Noros Scalping-Strategie für den Preiskanal

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-11 17:06:27
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Übersicht

Die Noros Price Channels Scalping Strategie ist eine Scalping-Handelsstrategie, die auf Preiskanälen und Volatilitätsbändern basiert.

Strategie Logik

Die Strategie berechnet zunächst den höchsten Preiskanal (lasthigh) und den niedrigsten Preiskanal (lastlow) des Preises, berechnet dann die Mittellinie des Preiskanals (Mitte). Als nächstes berechnet sie den Abstand (dist) zwischen Preis und Mittellinie sowie den einfachen gleitenden Durchschnitt der Entfernung (distsma). Darauf basierend können die Volatilitätsbänder von 1 Mal (hd und ld) und 2 Mal (hd2 und ld2) der Entfernung von der Mittellinie berechnet werden.

Wenn der Preis durch das Volatilitätsband von 1 Mal der Entfernung von der Mittellinie bricht, wird er als bullisch beurteilt. Wenn der Preis durch das Volatilitätsband unterhalb der Mittellinie bricht, wird er als bärisch beurteilt. Die Strategie eröffnet Positionen umgekehrt, wenn Anzeichen einer Erschöpfung in Trends auftreten.

Vorteile der Strategie

Verwendung von Preiskanälen zur Bestimmung der Markttrendrichtung und zur Vermeidung von Handelsfehlern
Verwenden Sie Volatilitätsbänder, um zu beurteilen, ob der Trend erschöpft ist, und erfassen Sie genau die Wendepunkte
Nehmen Sie Scalping-Handel an, um schnell Gewinne zu erzielen

Risiken der Strategie

Preiskanäle und Volatilitätsbereiche können bei hohen Kursschwankungen ausfallen
Der Scalping-Handel erfordert eine hohe Handelsfrequenz, was die Handelskosten und das Risiko von Verschiebungen erhöhen kann.
Stop-Loss-Strategien müssen vollständig berücksichtigt werden, um Verlustrisiken zu kontrollieren

Optimierung der Strategie

Optimierung der Parameter der Preiskanäle und Volatilitätsbänder zur Anpassung an mehr Marktbedingungen
Einbeziehung anderer Indikatoren zur Ermittlung von Trends und Wendepunkten
4. Berücksichtigen Sie die Auswirkungen von Handelskosten und Slippage

Schlussfolgerung

Im Allgemeinen ist die Noros Price Channels Scalping Strategie eine Strategie, die sehr gut für den Scalping-Handel geeignet ist. Sie verwendet Preiskanäle und Volatilitätsbänder, um Markttrends zu bestimmen, und eröffnet umgekehrte Positionen, wenn Spitzen- oder Bodenzeichen erscheinen. Die Strategie hat eine hohe Handelsfrequenz, schnelle Gewinnschufe, aber auch bestimmte Risiken. Eine weitere Optimierung kann die Anwendung der Strategie in unterschiedlicheren Märkten ermöglichen.

/*backtest
start: 2023-11-10 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=2
strategy("Noro's Bands Scalper Strategy v1.0", shorttitle = "Scalper str 1.0", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
len = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "Period")
needbb = input(true, defval = true, title = "Show Bands")
needbg = input(true, defval = true, title = "Show Background")
src = close

//PriceChannel
lasthigh = highest(src, len)
lastlow = lowest(src, len)
center = (lasthigh + lastlow) / 2

//Distance
dist = abs(src - center)
distsma = sma(dist, len)
hd = center + distsma
ld = center - distsma
hd2 = center + distsma * 2
ld2 = center - distsma * 2

//Trend
trend = close < ld and high < hd ? -1 : close > hd and low > ld ? 1 : trend[1]

//Lines
colo = needbb == false ? na : black
plot(hd, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "High band")
plot(center, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "center")
plot(ld, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "Low band")

//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 80)

//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
up7 = trend == 1 and bar == -1 and bar[1] == -1 ? 1 : 0
dn7 = trend == 1 and bar == 1 and bar[1] == 1 and close > strategy.position_avg_price ? 1 : 0
up8 = trend == -1 and bar == -1 and bar[1] == -1 and close < strategy.position_avg_price ? 1 : 0
dn8 = trend == -1 and bar == 1 and bar[1] == 1 ? 1 : 0

if up7 == 1 or up8 == 1
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : trend == -1 ? 0 : na)

if dn7 == 1 or dn8 == 1
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : trend == 1 ? 0 : na)

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