Lang-kurz bewegliche Durchschnitts-Crossover-Handelsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-13
Tags:

Übersicht

Der lang-kurze gleitende Durchschnitt ist eine typische Trendfolgestrategie. Er verwendet das goldene Kreuz und das Todeskreuz der schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitte, um Markttrends zu bestimmen und entsprechende lange und kurze Trades zu tätigen. Wenn der schnelle gleitende Durchschnitt über den langsamen gleitenden Durchschnitt überschreitet, zeigt er einen Aufwärtstrend an, also geht es lang. Wenn der schnelle gleitende Durchschnitt unter den langsamen gleitenden Durchschnitt überschreitet, zeigt er einen Abwärtstrend an, also geht er kurz. Diese Strategie funktioniert gut für Märkte mit starken mittelfristigen bis langfristigen Trends.

Strategie Logik

Die Kernlogik der lang-kurzen MA-Strategie basiert auf dem goldenen Kreuz und dem Todeskreuz von gleitenden Durchschnitten. Gleitende Durchschnitte können effektiv Marktlärm filtern und die Trendrichtung widerspiegeln. Der schnelle MA reagiert schneller auf Preisänderungen und erfasst kurzfristige Trends. Der langsame MA reagiert langsamer und verfolgt langfristige Trends.

Wenn der schnelle MA über den langsamen MA überschreitet, zeigt dies, dass der kurzfristige Trend eine stärkere Aufwärtsdynamik hat als der langfristige Trend, also gehen Sie lang.

Diese Strategie definiert insbesondere einen schnellen (Länge 9) und einen langsamen (Länge 21) MA.ta.crossoverundta.crossunderEs geht lang bei goldenen Kreuzen und kurz bei Todekreuzen.

Analyse der Vorteile

Die lang-kurze MA-Strategie weist folgende Vorteile auf:

Einfache Logik, leicht verständlich und umsetzbar;
Gleitende Durchschnitte filtern Geräusche effektiv und erkennen Trends;
Schnelle und langsame Fangmengen kombiniert mit mittelfristigen und langfristigen Fangtrends;
Anpassbare MA-Parameter funktionieren für verschiedene Märkte;
Anwendbar für mehrere Zeitrahmen, flexibel.

Risikoanalyse

Die lang-kurze MA-Strategie birgt außerdem folgende Risiken:

Auf verschiedenen Märkten können Whipsaws und falsche Signale auftreten;
Eine schlechte Abstimmung der MA-Parameter führt zu schlechten Signalen;
Nicht in der Lage, die Trendstärke zu messen, Verluste in der Nähe von Umkehrungen;
Eintrittsniveaus nicht klar definiert.

Diese Risiken können reduziert werden, indem die MA-Parameter optimiert, Filter hinzugefügt und Stop-Losses eingestellt werden.

Optimierungsrichtlinien

Die lang-kurzfristige MA-Strategie kann in folgenden Aspekten verbessert werden:

Optimierung der MA-Parameter, um die beste Kombination zu finden;
Hinzufügen anderer Indikatoren als Filter, z. B. MACD, KDJ, um schlechte Signale zu vermeiden;
Hinzufügen von Stop-Loss-Mechanismen zur Kontrolle von Verlusten pro Handel;
Kombination mit Volatilitätsmetriken zur Feinabstimmung von Einträgen.

Schlussfolgerung

Zusammenfassend ist die Long-Short-MA-Crossover-Strategie ein einfaches und praktisches Trendfolgensystem. Durch die Kombination von schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitten kann sie die Trendrichtung effektiv identifizieren. Aber sie hat auch einige Mängel. Nach Optimierungen und Verbesserungen kann sie zu einer zentralen quantitativen Handelsstrategie werden.

/*backtest
start: 2023-11-12 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("MA Strategy", overlay=true)

// Input parameters
fastLength = input(9, title="Fast MA Length")
slowLength = input(21, title="Slow MA Length")

// Calculate moving averages
fastMA = ta.sma(close, fastLength)
slowMA = ta.sma(close, slowLength)

// Plot moving averages
plot(fastMA, color=color.blue, title="Fast MA")
plot(slowMA, color=color.red, title="Slow MA")

// Strategy conditions
longCondition = ta.crossover(fastMA, slowMA)
shortCondition = ta.crossunder(fastMA, slowMA)

// Strategy orders
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Plot entry signals
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)

Mehr