Strategie für den Schwingungshandel zwischen gleitenden Durchschnitten

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-11 14:38:48
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Übersicht

Diese Strategie kombiniert den gleitenden Durchschnittsindikator und Bollinger-Bänder, um eine Strategie zu implementieren, die zwischen gleitenden Durchschnitten für den Zwei-Wege-Handel oszilliert.

Strategieprinzip

Berechnen Sie den schnellen gleitenden Durchschnitt ma_short und den langsam gleitenden Durchschnitt ma_long
Wenn ma_short über ma_long kreuzt, geht es lang; wenn ma_short unter ma_long kreuzt, geht es kurz
Berechnen Sie die oberen, unteren und mittleren Schienen der Bollinger-Bänder
Wenn der Preis über die unteren Schienen bricht, bestätigen Sie das lange Signal; wenn der Preis unter die oberen Schienen bricht, bestätigen Sie das kurze Signal
Offene Positionen, wenn der gleitende Durchschnittsindikator und die Bollinger-Bänder in dieselbe Richtung signalisieren, geschlossene Positionen, wenn sie in entgegengesetzte Richtungen signalisieren

Analyse der Vorteile

Die Kombination von zwei Indikatoren macht es relativ stabil und kann einige falsche Signale ausfiltern
Schwingungen zwischen gleitenden Durchschnitten und Bollinger-Bändern verhindern das Verfolgen von Höchstwerten und Verkaufsschwellen
Durch die Zulassung von Handel in zwei Richtungen können Preisschwankungen voll ausgenutzt werden.

Risikoanalyse

Die Parameter-Einstellungen der Bollinger Bands beeinflussen die Handelsfrequenz und die Rentabilität
Es ist leicht, große Verluste bei starken Trendmärkten zu erzeugen
Das gleitende Durchschnittssystem selbst neigt dazu, mehr Verlustgeschäfte bei Exits zu generieren.

Risikomanagement:

Optimierung der Bollinger-Band-Parameter, um sich an die passende Handelsfrequenz anzupassen
Festlegen einer Stop-Loss-Strategie zur Kontrolle von Einzelhandelsverlusten
Verwende diese Strategie, wenn der Trend nicht offensichtlich ist

Optimierungsrichtlinien

Versuche verschiedene Parameterkombinationen von gleitenden Durchschnittssystemen
Beurteilung, ob Volumenanzeigen zu Filtersignalen hinzugefügt werden sollen
Prüfung, ob RSI und andere Indikatoren kombiniert werden sollen, um Überkauf- und Überverkaufszonen zu ermitteln

Die oben genannten Optimierungen können die Rentabilität weiter verbessern, unnötige Transaktionen reduzieren, die Handelshäufigkeit und das Verlustrisiko senken.

Zusammenfassung

Diese Strategie kombiniert gleitende Durchschnittssysteme und Bollinger-Bänder, um den Schwingungshandel zwischen preisbeweglichen Durchschnitten zu implementieren. Die Kombination von dualem Indikator kann die Signalqualität verbessern und bietet mehr Möglichkeiten für den Zwei-Wege-Handel. Weitere Optimierung von Parametern und das Hinzufügen anderer Hilfsindikatoren können unnötige Trades reduzieren und die Rentabilität verbessern, was eine Live-Prüfung und Optimierung wert ist.

]

/*backtest
start: 2023-12-09 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 2m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("MA-Zorrillo",overlay=true)

ma_short= sma(close,8)
ma_long= sma(close,89)

entry_ma = crossover (ma_short,ma_long)
exit_ma = crossunder (ma_short,ma_long) 


BBlength = input(24, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = 2 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(close, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(close, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev

source = close
entry_bb = crossover(source, BBlower)
exit_bb = crossunder(source, BBupper)


vs_entry = false
vs_exit = false
for i = 0 to 63
    if (entry_bb[i])
        vs_entry :=  true
    if (exit_bb[i])
        vs_exit :=  true
        

entry = entry_ma and vs_entry
exit =  exit_ma and vs_exit

strategy.entry(id="long_ma",long=true,when=entry)
strategy.close(id="long_ma", when=exit)

strategy.entry(id="short_ma",long=false,when=exit)
strategy.close(id="short_ma",when=entry)

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