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52-Wochen-Hoch-Niedrig-Box-Handelsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 23.11.2023
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Übersicht

Die 52-Wochen-Hoch-Low-Box-Handelsstrategie ist eine Strategie, die die boxes verwendet, die durch Preisschwankungen in verschiedenen Bandbreiten als Handelssignale gebildet werden. Die Kernlogik dieser Strategie besteht darin, dass, wenn der Preis die obere oder untere Grenze eines bestimmten Bereichs (Box) durchbricht, dies anzeigt, dass der Preis einen neuen Bereich erreicht, an dem Punkt kann eine Long- oder Short-Position eröffnet werden.

Strategieprinzip

Diese Strategie berechnet den höchsten Höchststand und das niedrigste Tiefstand der letzten 5 Tage (anpassbar), um festzustellen, ob der Preis in eine neue Handelsspanne eingetreten ist.

  1. Berechnen Sie den höchsten Höchstwert und das niedrigste Tief der letzten 5 Tage, um ein Handelsbereichsfeld zu bilden.

  2. Wenn der Preis über die obere Grenze dieser Bandbreite hinausgeht, deutet dies darauf hin, dass er möglicherweise in eine höhere Bandbreite eintritt und eine Long-Position eröffnet werden kann.

  3. Wenn der Preis unter die untere Grenze dieser Bandbreite fällt, deutet dies darauf hin, dass er möglicherweise in eine niedrigere Bandbreite eintritt und eine Leerposition eröffnet werden kann.

  4. Der Stop-Loss wird in der Nähe der oberen/unteren Grenze des vorherigen Bereichs eingestellt, um das Risiko zu kontrollieren.

  5. Wiederholen Sie die oben genannten Urteile und passen Sie die Handelsspanne kontinuierlich an, um Gewinne zu erzielen.

Die Verwendung solcher Durchbrüche zur Ermittlung von Trends und zur Erzeugung von Handelssignalen ist die Kernidee dieser Strategie.

Analyse der Vorteile

Die 52-Wochen-Hoch-Low-Box-Handelsstrategie hat folgende Vorteile:

  1. Die Strategielogik ist einfach und intuitiv, leicht zu verstehen und umzusetzen.

  2. Es kann Trendbewegungen erfassen, nachdem die Preise neue Bereiche betreten haben.

  3. Es gibt eine klare Stop-Loss-Strategie, die das Risiko effektiv kontrollieren kann.

  4. Die Streckenlänge kann an unterschiedliche Zyklusbereiche und Arten angepasst werden.

Im Allgemeinen handelt es sich hierbei um eine Trend-Handelsstrategie mit guten Risikokontrollfähigkeiten und praktischer Anwendung.

Risikoanalyse

Die Strategie birgt außerdem einige Risiken, darunter vor allem:

  1. Wenn der Trend nicht offensichtlich ist, können mehrere kleine Verluste auftreten.

  2. Die falsche Einstellung des Bereichs erhöht auch die Wahrscheinlichkeit fehlerhafter Transaktionen.

  3. Die Stop-Loss-Strategie kann das Risiko großer Preislücke nicht vollständig vermeiden.

Dies erfordert, dass Händler die Parameter der Strategie in der Praxis kontinuierlich testen und optimieren und Risiken sorgfältig verwalten.

Optimierungsrichtlinien

Die 52-Wochen-Hoch-Low-Box-Handelsstrategie kann auch in folgenden Aspekten optimiert werden:

  1. Kombination von Handelsvolumen oder gleitenden Durchschnittsindikatoren zur Überprüfung von Kauf- und Verkaufssignalen und zur Verbesserung der Genauigkeit.

  2. Optimierung der Längeparameter der Box, um sich an die Marktveränderungen anzupassen.

  3. Nach Durchbruchskäufen, warten auf Rückzüge, um mehr Chancen für den Wiedereintritt zu bilden.

  4. Verwenden Sie das Compounding-Prinzip, um Positionen bei jedem Stop-Loss angemessen zu erhöhen, um höhere Renditen zu erzielen.

Durch die Anpassung der Parameter und die Optimierung der Regeln im Umsetzungsprozess kann die Wirkung dieser Strategie kontinuierlich verbessert werden.

Zusammenfassung

Die 52-Wochen-Hoch-Low-Box-Handelsstrategie ist eine Strategie, die die Trendrichtung auf der Grundlage von Preisschwankungen bestimmt. Sie hat eine einfache Handelslogik und starke Risikokontrollfähigkeiten.

/*backtest
start: 2023-11-10 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ceyhun

//@version=4
strategy ("Darvas Box Strategy",overlay=true)

boxp=input(5, "BOX LENGTH")

D_High = security(syminfo.tickerid, 'D', high) 
D_Low = security(syminfo.tickerid, 'D', low) 
D_Close =  security(syminfo.tickerid, 'D', close) 
D_Open =  security(syminfo.tickerid, 'D', open) 

LL = lowest(D_Low,boxp)
k1 = highest(D_High,boxp)
k2 = highest(D_High,boxp-1)
k3 = highest(D_High,boxp-2)

NH   = valuewhen(D_High>k1[1],D_High,0)
box1 = k3<k2
TopBox = valuewhen(barssince(D_High>k1[1])==boxp-2 and box1, NH, 0)
BottomBox = valuewhen(barssince(D_High>k1[1])==boxp-2 and box1, LL, 0)

plot(TopBox, linewidth=2, color=#00FF00, title="TopBox")
plot(BottomBox, linewidth=2, color=#FF0000, title="BottomBox")

if crossover(D_Close,TopBox)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")

if crossunder(D_Close,BottomBox)
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")
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