Trendfolgestrategie basierend auf SuperTrend und DEMA
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie kombiniert den SuperTrend-Indikator mit dem DEMA-Indikator und ermöglicht eine Trendverfolgungs-Handelsstrategie. Es erzeugt ein Kaufsignal, wenn der Preis über die Oberbahn geht, und ein Verkaufsignal, wenn der Preis unter die Oberbahn geht. Die Strategie kombiniert den DEMA-Indikator mit einem Falschsignalfilter.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert hauptsächlich auf dem SuperTrend-Indikator, um die Richtung des Preistrends zu bestimmen. Der SuperTrend-Indikator in Kombination mit dem ATR-Indikator kann den Preistrend effektiv bestimmen. Wenn der Preis steigt, wird ein Aufschwung gebildet, wenn der Preis fällt, wird ein Absturz gebildet.
Die Strategie kombiniert auch die DEMA-Anzeige, um Falschmeldungen zu filtern. Ein Kaufsignal wird nur erzeugt, wenn der Preis über die Obergrenze und über der DEMA-Linie geht. Ein Verkaufsignal wird nur erzeugt, wenn der Preis unter die Obergrenze und unter der DEMA-Linie fällt.
Insbesondere die Logik der Handelssignale für diese Strategie lautet wie folgt:
- Eine Trendwende, die ein Kaufsignal erzeugt, wenn der Preis von einer Unterbahn ausbricht
- Wenn der Preis von der oberen Bahnbrechung abweicht, erzeugt dies eine Trendwende, die ein Verkaufssignal erzeugt.
- Ein Kaufsignal wird nur dann erzeugt, wenn ein Kaufsignal auftritt und der Preis über der DEMA-Linie liegt
- Ein Verkaufssignal wird nur dann erzeugt, wenn ein Verkaufssignal auftritt und der Preis unterhalb der DEMA-Linie liegt
Mit dieser Logik kann man sich in einem Trendbewegungsmodus bewegen und vermeiden, in einem unsicheren Markt häufig Positionen aufzunehmen.
Strategische Vorteile
- Die Kombination von SuperTrend und DEMA ermöglicht die Doppelwirkung von Trendverfolgung und Signalfilterung
- Die Parameter des SuperTrend-Indikators sind leicht zu optimieren und können für verschiedene Sorten und Perioden angepasst werden
- Die DEMA-Indikatorparameter sind einfach zu optimieren, ohne dass Tests wiederholt werden müssen
- Strategien für Trendbewegungen, die sich von der Entwicklung abhängig machen und Trends verfolgen
- Falsche Signale für Marktschwankungen durch DEMA-Indikatoren wirksam filtern
- Die Umsetzung der Strategie ist einfach, leicht zu verstehen und zu ändern
Strategisches Risiko
- Die Strategie ist nicht gut geeignet, um starken Preisschwankungen zu begegnen.
- Der Trend könnte sich umkehren und Verluste auslösen.
- DEMA-Indikator-Parameter falsch eingestellt, möglicherweise die beste Zeit zum Kauf/Verkauf verpasst
- Die SuperTrend-Indikatorparameter, wie z. B. die ATR-Periode, sind falsch eingestellt, was zu Fehlsignalisierungen führen kann
Die Risiken können auf folgende Weise gelöst werden:
- Optimierung der DEMA- und SuperTrend-Parameter
- Einmalige Stop-Loss-Kontrollen in Kombination mit Stop-Loss-Strategien
- Erhöhung der Bestätigungsmechanismen an den Schlüsselpunkten, um Fehlmeldungen zu vermeiden
Richtung der Strategieoptimierung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
Optimierung der Parameter des SuperTrend-Indikators. Verschiedene Parameter des ATR-Zyklus können getestet werden, um die optimale Kombination zu finden.
Optimierung der DEMA-Indikatorparameter. Verschiedene Parameter können getestet werden, um die optimale Parameter-Einstellung zu ermitteln.
Die Stop-Loss-Methode erhöht die Stop-Loss-Einstellungen, die auf den ATR-Wert angepasst werden können, um zu hohe Stop-Losses zu vermeiden.
Hinzufügen von Signalfilterregeln. Es ist möglich, die Bestätigung anderer Indikatoren an den Schlüsselpunkten hinzuzufügen, um falsche Signale zu vermeiden.
Optimierung der Positionsverwaltung. Positionen können entsprechend der Dynamik der Marktvolatilität und der Risikostellung angepasst werden.
Zusammenfassen
Diese Strategie integriert die Vorteile der SuperTrend- und DEMA-Indikatoren und ermöglicht eine quantitative Handelsstrategie, die auf Trendverfolgung und Signalfilterung basiert. Es gibt viel Spielraum für die Optimierung der Strategie. Die Stabilität und Profitabilität der Strategie können durch Maßnahmen wie Parameteroptimierung, Stop-Loss-Mechanismen und Signalfilterung weiter verbessert werden.
/*backtest
start: 2023-11-07 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('Krish\'s Supertrend Strategy', overlay=true)
// Supertrend Settings
Periods = input(title='ATR Period', defval=10)
src = input(hl2, title='Source')
Multiplier = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=3.0)
changeATR = input(title='Change ATR Calculation Method ?', defval=true)
showsignals = input(title='Show Buy/Sell Signals ?', defval=true)
highlighting = input(title='Highlighter On/Off ?', defval=true)
atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr = changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2
up = src - Multiplier * atr
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up
dn = src + Multiplier * atr
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title='Up Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.green, 0))
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title='UpTrend Begins', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title='Buy', text='Buy', location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title='Down Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.red, 0))
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title='DownTrend Begins', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))
plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title='Sell', text='Sell', location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
// DEMA Settings
dema_length = 200
dema = ta.ema(close, dema_length)
// Long and Short Conditions
longCondition = buySignal and close > dema
shortCondition = sellSignal and close < dema
// Strategy Entry and Exit
strategy.entry('Long', strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry('Short', strategy.short, when=shortCondition)
strategy.close('Long', when=ta.change(trend) or close < dema)
strategy.close('Short', when=ta.change(trend) or close > dema)
// Plotting
mPlot = plot(ohlc4, title='', style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting ? trend == 1 ? color.green : color.white : color.white
shortFillColor = highlighting ? trend == -1 ? color.red : color.white : color.white
fill(mPlot, upPlot, title='UpTrend Highlighter', color=longFillColor, transp=90)
fill(mPlot, dnPlot, title='DownTrend Highlighter', color=shortFillColor, transp=90)
// Alerts (using plotshape for alerts in strategies)
plotshape(buySignal, title='SuperTrend Buy', color=color.new(color.green, 0), style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(sellSignal, title='SuperTrend Sell', color=color.new(color.red, 0), style=shape.triangledown, size=size.small)
changeCond = trend != trend[1]
plotshape(changeCond, title='SuperTrend Direction Change', color=color.new(color.yellow, 0), style=shape.triangleup, size=size.small)