Pivot Point Breakout-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Pivot Points Breakout Strategy ist eine quantitative Trading-Strategie, bei der die Höhe, Tiefe und den Schlusskurs des vorangegangenen Tages berechnet werden, um die Marktentwicklung zu bestimmen und Handelsoperationen durchzuführen. Die Hauptidee der Strategie ist, wenn der Preis den Kurs überschreitet, mehr zu machen; wenn der Preis den Kurs überschreitet, leer zu machen.
Strategieprinzip
Die Berechnungsformel für die Pivot-Breakthrough-Strategie lautet:
Pivot-Punkt-Preis ((Pivot Price, PP) = ((Höchster Preis des Vortages + niedriger Preis des Vortages + Schlusskurs des Vortages) / 3
Aufwärtswiderstandslinie ((First Resistance, R1) = (Pivotalpreis)*2) - Mindestpreise des Vortages
Unterbahnstützungslinie ((First Support, S1) = (Kernpunktpreis)*2) - Höchstpreise des Vortages
Die Logik des Handelssignals lautet:
Wenn der Schlusskurs > die Aufwärtswiderstandslinie R1 ist, machen Sie mehr
Wenn der Schlusskurs < der Untertragungsschwelle S1 ist, machen Sie einen Leerlauf
Die wichtigsten Vorteile dieser Strategie sind:
- Die Kernpunkte werden mit den Daten des Vortages berechnet, um die Reaktionssensibilität zu erhöhen.
- Die Wahrscheinlichkeit, dass ein starker Trend durchbrochen wird, ist hoch.
- Die Regeln der Strategie sind einfach, klar und leicht umzusetzen
Analyse der Stärken
Die Strategie des Durchbruchs in den Phasenpunkten hat folgende Vorteile:
Die Berechnungsformel ist einfach und leicht umzusetzen. Nur der Höchst-, Minimal- und Schlusskurs des vorangegangenen Tages sind erforderlich, um die Eckpunkte und die Auf- und Abfahrt zu berechnen.
Schnelle Reaktion. Die Hubs und Up and Downs werden täglich aktualisiert, so dass Preisänderungen schnell erfasst werden können.
Ein Trend zu fangen ist früh. Ein Kursbruch bedeutet eine größere Veränderung und kann einen neuen Trend bilden.
Rücknahme gering. Stop-Loss-Einstellungen können das Verlustrisiko begrenzen.
Optimierbarkeit. Parameter können angepasst werden, z. B. die Berechnung von Hubpunkten mit unterschiedlichen Periodendaten.
Risikoanalyse
Es gibt einige Risiken bei der Durchbruchstrategie:
Risiko eines Fehlbruchs. Der Preis kann einen vorübergehenden Fehlbruch erleiden, der zu einem Handelsverlust führt.
Marktschwankungsrisiko. Bei langfristigen Marktschwankungen kann es zu Verlusten kommen, wenn der Preis mehrmals auf die Unterbahn trifft.
Die Parameterrisiken erhöhen den Verlust, wenn die Parameter nicht richtig eingestellt sind, z. B. wenn der Handel zu kurz ist.
Gegenmaßnahmen:
Setzen Sie einen Stop-Loss-Stop und kontrollieren Sie die Risiken.
Optimierung der Parameter und Anpassung der Zykluslänge.
In Kombination mit anderen Indikatoren filtert das Signal.
Optimierungsrichtung
Die Strategie zur Durchbrechung von Hubs kann auch in folgenden Bereichen optimiert werden:
Zyklusoptimierung. Die Hubpunkte können mit längeren Zyklen wie der Kreislinie oder der Mondlinie getestet werden.
Parameteroptimierung. Es kann getestet werden, um die Parameter für den Auf- und Abflug zu optimieren, z. B. 1,5 oder 2,5.
Filteroptimierung. Filterfehlersignale in Kombination mit Moving Averages und anderen Indikatoren.
Optimierung der Windkontrolle. Einrichtung eines dynamischen Stop-Loss-Stopp-Mechanismus, der die Stop-Loss-Position an Marktveränderungen anpasst.
Zusammenfassen
Die Hauptschwerpunkt-Breakthrough-Strategie ist insgesamt eine relativ einfache und praktische Trendverfolgungsstrategie. Sie reagiert schnell auf Marktveränderungen und kann die Bildung neuer Trends effektiv erfassen. Es besteht jedoch auch ein gewisses Risiko für falsche Signale. Durch Parameteroptimierung, Signalfilterung und Windkontrollen können potenzielle Risiken kontrolliert und die Stabilität und Profitabilität der Strategie verbessert werden, während die Vorteile beibehalten werden.
/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 27/06/2018
// The name ‘Floor-Trader Pivot,’ came from the fact that Pivot points can
// be calculated quickly, on the fly using price data from the previous day
// as an input. Although time-frames of less than a day can be used, Pivots are
// commonly plotted on the Daily Chart; using price data from the previous day’s
// trading activity.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Floor Pivot Points Backtest", shorttitle="FPP", overlay = true)
xHigh = request.security(syminfo.tickerid,"D", high[1])
xLow = request.security(syminfo.tickerid,"D", low[1])
xClose = request.security(syminfo.tickerid,"D", close[1])
reverse = input(false, title="Trade reverse")
vPP = (xHigh+xLow+xClose) / 3
vR1 = (vPP * 2) - xLow
vS1 = (vPP * 2) - xHigh
pos = iff(close > vR1, 1,
iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )