
Die Strategie nutzt die Wendelinie eines Cloud-Diagramms, um ein Kauf- und Verkaufssignal zu erzeugen und den Trend vorzeitig zu erfassen. Die Strategie kombiniert auch die Trendbeurteilung der Gleichlinie, um eine mehrschichtige Bestätigung zu ermöglichen und falsche Durchbrüche zu vermeiden.
Die Strategie basiert hauptsächlich auf folgenden Punkten:
Erstellen Sie eine Wolkenkarte mit der Conversion Line und der Basislinie und zeichnen Sie sie mit einer Verlagerung von 26 Perioden ab.
Wenn der Schlusskurs die Wolkenkarte überschreitet, wird ein Kaufsignal ausgegeben. Wenn der Schlusskurs die Wolkenkarte unterbricht, wird ein Verkaufsignal ausgegeben.
Um einen falschen Durchbruch zu filtern, ist es erforderlich, dass der aktuelle Schlusskurs gleichzeitig die Maximal- und Minimalwerte der Umstellungslinie und der Basislinie durchbricht.
Die Stop-Line ist auf 5% des Einstiegspreises festgelegt und kann abgeschaltet werden.
Durch eine solche Mehrfachfilterung können Trendwendepunkte effektiv identifiziert und neue Handelsmöglichkeiten rechtzeitig erfasst werden. Eine strenge Durchbruchfilterung kann auch die Ausstrahlung von Falschsignalen reduzieren.
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
Die Strategie birgt auch folgende Risiken:
Das Risiko kann durch folgende Maßnahmen verringert werden:
Die Strategie kann auch in folgenden Bereichen optimiert werden:
Ein zusätzlicher Positionsmanagement-Mechanismus, der über Operatoren wiestrategy.position_sizeDie Anzahl der Lagerstätten wird kontrolliert.
Mehr Sortenfilterung, durchsecurity()Filterung der Sortenpools und automatische Erkennung von Trends.
Erhöhung der Stop-Loss-Stopp-Strategie, Einrichtung eines mobilen Stop-Losses oder eines partiellen Stopps, um das Risiko weiter zu kontrollieren.
In Kombination mit anderen Indikatoren, wie Bolling Line, RSI, etc., wird ein Mehrindikator-Handelssystem aufgebaut, um die Signalqualität zu verbessern.
Anwendung von maschinellen Lernmethoden, um die Zuverlässigkeit von Kauf- und Verkaufssignalen durch Training zu beurteilen und die Anzahl der Bestellungen dynamisch anzupassen.
Eine Cloud-Doppel-Vorherkenntnis-Strategie zur Verfolgung von Gleichgewichtstrends durch eine Cloud-Diagramm, um die Trends vorab zu beurteilen, und dann ein Gleichgewichts-Mehrschichtfilter zu integrieren, um qualitativ hochwertige Handelsmöglichkeiten effektiv zu identifizieren. Die Strategie ist robust, hat viel Platz für Optimierung und kann für den Handel auf der Plattform verwendet werden.
/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © QuantCT
//@version=4
strategy("Ichimoku Cloud Strategy Idea",
shorttitle="Ichimoku",
overlay=true,
pyramiding=0,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=99,
initial_capital=1000,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1)
// ____ Inputs
conversion_period = input(9, minval=1, title="Conversion Line Period")
base_period = input(26, minval=1, title="Base Line Period")
lagging_span2_period = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Period")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
long_only = input(title="Long Only", defval=false)
slp = input(title="Stop-loss (%)", minval=1.0, maxval=25.0, defval=5.0)
use_sl = input(title="Use Stop-Loss", defval=false)
// ____ Logic
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversion_line = donchian(conversion_period)
base_line = donchian(base_period)
lead_line1 = avg(conversion_line, base_line)
lead_line2 = donchian(lagging_span2_period)
chikou = close
chikou_free_long = close > high[displacement] and close > max(lead_line1[2 * displacement], lead_line2[2 * displacement])
enter_long = chikou_free_long and close > max(lead_line1[displacement], lead_line2[displacement])
exit_long = close < lead_line1[displacement] or close < lead_line2[displacement]
chikou_free_short = close < low[displacement] and close < min(lead_line1[2 * displacement], lead_line2[2 * displacement])
enter_short = chikou_free_short and close < min(lead_line1[displacement], lead_line2[displacement])
exit_short = close > lead_line1[displacement] or close > lead_line2[displacement]
strategy.entry("Long", strategy.long, when=enter_long)
strategy.close("Long", when=exit_long)
if (not long_only)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=enter_short)
strategy.close("Short", when=exit_short)
// ____ SL
sl_long = strategy.position_avg_price * (1- (slp/100))
sl_short = strategy.position_avg_price * (1 + (slp/100))
if (use_sl)
strategy.exit(id="SL", from_entry="Long", stop=sl_long)
strategy.exit(id="SL", from_entry="Short", stop=sl_short)
// ____ Plots
colors =
enter_long ? #27D600 :
enter_short ? #E30202 :
color.orange
p1 = plot(lead_line1, offset = displacement, color=colors,
title="Lead 1")
p2 = plot(lead_line2, offset = displacement, color=colors,
title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = colors)
plot(chikou, offset = -displacement, color=color.blue)