An FLD is a line that is plotted on the same scale as the price and is in fact the
// price itself displaced to the right (into the future) by (approximately) half the
// wavelength of the cycle for which the FLD is plotted. There are three FLD's that can be
// plotted for each cycle:
// An FLD based on the median price.
// An FLD based on the high price.
// An FLD based on the low price.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
FLD(Period,src) =>
pos = 0
pos := iff(src[Period] < close , 1,
iff(src[Period] > close, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & FLD's - Future Lines of Demarcation", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(15, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Period = input(title="Period", defval=40)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posFLD = FLD(Period,src)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posFLD == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posFLD == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )