One Cloud Double Advance Opportunity Gleitender Durchschnitt Trendfolgestrategie


Erstellungsdatum: 2023-12-12 16:11:09 zuletzt geändert: 2023-12-12 16:11:09
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One Cloud Double Advance Opportunity Gleitender Durchschnitt Trendfolgestrategie

Überblick

Die Strategie nutzt die Wendelinie eines Cloud-Diagramms, um ein Kauf- und Verkaufssignal zu erzeugen und den Trend vorzeitig zu erfassen. Die Strategie kombiniert auch die Trendbeurteilung der Gleichlinie, um eine mehrschichtige Bestätigung zu ermöglichen und falsche Durchbrüche zu vermeiden.

Strategieprinzip

Die Strategie basiert hauptsächlich auf folgenden Punkten:

  1. Erstellen Sie eine Wolkenkarte mit der Conversion Line und der Basislinie und zeichnen Sie sie mit einer Verlagerung von 26 Perioden ab.

  2. Wenn der Schlusskurs die Wolkenkarte überschreitet, wird ein Kaufsignal ausgegeben. Wenn der Schlusskurs die Wolkenkarte unterbricht, wird ein Verkaufsignal ausgegeben.

  3. Um einen falschen Durchbruch zu filtern, ist es erforderlich, dass der aktuelle Schlusskurs gleichzeitig die Maximal- und Minimalwerte der Umstellungslinie und der Basislinie durchbricht.

  4. Die Stop-Line ist auf 5% des Einstiegspreises festgelegt und kann abgeschaltet werden.

Durch eine solche Mehrfachfilterung können Trendwendepunkte effektiv identifiziert und neue Handelsmöglichkeiten rechtzeitig erfasst werden. Eine strenge Durchbruchfilterung kann auch die Ausstrahlung von Falschsignalen reduzieren.

Strategische Vorteile

Diese Strategie hat folgende Vorteile:

  1. Eine Wolkenkarten-Umkehrlinie hat eine deutliche Vorlaufcharakteristik, die eine Trendwende früher erfassen kann.
  2. Die Fusion ist einheitlich und verhindert falsche Durchbrüche, die durch Übernachtungslücken verursacht werden.
  3. Mehrfach-Konditions-Filter reduzieren Falschsignale und verbessern die Signalqualität.
  4. Langspiel-Betrieb, relativ geringer Rückzug, einfache Suche nach Stopppositionen.
  5. Für verschiedene Sorten geeignet, besonders für Trendsorten.

Strategisches Risiko

Die Strategie birgt auch folgende Risiken:

  1. Trends sind besser anwendbar, und die Bilanzierung der Märkte erhöht die Falschsignale.
  2. Die Einstellungen der Parameter für eine Cloud Graph beeinflussen die Effektivität und müssen für verschiedene Sorten optimiert werden.
  3. Die Einstellung der Schadensbegrenzung muss vorsichtig sein, um nicht eingeklemmt zu werden.
  4. Die Signalfrequenz ist niedrig und es ist leicht, eine kurze Linie zu verpassen.

Das Risiko kann durch folgende Maßnahmen verringert werden:

  1. Wählen Sie die Sorten, bei denen die Tendenz sichtbar ist, und vermeiden Sie den Handel mit Sammelsorten.
  2. Optimierung der Parameter eines Cloudgraphs, um die optimale Parameterkombination für verschiedene Perioden zu ermitteln.
  3. Die Einzelschäden werden durch mobile oder zeitnahe Stop-Losses kontrolliert.
  4. In Kombination mit anderen Indikatoren kann die Frequenz der Signalfreisetzung erhöht werden.

Strategieoptimierung

Die Strategie kann auch in folgenden Bereichen optimiert werden:

  1. Ein zusätzlicher Positionsmanagement-Mechanismus, der über Operatoren wiestrategy.position_sizeDie Anzahl der Lagerstätten wird kontrolliert.

  2. Mehr Sortenfilterung, durchsecurity()Filterung der Sortenpools und automatische Erkennung von Trends.

  3. Erhöhung der Stop-Loss-Stopp-Strategie, Einrichtung eines mobilen Stop-Losses oder eines partiellen Stopps, um das Risiko weiter zu kontrollieren.

  4. In Kombination mit anderen Indikatoren, wie Bolling Line, RSI, etc., wird ein Mehrindikator-Handelssystem aufgebaut, um die Signalqualität zu verbessern.

  5. Anwendung von maschinellen Lernmethoden, um die Zuverlässigkeit von Kauf- und Verkaufssignalen durch Training zu beurteilen und die Anzahl der Bestellungen dynamisch anzupassen.

Zusammenfassen

Eine Cloud-Doppel-Vorherkenntnis-Strategie zur Verfolgung von Gleichgewichtstrends durch eine Cloud-Diagramm, um die Trends vorab zu beurteilen, und dann ein Gleichgewichts-Mehrschichtfilter zu integrieren, um qualitativ hochwertige Handelsmöglichkeiten effektiv zu identifizieren. Die Strategie ist robust, hat viel Platz für Optimierung und kann für den Handel auf der Plattform verwendet werden.

Strategiequellcode
/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © QuantCT

//@version=4
strategy("Ichimoku Cloud Strategy Idea",
         shorttitle="Ichimoku", 
         overlay=true,
         pyramiding=0,     
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity, 
         default_qty_value=99, 
         initial_capital=1000,           
         commission_type=strategy.commission.percent, 
         commission_value=0.1)

// ____ Inputs

conversion_period = input(9, minval=1, title="Conversion Line Period")
base_period = input(26, minval=1, title="Base Line Period")
lagging_span2_period = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Period")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
long_only = input(title="Long Only", defval=false)
slp = input(title="Stop-loss (%)", minval=1.0, maxval=25.0, defval=5.0)
use_sl = input(title="Use Stop-Loss", defval=false)

// ____ Logic

donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))

conversion_line = donchian(conversion_period)
base_line = donchian(base_period)
lead_line1 = avg(conversion_line, base_line)
lead_line2 = donchian(lagging_span2_period)
chikou = close

chikou_free_long = close > high[displacement] and close > max(lead_line1[2 * displacement], lead_line2[2 * displacement])
enter_long = chikou_free_long and close > max(lead_line1[displacement], lead_line2[displacement])
exit_long = close < lead_line1[displacement] or close < lead_line2[displacement]

chikou_free_short = close < low[displacement] and  close < min(lead_line1[2 * displacement], lead_line2[2 * displacement])
enter_short = chikou_free_short and close < min(lead_line1[displacement], lead_line2[displacement])
exit_short = close > lead_line1[displacement] or close > lead_line2[displacement]

strategy.entry("Long", strategy.long, when=enter_long)
strategy.close("Long", when=exit_long) 
if (not long_only)
    strategy.entry("Short", strategy.short, when=enter_short)
    strategy.close("Short", when=exit_short) 

// ____ SL

sl_long = strategy.position_avg_price * (1- (slp/100))
sl_short = strategy.position_avg_price * (1 + (slp/100))
if (use_sl)
    strategy.exit(id="SL", from_entry="Long", stop=sl_long)
    strategy.exit(id="SL", from_entry="Short", stop=sl_short)

// ____ Plots

colors = 
 enter_long ? #27D600 :
 enter_short ? #E30202 :
 color.orange
 
p1 = plot(lead_line1, offset = displacement, color=colors,
	 title="Lead 1")
p2 = plot(lead_line2, offset = displacement, color=colors,
	 title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = colors)
plot(chikou, offset = -displacement, color=color.blue)