Kombinationsstrategie für den Moving Average Crossover-Indikator und den Umkehrindikator

Überblick

Die Strategie kombiniert die drei Indikatoren Moving Averages, Relative Strength Indices und Commodity Channel Indices zu einer vollständigen Trendverfolgungs- und Indikatorkombinationsstrategie. Die Grundidee besteht darin, nach der Trendbestätigung von Trendindikatoren einen genaueren Einstieg durch Umkehrsignalindikatoren zu ermöglichen.

Strategieprinzip

1. Die Mittelpreise werden mit hl2 berechnet.

2. Berechnen Sie den CCI-Indikator für 14 Zyklen und bestimmen Sie die Größenordnung des Trends. Wenn der CCI größer als 0 ist, ist er aufwärts, wenn er kleiner als 0 ist, ist er abwärts.

3. Berechnen Sie die schnelle Linie des 14-Zyklus-RSI und die langsame Linie des 50-Zyklus-RSI. Wenn die schnelle Linie die langsame Linie durchdringt, erzeugt sie ein Kaufsignal. Wenn die schnelle Linie die langsame Linie durchdringt, erzeugt sie ein Verkaufsignal.

4. Ein tatsächliches Handelssignal wird nur erzeugt, wenn der CCI-Indikator gleichzeitig mit der Signalrichtung des RSI-Indikators übereinstimmt. Das heißt, Sie kaufen nur, wenn der CCI größer als 0 ist und die RSI-Schnelllinie durch die langsame Linie geht, und Sie verkaufen nur, wenn der CCI kleiner als 0 ist und die RSI-Schnelllinie durch die langsame Linie geht.

5. Die Berechnung der detaillierten Bewegungen durch die Berechnung, ob der Preis über oder unter dem 14-Zyklus-Moving Average hl2 liegt, verhindert falsche Durchbrüche. Ein Kaufsignal wird nur erzeugt, wenn der Preis über dem 14-Zyklus-Mittelwert und dem RSI-Indikator von hl2 liegt, und ein Verkaufsignal wird nur erzeugt, wenn der Preis unter dem 14-Zyklus-Mittelwert und dem RSI-Indikator von hl2 liegt.

Analyse der Stärken

1. Die Strategie kombiniert Trendbeurteilung und Umkehrsignale, um rechtzeitig nach dem Beginn eines Trends einzutreten und den Ausgangspunkt anhand der Umkehrsignal-Indikatoren zu beurteilen, wodurch eine bessere Leistung erzielt wird.

2. Der Commodity Channel Index ist sehr präzise, um Trends auf der großen Ebene zu beurteilen und die falsche Wahl der Handelsrichtung zu vermeiden.

3. Die schnelle und langsame Kreuzung des Relative-Strength-Index als Aufklärungssignal ist stabiler und zuverlässiger, vermeidet die Verzögerung des Moving Averages und kann die Preisumkehr rechtzeitig erfassen.

4. Der Vergleich der Größe von Preisen und Mittelwerten kann die Fehlsignale, die durch falsche Durchbrüche verursacht werden, weiter filtern.

5. Insgesamt ist die Strategie sehr stabil und zeichnet sich durch starke Trends aus.

Risikoanalyse

1. Die Strategie ist für Handelsarten empfindlich und erfordert Optimierungsparameter für bestimmte Arten. Wenn Blindgängen für alle Arten angewendet werden, kann dies zu instabilen Leistungen führen.

2. Die Einstellung der Strategieparameter, wie z. B. die 14-Zyklus-Mittellinie und die 50-Zyklus-Mittellinie, muss an den jeweiligen Markt angepasst werden. Die falsche Einstellung der Parameter kann zu einer schlechten Leistung führen.

3. Die reine Abhängigkeit von CCI-Beschlüssen zur Bestimmung der Richtung von Großtrends ist nicht ausreichend, und es gibt eine gewisse Verzögerung.

4. Es gibt eine Vielzahl von Kombinationen von Umkehrsignal-Indikatoren, die möglicherweise übermäßig optimiert sind. Dies erfordert auch eine strenge Rückprüfungsprüfung.

Optimierungsrichtung

1. Es kann in Erwägung gezogen werden, weitere Indikatoren zu verwenden, um Trends auf der großen Ebene zu beurteilen, z. B. DMI, ADX usw., um die Trendbeurteilung genauer zu machen.

2. Erhöhung der Stop-Loss-Logik. Wenn der Preis nach dem Auftreten eines Umkehrsignals erneut eine gewisse Ausdehnung zurücklegt, kann ein Stop-Loss-Exit in Betracht gezogen werden, um den Verlust zu verringern.

3. Optimierung von Parametern, um sie besser für bestimmte Handelsarten zu optimieren. Wie zum Beispiel die Erhöhung der Parameter für die Langzeitschleife oder die Anpassung der Mittelpreisberechnung.

4. Eine optimale Parameterkombination für verschiedene Sorten zu erstellen, um die Anwendbarkeit der Strategie erheblich zu verbessern.

5. Hinzufügen von Energieindikatoren, um zu vermeiden, dass ein falsches Signal erzeugt wird, wenn die Energie nicht ausreichend ist.

Zusammenfassen

Die Strategie hat einen vollständigen Rahmen und kombiniert Trendbeurteilung und Umkehrungskennzahlen. In der Theorie kann eine hervorragende Leistung erzielt werden. In der Praxis müssen jedoch die Parameter und Modelle für die Handelsvariante optimiert werden, um das Risiko einer Überanpassung zu verringern.