Sunshine Super Trend Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Sonnenlicht-Supertrend-Strategie ist eine Trendverfolgungsstrategie, die auf den Indikatoren ATR und SuperTrend basiert. Sie kann eine Trendwende genau vorhersagen und eignet sich hervorragend für die Verwendung als Zeitrahmenindikator. Die Strategie kann die Geduld und Entschlossenheit der Anleger stärken und ihnen helfen, zu den richtigen Zeiten in den Markt ein- und auszusteigen.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet die SuperTrend-Anzeige, um die Richtung des aktuellen Trends zu bestimmen. Wenn die SuperTrend-Anzeige die Richtung ändert, denken wir, dass eine Trendwende möglich ist. Darüber hinaus verwendet die Strategie die Richtung der K-Line-Einheit zur Unterstützung der Beurteilung.
Insbesondere erzeugt die Strategie Handelssignale nach folgender Logik:
- Die wichtigsten Trends werden anhand der SuperTrend-Indikatoren ermittelt.
- Wenn sich die Richtung des SuperTrend-Indikators ändert, entsteht ein potenzieller Umkehrsignal
- Filtern Sie das Umkehrsignal, wenn die Richtung der K-Linie-Einheit mit der vorherigen übereinstimmt
- Wenn sich die Richtung der K-Linie-Einheit ändert, bestätigt das Umkehrsignal und erzeugt ein Handelssignal
Analyse der Stärken
- Auf der Grundlage der SuperTrend-Indikatoren kann der Trendwendepunkt genau ermittelt werden.
- Verbesserte Signalqualität durch die Kombination von K-Linien und Entity-Directional-Filterung
- Eignung als Zeitreihenfolgeindikator, der Anleger bei der Wahl eines angemessenen Ein- und Ausstiegszeitraums anleitet
- Weit verbreitet für alle Zeitspannen und für verschiedene Sorten, sehr anpassungsfähig
Risiken und Lösungen
- Supertrend-Indikatoren können leicht überflüssige Signale erzeugen und benötigen zusätzliche Filter
Lösung: Diese Strategie verwendet die K-Linie-Einheit zur Unterstützung der Beurteilung und filtert die unwirksamen Signale effektiv. - SuperTrend-Parameter sind leicht zu optimieren oder zu optimieren
Lösung: Verwenden Sie die Standardparameter, um eine übermäßige Optimierung durch den Schalter zu vermeiden. - Das ist eine sehr schnelle Wende, die man nicht bewältigen kann.
Lösung: Die ATR-Zyklusparameter entsprechend anpassen, um schneller zu reagieren
Optimierungsrichtung
- Versuchen Sie eine andere Kombination von ATR-Periodenparametern
- Erhöhung der Volumen- oder Schwankungsrate-Anzeige zur Unterstützung des Filtersignals
- Kombination mit anderen Kennzahlen zur Verbesserung der Strategieleistung
- Entwicklung von Stop-Loss-Mechanismen, um einzelne Verluste zu kontrollieren
Zusammenfassen
Die Sonnenlicht-Supertrend-Strategie ist eine hocheffiziente Strategie, die auf der Grundlage von SuperTrend-Indikatoren eine Trendwende beurteilt. Sie kombiniert die Richtung der K-Linien-Einheit mit Hilfsurteilen, die die Wirkungslosigkeit des Signals effektiv filtern und die Signalqualität verbessern. Die Strategie ist einfach zu bedienen, anpassungsfähig und kann für mehrere Sorten und Zeiträume verwendet werden.
/*backtest
start: 2023-11-12 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Sunny Supertrend Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
shor= close > open and close[1] > open[1] and close[2] > open[2]
lon = open > close and open[1] > close[1] and open[2] > close[2]
tt= ta.change(direction) < 0
ss= ta.change(direction) > 0
long= tt
longexit = lon or ss
short= ss
shortexit = shor or tt
longPosMem = false
longexitPosMem = false
shortPosMem = false
shortexitPosMem = false
longPosMem := long ? true : short ? false : longPosMem[1]
longexitPosMem := longexit ? true : shortexit ? false : longexitPosMem[1]
shortPosMem := short ? true : long ? false : shortPosMem[1]
shortexitPosMem := shortexit ? true : longexit ? false : shortexitPosMem[1]
longy = long and not(longPosMem[1])
longexity = longexit and not(longexitPosMem[1])
shorty = short and not(shortPosMem[1])
shortexity = shortexit and not(shortexitPosMem[1])
//Use this to customize the look of the arrows to suit your needs.
plotshape(longy, location=location.abovebar, color=color.green, style=shape.arrowup, text="Buy")
plotshape(longexity, location=location.top, color=color.green, style=shape.xcross, text="Buy exit")
plotshape(shorty, location=location.belowbar, color=color.red, style=shape.arrowdown, text="Sell")
plotshape(shortexity, location=location.bottom, color=color.red, style=shape.xcross, text="Sell exit")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
// STEP 1:
// Make input options that configure backtest date range
startDate = input.int(title="Start Date", defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input.int(title="Start Month",
defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input.int(title="Start Year",
defval=2021, minval=1800, maxval=2100)
endDate = input.int(title="End Date",
defval=1, minval=1, maxval=31)
endMonth = input.int(title="End Month",
defval=2, minval=1, maxval=12)
endYear = input.int(title="End Year",
defval=2021, minval=1800, maxval=2100)
// STEP 2:
// Look if the close time of the current bar
// falls inside the date range
inDateRange = true
// STEP 3:
// Submit entry orders, but only when bar is inside date range
if (inDateRange and longy)
strategy.entry("enter long",strategy.long,when= longy)
strategy.close("long",when=longexity)
if (inDateRange and shorty)
strategy.entry("enter short",strategy.short,when = shorty)
strategy.close("short", when=shortexity)