Überblick

Der Kerngedanke dieser Strategie besteht darin, die Volatilität des Preises zu nutzen, um Markttrends zu erkennen. Steigt die Volatilität, deutet dies auf die Bildung eines neuen Trends hin; sinkt die Volatilität, endet der aktuelle Trend. Die Strategie berechnet die prozentuale Veränderung des Preises und filtert diese mit einem doppelten gleitenden Mittelwert, um einen Indikator für die Preisvolatilität zu erhalten. Wenn dieser Indikator seine Signallinie von unten nach oben kreuzt, wird ein Kaufsignal generiert; bei einem Kreuz von oben nach unten entsteht ein Verkaufssignal.

Strategieprinzip

Zunächst wird die prozentuale Preisänderung berechnet:

            
            
            
i=(src/nz(src[1], src))*100

Anschließend wird durch einen gleitenden Mittelwert der Länge 35 eine erste Volatilitätskennzahl pmol2 ermittelt. Danach erfolgt eine zweite Filterung von pmol2 mit einem gleitenden Mittelwert der Länge 20, woraus die endgültige Volatilitätskennzahl pmol resultiert. Schließlich wird mit einem gleitenden Mittelwert der Länge 10 die Signallinie pmols von pmol berechnet. Ein Aufwärtskreuzen von pmol über pmols erzeugt ein Kaufsignal, ein Abwärtskreuzen ein Verkaufssignal.

Vorteilsanalyse

• Durch die doppelte Glättung mit gleitenden Mittelwerten kann die Preisvolatilität gut extrahiert und Rauschen herausgefiltert werden.
• Die prozentuale Preisänderung verstärkt die Preisbewegungen und macht Trendwechsel deutlicher.
• Die Gewinnmethode ist klar: Bei Trendbeginn kaufen, bei Trendende verkaufen.

Risikoanalyse

• Die doppelte Mittelwertbildung führt zu einer gewissen Verzögerung.
• Die Berechnung der prozentualen Veränderung reagiert empfindlich auf die Preisspanne.
• Bei einem Wechsel von Bullen- zu Bärenmarkt muss die Position rechtzeitig geschlossen werden.

Optimierungsmöglichkeiten:

• Optimierung der Gleitmittelparameter, um Trends besser zu erfassen.
• Testen verschiedener Methoden zur Berechnung der Preisänderung.
• Hinzufügen von Filtern, um Fehlsignale zu vermeiden.

Zusammenfassung

Diese Strategie extrahiert die Preisvolatilität durch prozentuale Veränderungen und doppelte Mittelwertfilterung, um Markttrendwechsel zu erkennen. Sie zählt zu den relativ ausgereiften technischen Indikatorstrategien. Die Strategie besitzt eine gute Fähigkeit, Trends zu erfassen, aber eine durchschnittliche Fähigkeit, Wendepunkte zu identifizieren. Eine Optimierung ist durch Anpassung der Parameter und Hinzufügen unterstützender Bedingungen möglich.