Pivot Points Breakout-Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-12 16:47:17
Tags:

Übersicht

Die Pivot Points Breakout-Strategie ist eine quantitative Handelsstrategie, die Pivot-Punkte verwendet, die auf der Grundlage der hohen, niedrigen und geschlossenen Preise des vorherigen Tages sowie der oberen und unteren Schienen berechnet werden, um Markttrends zu bestimmen und Handelsentscheidungen zu treffen.

Strategieprinzip

Die Berechnungsformeln für die Pivot Points Breakout-Strategie sind wie folgt:

Pivotpreis (PP) = (Hochwert des Vortages + Tiefpunkt des Vortages + Schließwert des Vortages) / 3

Erster Widerstand (R1) = (Pivotpreis * 2) - Tiefpunkt des Vortages

Erster Support (S1) = (Pivotpreis * 2) - Vortageshoch

Die Logik für Handelssignale lautet:

Wenn nahe > Erster Widerstand (R1), gehen Sie lang

Wenn schließen < Erster Support (S1), kurz gehen

Die wichtigsten Vorteile dieser Strategie sind:

Verwendet Daten der vorigen Tage zur Berechnung von Drehpunkten, reagiert
Hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich nach einem Durchbruch der oberen/unteren Schienen starke Trends bilden
Einfache und klare Strategieregeln, die leicht umzusetzen sind

Analyse der Vorteile

Die Pivot Points Breakout-Strategie hat folgende Vorteile:

Die Berechnungsformel ist einfach und einfach umsetzbar und erfordert lediglich die Höchst-, Tief- und Schlusskurse des vorherigen Tages, um die Dreh- und Angelpunkte und die oberen/unteren Schienen zu berechnen.
Es reagiert schnell. Die Drehpunkte und die oberen/unten Schienen werden täglich aktualisiert und können schnell Preisänderungen erfassen.
Es erfasst Trends frühzeitig.Preise, die die oberen/unteren Schienen durchbrechen, stellen signifikante Veränderungen dar, die neue Trends bilden können.
Es hat kleine Abzüge, aber die Einstellung von Stop Loss kann das Abwärtsrisiko begrenzen.
Es ist einfach zu optimieren. Parameter können angepasst werden, z. B. mit verschiedenen Periodendaten, um die Drehpunkte zu berechnen.

Risikoanalyse

Die Pivot Points Breakout-Strategie birgt auch einige Risiken:

Das Risiko eines falschen Ausbruchs: Die Preise können vorübergehend falsch ausbrechen, was zu Handelsverlusten führt.
Marktschwankungsrisiko: Wenn der Markt über einen längeren Zeitraum schwankt, können die Preise mehrmals die oberen/unten Schienen berühren, was zu Verlusten führt.
Parameterrisiko: Wenn die Parameter nicht angemessen festgelegt werden, z. B. wenn die Handelszeit zu kurz ist, kann dies auch zu Verlusten führen.

Gegenmaßnahmen:

Setzen Sie Stop-Loss/Take-Profit ein, um Risiken streng zu kontrollieren.
Optimieren Sie die Parameter, passen Sie die Zykluslänge an.
Mit anderen Indikatoren kombiniert, um Signale zu filtern.

Optimierungsrichtlinien

Die Pivot Points Breakout Strategie kann auch in folgenden Aspekten optimiert werden:

Zyklusoptimierung: Testen Sie mit längeren Zyklusdaten wie wöchentlich oder monatlich, um die Drehpunkte zu berechnen.
Optimierung der Parameter: Prüfung der Anpassung der Parameterwerte für die oberen/unteren Schienen, z. B. 1,5 oder 2,5 usw.
Filteroptimierung: Kombination mit gleitenden Durchschnitten und anderen Indikatoren zur Filterung fehlerhafter Signale.
Optimierung der Risikokontrolle. Einrichtung dynamischer Stop-Loss-/Take-Profit-Mechanismen, Anpassung des Stop-Loss-Preises basierend auf Marktveränderungen.

Schlussfolgerung

Insgesamt ist die Pivot Points Breakout Strategie eine relativ einfache und praktische Trendfolgestrategie. Sie reagiert schnell auf Marktveränderungen und kann neue Trendformationen effektiv erfassen. Es gibt aber auch bestimmte Risiken falscher Signale. Durch die Optimierung von Parametern, das Filtern von Signalen und die Umsetzung von Risikokontrollmaßnahmen können die Vorteile beibehalten und gleichzeitig potenzielle Risiken kontrolliert werden, um die Stabilität und Rentabilität der Strategie zu verbessern.

/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 27/06/2018
// The name ‘Floor-Trader Pivot,’ came from the fact that Pivot points can 
// be calculated quickly, on the fly using price data from the previous day 
// as an input. Although time-frames of less than a day can be used, Pivots are 
// commonly plotted on the Daily Chart; using price data from the previous day’s 
// trading activity. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Floor Pivot Points Backtest", shorttitle="FPP", overlay = true)
xHigh  = request.security(syminfo.tickerid,"D", high[1])
xLow   = request.security(syminfo.tickerid,"D", low[1])
xClose = request.security(syminfo.tickerid,"D", close[1])
reverse = input(false, title="Trade reverse")
vPP = (xHigh+xLow+xClose) / 3
vR1 = (vPP * 2) - xLow
vS1 = (vPP * 2) - xHigh
pos = iff(close > vR1, 1,
       iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )

Mehr