Momentum-Reversal-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie berechnet die Dynamik der Preise, um zu beurteilen, ob ein Preisbewegungs-Trend umgekehrt ist, um die Chance auf eine Preisumkehr zu erfassen. Wenn sich ein Preisanstieg verlangsamt oder ein Abwärtstrend verlangsamt, was darauf hindeutet, dass eine Preisbewegung umgekehrt ist, wird die Strategie zu einem Über- oder Einbruch positioniert.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert hauptsächlich auf der Berechnung von Dynamikindikatoren. Die Dynamikindikatoren spiegeln die Geschwindigkeit und Intensität der Preisänderungen wider. In der Strategie werden die beiden Dynamikindikatoren MOM und MOM1 berechnet.
MOM-Rechnung:
MOM = Schlusskurs am Tag - Schlusskurs vor N Tagen
MOM1 berechnet sich aus:
MOM1 = MOM heute - MOM gestern
Wenn MOM > 0 und MOM1 < 0 ist, bedeutet dies eine Verlangsamung des Aufwärtstrends und ein Umkehrsignal. Wenn MOM < 0 und MOM1 > 0 ist, bedeutet dies eine Verlangsamung des Abwärtstrends und ein Umkehrsignal.
Strategische Vorteile
- Der Preiswechsel ist zu erfassen und rechtzeitig in den Markt zu gelangen.
- “Wir müssen uns zurückziehen, um nicht nach oben und unten zu jagen”.
- Automatische Stop-Loss und Risikominderung
Strategisches Risiko
- Bei Preisschwankungen kann es zu häufigen Börsenöffnungen und -schließungen kommen.
- Die Parameter sind nicht zeitgerecht eingestellt und können den Preiswendepunkt nicht genau bestimmen
- Marktstörungen führen zu falschen Signalen
Die wichtigsten Risikominderungsmaßnahmen:
- Optimierung der Parameter zur Verbesserung der Genauigkeit
- Filtersignale in Kombination mit anderen Indikatoren
- Einfluss von Menschen, um Schäden bei Marktunregelmäßigkeiten zu vermeiden
Richtung der Strategieoptimierung
- Optimierung der Parameter für die Dynamometer, um die Umkehrzeit besser zu erfassen
- Filterung von Kennzahlen wie Zunahme des Umsatzes, um falsche Signale zu vermeiden
- Ein Stop-Loss-Strategie, um die Einzelschäden zu reduzieren
Zusammenfassen
Diese Strategie berechnet die Preisbewegungsindikatoren, um zu beurteilen, ob die Preisbewegung sich umkehrt. Die Rückmeldung zeigt, dass die Strategie insgesamt reibungslos funktioniert und die Preisumkehrpunkte effektiv erfasst werden. Durch die Optimierung der Parameter-Einstellungen und die Erhöhung der Signalfilterung können die Strategie-Stabilität und die Ertragsrate weiter verbessert werden.
/*backtest
start: 2023-11-11 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Momentum - Strategy", overlay = false, precision = 2, initial_capital = 10000, default_qty_value = 100, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.2 )
i_len = input(defval = 12, title = "Length", minval = 1)
i_src = input(defval = close, title = "Source")
i_percent = input(defval = true, title = "Percent?")
i_mom = input(defval = "MOM2", title = "MOM Choice", options = ["MOM1", "MOM2"])
momentum(seria, length, percent) =>
_mom = percent ? ( (seria / seria[length]) - 1) * 100 : seria - seria[length]
_mom
mom0 = momentum(i_src, i_len, i_percent)
mom1 = momentum(mom0, 1, i_percent)
mom2 = momentum(i_src, 1, i_percent)
momX = mom1
if i_mom == "MOM2"
momX := mom2
if (mom0 > 0 and momX > 0)
strategy.entry("MomLE", strategy.long, stop = high + syminfo.mintick, comment = "MomLE")
else
strategy.cancel("MomLE")
if (mom0 < 0 and momX < 0)
strategy.entry("MomSE", strategy.short, stop = low - syminfo.mintick, comment = "MomSE")
else
strategy.cancel("MomSE")
plot(mom0, color = #0000FF, title = "MOM")
plot(mom1, color = #00FF00, title = "MOM1", display = display.none)
plot(mom2, color = #00FF00, title = "MOM2")