Strategie zur Kombination von Kreuzungs- und Umkehrindikatoren für gleitende Durchschnittswerte

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-13 15:20:20
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Übersicht

Diese Strategie integriert gleitenden Durchschnitt, Relative Strength Index und Commodity Channel Index und bildet eine relativ vollständige Trendverfolgungs- und Indikatorenkombinationsstrategie.

Strategieprinzip

Verwenden Sie hl2 zur Berechnung des mittleren Preises.
Berechnen Sie den 14-Perioden-CCI-Indikator, um den Haupttrend zu beurteilen. Wenn der CCI größer als 0 ist, ist der Trend nach oben. Wenn er kleiner als 0 ist, ist der Trend nach unten.
Berechnen Sie die schnelle Linie des 14-Perioden-RSI-Indikators und die langsame Linie des 50-Perioden-RSI-Indikators. Wenn die schnelle Linie über die langsame Linie kreuzt, wird ein Kaufsignal generiert. Wenn die schnelle Linie unter die langsame Linie kreuzt, wird ein Verkaufssignal generiert.
Tatsächliche Handelssignale werden nur generiert, wenn der CCI-Indikator auch der Signalrichtung des RSI-Indikators entspricht. Das heißt, nur kaufen, wenn der CCI größer als 0 ist und der RSI-Schnellstrahl über die langsame Linie geht, und nur verkaufen, wenn der CCI kleiner als 0 ist und der RSI-Schnellstrahl unter die langsame Linie geht.
Vergleichen Sie den Preis mit dem 14-Perioden- gleitenden Durchschnitt von hl2, um den kleinen Trend zu beurteilen, um falsche Ausbrüche zu vermeiden. Ein Kaufsignal wird nur generiert, wenn der Preis über dem 14-Perioden- gleitenden Durchschnitt von hl2 liegt und der RSI-Indikator nach oben kreuzt. Ein Verkaufssignal wird nur generiert, wenn der Preis unter dem 14-Perioden-gleitenden Durchschnitt von hl2 liegt und der RSI-Indikator nach unten kreuzt.

Analyse der Vorteile

Diese Strategie integriert Trendbeurteilung und Umkehrsignale, um rechtzeitig nach Beginn des Trends einzutreten, und verwendet Umkehrsignalindikatoren, um Ausgangspunkte zu bestimmen und dadurch bessere Renditen zu erzielen.
Der Commodity Channel Index bestimmt die wichtigsten Trendrichtungen genau und vermeidet falsche Handelsrichtungswahlen.
Die schnellen und langsamen Linienüberschreitungen des Relative Strength Index dienen als zuverlässige Signalvermittler und vermeiden das Verzögerungsproblem von gleitenden Durchschnitten und können Preisumkehrungen rechtzeitig erfassen.
Der Vergleich der Preise mit den Medianlinien kann weitere falsche Ausbrüche herausfiltern, die falsche Signale verursachen.
Insgesamt ist diese Strategie gut stabil und zeigt bei starken Trends gute Ergebnisse.

Risikoanalyse

Diese Strategie ist empfindlich gegenüber Handelssorten und erfordert eine Optimierung der Parameter für bestimmte Sorten.
Die Einstellungen von Parametern wie gleitende Durchschnitte mit 14 und 50 Perioden müssen je nach Markt angepasst werden.
Die Einführung von CCI zur Bestimmung der wichtigsten Trendrichtung ist noch nicht vollkommen genug, mit einer gewissen Verzögerung.
Die Kombination von Umkehrsignalindikatoren ist relativ groß, was zu einer gewissen Überoptimierung führen kann.

Optimierungsrichtlinien

Es sollte in Erwägung gezogen werden, weitere Indikatoren hinzuzufügen, um wichtige Trends wie DMI, ADX usw. zu beurteilen, um die Trendbeurteilungen genauer zu machen.
Erhöhen Sie die Stop-Loss-Logik. Zum Beispiel, nachdem ein Umkehrsignal erscheint, wenn der Preis wieder um eine bestimmte Amplitude zurückruft, kann der Stop-Loss-Ausgang als Verlustreduzierungsmethode betrachtet werden.
Optimieren von Parametern, um sie für bestimmte Handelsvarianten geeigneter zu machen. Zum Beispiel erhöhen Sie den Zyklusparameter der langsamen Linie oder passen Sie die Mittelkursberechnungsmethode an usw.
Eine Parameteroptimierungskombination erstellen, um die optimalen Parameter für verschiedene Sorten auszuwählen, was die Anwendbarkeit von Strategien erheblich verbessern kann.
Hinzufügen von Impulsindikatoren, um irreführende Signale zu vermeiden, wenn der Impuls nicht ausreicht.

Schlussfolgerung

Der Gesamtrahmen dieser Strategie ist vollständig und integriert Trendbeurteilung und Umkehrindikatoren, die theoretisch eine ausgezeichnete Leistung erzielen können.

/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SuchitRaju

//@version=4
strategy("MA RSI CCI")

price_up = if(close > open and close > sma(hl2,14))
    1
else
    0

price_down = if(open > close and close < sma(hl2,14))
    1
else
    0
// 

cci_indicator = cci(hl2, 14)
// plot(cci_indicator, color=color.blue)

rsi_slow = sma(rsi(close, 14), 50)
// plot(rsi_slow, color=color.red)

rsi_fast = rsi(close, 14)
// plot(rsi_fast, color=color.green)

isCrossover = if(rsi_fast > rsi_slow and cci_indicator > 0)
    1
else
    0
// plotshape(isCrossover, style = shape.arrowup, color = color.green, size = size.huge)

isCrossunder = if(rsi_fast < rsi_slow and cci_indicator < 0)
    1
else
    0
// plotshape(isCrossunder, style = shape.arrowup, color = color.red, size = size.huge)

// start = timestamp("GMT-5", 2016,9,1,0,0)
// end = timestamp("GMT-5", 2017,9,1,0,0)

// strategy.entry("Long", strategy.long, 1, when = isCrossover and price_up)
// strategy.entry("Short", strategy.short, 1, when = isCrossunder and price_down)
// strategy.close("Long", when = isCrossunder and price_down)
// strategy.close("Short", when = isCrossover and price_up)

strategy.entry("Long", strategy.long, 1, when = isCrossover)
strategy.entry("Short", strategy.short, 1, when = isCrossunder)
strategy.close("Long", when = isCrossunder)
strategy.close("Short", when = isCrossover)

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