Handelsstrategie mit doppeltem gleitenden Durchschnitt
ChaoZhang
Überblick
Die Doppel-Even-Line-Handelsstrategie ist eine typische Trend-Tracking-Strategie. Die Strategie nutzt die Gold- und die Goldforke der schnellen und der langsamen Moving Averages, um die Markttrends zu beurteilen, und macht entsprechend mehr Kurse. Wenn der schnellen Moving Average von unten nach oben überschreitet, wird angenommen, dass der Kurs in einen Aufwärtstrend eingestiegen ist.
Strategieprinzip
Die zentrale Logik der Binary Equilibrium Trading Strategie basiert auf einem Gold- und Quadrat-Dead-Fork-Moving Average. Der Moving Average ist in der Lage, die Geräusche in den Märkten effektiv zu filtern und die Richtung der Markttrends zu reflektieren. Der schnelle Moving Average ist empfindlicher auf Preisänderungen und kann die Trends der aktuellen Phase reflektieren.
Wenn ein schneller gleitender Durchschnitt über einen schneller gleitenden Durchschnitt fällt, bedeutet dies, dass ein kurzfristiger Trend stärker aufwärts als auf langfristiger Trend bewegt ist und mehr getan werden kann. Wenn ein schneller gleitender Durchschnitt unter einem schneller gleitenden Durchschnitt fällt, bedeutet dies, dass ein kurzfristiger Trend stärker abwärts als auf langfristiger Trend bewegt ist und weniger getan werden kann.
Insbesondere definiert die Strategie einen schnellen und einen langsamen Moving Average mit einer Länge von 9 und 21, der dann durchta.crossoverUndta.crossunderUm zu beurteilen, ob sie Gold- oder Todesforken sind. Wenn Gold- oder Todesforken auftreten, ist mehr zu tun, wenn Todesforken auftreten, ist weniger zu tun.
Analyse der Stärken
Die Vorteile einer Binäroption sind:
- Die Idee ist einfach, leicht zu verstehen und umzusetzen.
- Der Moving Average filtert Marktgeräusche und erkennt Trends.
- Die Verwendung von schnellen und mittleren Linien in Kombination mit langen und mittleren Linien trends zu erfassen;
- Anpassbare Moving Average-Parameter für verschiedene Märkte;
- Es kann in mehreren Zeiträumen verwendet werden und ist flexibel.
Risikoanalyse
Die Risiken einer Binäroption-Strategie sind:
- Wenn sich ein Unternehmen in einer Schwingungszone befindet, kann es mehrere Fehlsignale geben.
- Die falsche Einstellung der Parameter für die schnelle und die langsame Mittellinie kann zu Signalfehlern führen.
- Es ist unmöglich zu beurteilen, ob die Tendenz stark oder schwach ist, und es könnte zu Verlusten in der Nähe des Wendepunkts kommen.
- Es ist unmöglich, den genauen Eintrittsort zu bestimmen, und es gibt eine gewisse Zufälligkeit.
Für die oben genannten Risiken kann das Risiko durch Optimierung der Moving Average-Parameter, Filterung in Verbindung mit anderen Indikatoren und Begrenzung der Stop-Loss-Punkte verringert werden.
Optimierungsrichtung
Die Strategie des Binär-Einzelhandels kann in folgenden Richtungen optimiert werden:
- Optimierung der Parameter des Moving Averages, um die beste Kombination zu finden;
- Hinzufügen von anderen Indikatoren wie MACD, KDJ und anderen, um Fehlsignale zu vermeiden;
- Erhöhung der Stop-Loss-Mechanismen zur Kontrolle von Einzelschäden;
- Der Trend wird in Kombination mit den Volatilitätsindikatoren beurteilt, um die Eintrittszeit zu optimieren.
Zusammenfassen
Die Doppel-Gleichgewichts-Handelsstrategie ist im Allgemeinen eine einfache und praktische Trendverfolgungsstrategie. Durch die Kombination von schnellen und langsamen Durchschnittslinien kann die Richtung der Markttrends effektiv erkannt werden. Die Strategie hat jedoch auch einige Mängel, die nach Optimierung und Verbesserung zu einer der grundlegenden Strategien für den quantitativen Handel werden können.
/*backtest
start: 2023-11-12 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MA Strategy", overlay=true)
// Input parameters
fastLength = input(9, title="Fast MA Length")
slowLength = input(21, title="Slow MA Length")
// Calculate moving averages
fastMA = ta.sma(close, fastLength)
slowMA = ta.sma(close, slowLength)
// Plot moving averages
plot(fastMA, color=color.blue, title="Fast MA")
plot(slowMA, color=color.red, title="Slow MA")
// Strategy conditions
longCondition = ta.crossover(fastMA, slowMA)
shortCondition = ta.crossunder(fastMA, slowMA)
// Strategy orders
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Plot entry signals
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)