Kombinierte Trendfolgestrategie aus EMA und SuperTrend
ChaoZhang
Überblick
Die EMA und SuperTrend Kombination Trend-Tracking-Strategie identifiziert Markttrends und gibt klare Ein- und Ausstiegssignale durch eine geschickte Kombination von EMA- und SuperTrend-Indikatoren. Die Strategie passt die SuperTrend-Parameter sowie die EMA-Parameter an verschiedene Handelsstile an. Die farbcodierten K-Linien machen die Identifizierung von Trends intuitiv.
Strategieprinzip
Die Strategie nutzt die SuperTrend-Anzeige, um die Richtung des Haupttrends zu bestimmen. Die SuperTrend-Anzeige ist im Wesentlichen die Kombination der ATR-Anzeige mit dem Moving Average, um den Trendwendepunkt zu bestimmen. Die EMA-Anzeige, auf der anderen Seite, hilft bei der Bestimmung der Richtung des kurzfristigen Trends. Nur wenn der Preis über der EMA liegt, wird ein Plus berücksichtigt, und nur wenn der Preis unter der EMA ist, wird ein Minus berücksichtigt.
Die Strategie basiert auf folgenden Kriterien:
- Mehr Signal: Wenn der Preis die SuperTrend-Linie nach oben durchbricht und über der EMA liegt;
- Ein Abbruchsignal: Wenn der Preis die SuperTrend-Linie nach unten durchbricht und unter der EMA liegt;
- Plain Overhead: Wenn der Preis die SuperTrend-Linie nach unten durchbricht oder unter der EMA liegt;
- Flat-Over-Position: Wenn der Preis die SuperTrend-Linie nach oben durchbricht oder über der EMA liegt
Analyse der Stärken
Identifizierung von stabilen Trends
Die Kombination der EMA mit dem SuperTrend macht die Trendbeurteilung zuverlässiger. Die Kombination filtert einige falsche Durchbrüche effektiver ab als ein einzelner Indikator.
Flexible Anpassung der Parameter
Es ist möglich, die Parameter für SuperTrend und EMA anzupassen, um sie an verschiedene Sorten und Zeiträume anzupassen.
Klare Ein- und Ausfahrtsignale
Die Strategie gibt klarere Signale für mehrere Ausnahmen, die zur Entscheidungsfindung beitragen. Die Ausgangsregeln sind auch klarer, was die Risikokontrolle erleichtert.
Intuitive Interface-Ausdruck
Die K-Linien werden in verschiedenen Farben dargestellt, je nachdem, in welcher Beziehung der Preis zur Position der EMA steht.
Risikoanalyse
Möglicherweise verpasste Gelegenheiten
Die Strategie erfordert eine höhere Signalbestätigung als ein einzelner Indikator und verpasst daher möglicherweise die Gelegenheit, tiefe Rückmeldungen zu erhalten.
Gefahr von False-Breakthroughs bleibt
Obwohl die Strategie für einen Durchbruch geprüft wurde, besteht die Möglichkeit, dass ein falscher Durchbruch auftritt, der die Strategie bei starken Marktschwankungen zum Scheitern bringt.
Effekte bezüglich der Parameter-Einstellungen
Die Parameter-Einstellungen von SuperTrend und EMA haben einen großen Einfluss auf die Effektivität der Strategie. Wenn die Parameter-Einstellungen nicht korrekt sind, kann es zu mehreren Ausstiegs- und Positionseröffnungen kommen.
Optimierungsrichtung
- Filtersignale in Kombination mit anderen Indikatoren
Andere Indikatoren wie MACD, Stochastics und andere können in Kombination mit EMA und SuperTrend betrachtet werden, um die Signale weiter zu verifizieren und die Wahrscheinlichkeit von Falschbrüchen zu verringern.
- Mehrfache Zeitspanne
Beurteilen Sie die Richtung der Trends in höheren Zeitspannen (z. B. Sonnenstrahlen), um die Signale des aktuellen Zyklus zu überprüfen und zu filtern.
- Automatische Optimierung der Parameter
Es kann versucht werden, verschiedene Parameterkombinationen zu durchlaufen und automatisch die optimale Parameterstellung für eine gegebene Sorte und Zeitspanne zu wählen, basierend auf den Rückmeldungskennzahlen.
Zusammenfassen
Die EMA kombiniert mit der SuperTrend-Strategie erfolgreich die Vorzüge von Trendbeurteilung und Trendverfolgung. Die Strategie bietet stabile, klare Signale und anpassbare Parameter, die eine starke Unterstützung für die Handelsentscheidung bieten. Natürlich müssen wir immer noch auf das Risiko eines möglichen False-Breakouts achten. Die Validierung durch die Zugabe anderer Indikatoren oder eine mehrzeitige Analyse kann die Effektivität der Strategie weiter verbessern.
/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA SuperTrend Strategy", overlay=true)
// SuperTrend EMA Settings
length = input.int(10, title="SuperTrend Length")
mult = input.float(2.0, title="Multiplier")
emaLength = input.int(34, title="EMA UpTrend", minval=1, maxval=300)
// EMA calculation for EMA Trend Bars
ema1 = input.int(34, title="EMA UpTrend", minval=1, maxval=300)
shema = input(true, title="Show EMA Trend is Based On?")
usedEma = ta.ema(close, ema1)
// EMA Trend Bars color
emaUpColor() => hlc3 >= usedEma
emaDownColor() => hlc3 < usedEma
col = hlc3 >= usedEma ? color.lime : hlc3 < usedEma ? color.red : color.white
// SuperTrend calculation
atrPeriod = int(mult)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(length, atrPeriod)
// Entry conditions
longEntry = ta.crossover(close, supertrend) and close > usedEma
shortEntry = ta.crossunder(close, supertrend) and close < usedEma
// Exit conditions
longExit = ta.crossunder(close, supertrend) or close < usedEma
shortExit = ta.crossover(close, supertrend) or close > usedEma
// Execute trades
if (longEntry)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (longExit)
strategy.close("Buy")
if (shortEntry)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (shortExit)
strategy.close("Sell")
// Plotting
plot(shema and usedEma ? usedEma : na, title="EMA", style=plot.style_line, linewidth=3, color=col)