Trendhandelsstrategie basierend auf Preisextrempunkten
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie bildet eine Auf- und Abwärtstrend, indem sie die Höchst- und Mindestwerte der Preise innerhalb eines bestimmten Zeitraums berechnet. Sie führt eine Long- oder Short-Position-Operation durch, wenn der aktuelle Preis über oder unter der Oberbahn liegt. Die Strategie bestimmt hauptsächlich die Trendhaftigkeit der Preise und handelt, wenn der Trend zunimmt.
Strategieprinzip
Der Kern der Strategie ist die Berechnung von Höchst- und Mindestwerten innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Die Berechnungsmethode ist:
Oberstraße: Finden Sie einen Höchstwert in der K-Linie, die von links nach rechts gescannt wird, und beurteilen Sie, ob die erste K-Linie von links bis ganz links und die erste K-Linie von rechts bis ganz unten unter dem Höchstwert liegt. Wenn ja, bestätigen Sie, dass dieser Punkt der Gipfel des Bereichs ist.
Unterstrecke: Finde einen minimalen Tiefpunkt in der Links-Right-Scan-Periode und beurteile, ob die linke erste K-Linie bis zur linksten und die rechte bis zur letzten K-Linie höher ist als der minimalen Tiefpunkt. Wenn ja, bestätige, dass dieser Punkt der Tiefpunkt des Bereichs ist.
Durch die Wiederholung solcher Berechnungen erhält man eine Auf- und Abwärtsbahn des Preises innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Wenn der Preis auf der Aufwärtsbahn mehr macht, ist er leer, wenn er unterhalb der Abwärtsbahn ist. So entsteht eine Handelsstrategie, die auf dem Preis-Extrempunkt basiert, um eine Tendenz zu bestimmen.
Analyse der Stärken
Die Strategie kann Trends direkt erkennen und durch die Preis-Kulisse-Bewertung des Trend-Verstärkungsbereichs Trends effektiv filtern und verhindern, dass Sie in den Schwingungen handeln. Die Position, an der die Strategie-Handelssignale erzeugt werden, ist vorteilhaft und kann leicht als Trendverfolgung bezeichnet werden. Außerdem ist die Strategie streng, um falsche Signale zu reduzieren.
Risikoanalyse
Die Strategie ist sehr streng und kann viele Handelsmöglichkeiten verpassen. Darüber hinaus benötigen die Extreme-Punkte eine gewisse Zeit, um sich zu bilden. Sie sind relativ zurückgeblieben und benötigen eine angemessene Optimierung der Parameter.
Die Schärfe der Grenzwertbeurteilung kann angemessen verringert werden, um ein gewisses Maß an Schwankungen zu ermöglichen, wodurch das Risiko einer Fehleinschätzung verringert wird. Zusätzlich kann eine Bestätigung in Verbindung mit anderen Indikatoren durchgeführt werden, um falsche Signale zu vermeiden.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann die Auf- und Abfahrtszyklen entsprechend optimieren, um Trends besser erfassen zu können. Zusätzlich können die Scanning-Bereiche für die Bestimmung der Extreme angepasst werden.
Um die Wahrscheinlichkeit verpasster Handelschancen zu verringern, können die Kriterien für die Grenzwerte entsprechend gelockert werden, um ein gewisses Maß an Schwankungen zuzulassen.
Es kann versucht werden, die Bestätigung in Kombination mit anderen Indikatoren, wie der Energieindikator, dem Moving Average usw., zu erproben, um das Risiko eines Fehlsignals zu vermeiden, das durch die Beurteilung eines einzelnen Indikators entsteht.
Zusammenfassen
Die Strategie ist sehr effektiv, wenn sie die Trend-Eigenschaften der Preise durch die Preis-Extreme-Punkte ermittelt. Sie filtert die Erschütterungen und erkennt die Zeit, in der die Tendenz verstärkt wird, um den Trend zu handeln. Der Vorteil der Strategie besteht darin, dass die Signale in einer guten Position erzeugt werden, um den Trend zu verfolgen. Der Nachteil besteht darin, dass die Signale möglicherweise hinterher liegen und es schwieriger ist, die Umkehr zu erfassen.
/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 19/02/2018
// Stock market moves in a highly chaotic way, but at a larger scale, the movements
// follow a certain pattern that can be applied to shorter or longer periods of time
// and we can use Fractal Chaos Bands Indicator to identify those patterns. Basically,
// the Fractal Chaos Bands Indicator helps us to identify whether the stock market is
// trending or not. When a market is trending, the bands will have a slope and if market
// is not trending the bands will flatten out. As the slope of the bands decreases, it
// signifies that the market is choppy, insecure and variable. As the graph becomes more
// and more abrupt, be it going up or down, the significance is that the market becomes
// trendy, or stable. Fractal Chaos Bands Indicator is used similarly to other bands-indicator
// (Bollinger bands for instance), offering trading opportunities when price moves above or
// under the fractal lines.
//
// The FCB indicator looks back in time depending on the number of time periods trader selected
// to plot the indicator. The upper fractal line is made by plotting stock price highs and the
// lower fractal line is made by plotting stock price lows. Essentially, the Fractal Chaos Bands
// show an overall panorama of the price movement, as they filter out the insignificant fluctuations
// of the stock price.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
fractalUp(pattern) =>
p = high[pattern+1]
okl = 1
okr = 1
for i = pattern to 1
okl := iff(high[i] < high[i+1] and okl == 1 , 1, 0)
for i = pattern+2 to pattern*2+1
okr := iff(high[i] < high[i-1] and okr == 1, 1, 0)
res = iff(okl == 1 and okr == 1, p, res[1])
res
fractalDn(pattern) =>
p = low[pattern+1]
okl = 1
okr = 1
for i = pattern to 1
okl := iff(low[i] > low[i+1] and okl == 1 , 1, 0)
for i = pattern+2 to pattern*2+1
okr := iff(low[i] > low[i-1] and okr == 1, 1, 0)
res = iff(okl == 1 and okr == 1, p, res[1])
res
strategy(title="Fractal Chaos Bands", overlay = true)
Pattern = input(1, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xUpper = fractalUp(Pattern)
xLower = fractalDn(Pattern)
pos = iff(close > xUpper, 1,
iff(close < xLower, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xUpper, color=red, title="FCBUp")
plot(xLower, color=green, title="FCBDn")