Indirekte Stärkeindex-Strategie basierend auf RSI-Indikator und 200-Tage-SMA-Filter
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie basiert hauptsächlich auf relativ starken RSI-Indikatoren, die die Kauf- und Verkaufssituation beurteilen. Der 200-Tage-Simple Moving Average (SMA) ist der wichtigste Preis-Trend-Filter. Auf der Grundlage der Trendrichtung wird der RSI-Indikator verwendet, um die besten Einstiegs- und Ausstiegsmomente zu finden.
Strategieprinzip
Die Strategie besteht hauptsächlich aus zwei Teilen: dem RSI-Indikator und dem 200-Tage-SMA-Filter.
Der RSI-Indikator entscheidet hauptsächlich darüber, ob der Preis in eine Überkauf-Überverkaufszone gelangt. Die Berechnungsformel lautet:
RSI = 100 - 100 / (1 + Durchschnittliche Erhöhung der Anzahl der Tage, in denen der RSI gestiegen ist / Durchschnittliche Erhöhung der Anzahl der Tage, in denen der RSI gefallen ist)
Nach empirischen Parametern ist der RSI < 30 als Überverkauf und > 70 als Überkauf bezeichnet.
Der 200-Tage-SMA-Filter bestimmt hauptsächlich die Richtung des Großmarkttrends. Wenn der Preis über dem 200-Tage-SMA liegt, ist es ein Bullenmarkt, sonst ein Bärenmarkt.
Die Strategie basiert auf der Ein- und Ausstiegslogik:
Mehrfacher Einstieg: RSI < 45 und Schlusskurs > 200-Tage-SMA
Mehrfacher Auftritt: RSI > 75 und Schlusskurs > 200-Tage-SMA
Eintritt mit Leerlauf: RSI > 65 und Schlusskurs < 200-Tages-SMA
Leerlauf: RSI < 25 und Schlusskurs < 200-Tages-SMA
In diesem Fall wird die RSI-Indikator verwendet, um die besten Ein- und Ausstiegspunkte in den großen Trends zu finden, um so einen höheren strategischen Gewinn zu erzielen.
Strategische Stärkenanalyse
Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass die Strategie durch die Verwendung des RSI-Indikators und des 200-Tage-SMA-Filters stabiler und präziser ist:
- 200-Tage-SMA ist ein guter Beobachter von Großhandelstrends und verhindert die Fehleinschätzung eines einzelnen RSI-Indikators
- Der RSI-Indikator sucht nach einem besseren Einstiegs- und Ausstiegspunkt in einem Großmarkttrend
- Strategie ist einfach zu handhaben und umzusetzen
Außerdem hat die Strategie folgende Vorteile:
- Für verschiedene Arten, einschließlich Aktienindizes, digitale Währungen und Edelmetalle
- Effiziente Nutzung der Mittel
- Ein solcher Verlust kann vorsichtig eingeschlossen werden, um den Einzelschaden zu kontrollieren.
Strategische Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
- Bei einer unvorhergesehenen Umstellung der Börse kann es zu größeren Verlusten kommen.
- Der RSI und der 200-Tage-SMA sind etwas zurück.
- Häufige Transaktionen mit hohen Kosten
Um diese Risiken zu kontrollieren, können folgende Maßnahmen ergriffen werden:
- Umstellung der Positionsverwaltung auf die Auswirkungen von Unvorhergesehenen
- Optimierung der RSI- und SMA-Parameter zur Verringerung der Wahrscheinlichkeit von Rückstand
- Die Frequenz der Transaktionen wird angepasst, um die Transaktionskosten zu senken
Richtung der Strategieoptimierung
Die Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
- Dynamische Anpassung der RSI-Parameter, um die geeigneten Parameter entsprechend der Marktschwankungen auszuwählen
- Testen Sie, ob andere Gleichgewichtsindikatoren wie EMA besser funktionieren
- Erhöhung der automatischen Stop-Loss-Funktion
- Positionsmanagement-Modul hinzugefügt, um Positionen dynamisch an die Größe des Kapitals anzupassen
- Optimierung der Ein- und Ausstiegslogik, um zu sehen, ob Tests einen besseren Gewinn bringen
Zusammenfassen
Die Strategie funktioniert insgesamt gut und bietet Vorteile wie Richtigkeit der Beurteilung, Einfachheit der Bedienung und breite Anwendbarkeit. Nach dem Hinzufügen von Stop-Loss- und Positionsmanagement kann die Strategie vorsichtig in der Praxis betrieben werden.
/*backtest
start: 2023-12-04 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
// © LuxAlgo
//@version=5
strategy('Relative Strength Index Extremes with 200-Day Moving Average Filte', overlay=true, pyramiding=1, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=36000, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.01)
// Rsi
rsi_lenght = input.int(14, title='RSI lenght', minval=0)
rsi_up = ta.rma(math.max(ta.change(close), 0), rsi_lenght)
rsi_down = ta.rma(-math.min(ta.change(close), 0), rsi_lenght)
rsi_value = rsi_down == 0 ? 100 : rsi_up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + rsi_up / rsi_down)
//Sma
Length1 = input.int(200, title=' SMA Lenght', minval=1)
SMA1 = ta.sma(close, Length1)
//Strategy Logic
Long = rsi_value < 45 and close > SMA1
Long_exit = rsi_value > 75 and close > SMA1
Short = rsi_value > 65 and close < SMA1
Short_exit = rsi_value < 25 and close < SMA1
if Long
strategy.entry('Long', strategy.long)
if Short
strategy.entry('Short', strategy.short)
strategy.close_all(Long_exit or Short_exit)
pera(pcnt) =>
strategy.position_size != 0 ? math.round(pcnt / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
stoploss = input.float(title=' stop loss', defval=5, minval=0.5)
los = pera(stoploss)
strategy.exit('SL', loss=los)
//by wielkieef