Strategie zur Erfassung von doppelten gleitenden Durchschnittslinien

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-13 15:28:50
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Übersicht

Diese Strategie verwendet zwei gleitende Durchschnittslinien, um die Markttrendrichtung zu bestimmen, kombiniert mit Bollinger Bands, um Überkauf- und Überverkaufsbedingungen zu identifizieren, um niedrige Käufe und hohe Verkäufe zu erzielen, um Gewinn zu erzielen.

Strategie Logik

Die Strategie verwendet zwei gleitende Durchschnitte, um die allgemeine Marktrichtung zu bestimmen, wobei sie sich für spezifische Einstiegssignale auf Bollinger Bands stützt.

Die Doppelregel des gleitenden Durchschnitts sieht vor, eine kurzfristige und eine langfristige exponentielle gleitende Durchschnittslinie zu berechnen, wobei die kurzfristige Linie, die die langfristige Linie nach oben kreuzt, ein Kaufsignal anzeigt; die kurzfristige Linie, die die langfristige nach unten kreuzt, stellt ein Verkaufssignal dar.

Der Bollinger Bands Indikator bestimmt, ob die Preise überkauft oder überverkauft sind. Das mittlere Band der Bollinger Bands ist die gleitende Durchschnittslinie der Schlusskosten für n Perioden, während die Bandbreite die Standardabweichung des gleitenden Durchschnitts für die letzten n Perioden darstellt. Preise, die sich dem oberen Band nähern, zeigen einen Überkauf und diejenigen, die sich dem unteren Band nähern, stellen eine Überverkaufssituation dar.

Die Strategievorschriften sind wie folgt definiert: Wenn die kurze Durchschnittslinie über die lange Durchschnittslinie nach oben plus der Schlusskurs über das obere Bollinger-Band dringt, gehen Sie lang.

Der Stop-Loss nach dem Long-Going wird auf das niedrigste Tief der letzten n Tage gesetzt, während der Take-Profit auf das 1,6-fache des Einstiegspreises gesetzt wird.

Darüber hinaus berücksichtigt die Strategie den EMA-Trendindex, um Trendumkehrungen zu vermeiden.

Analyse der Vorteile

Die Verwendung von Doppel gleitenden Durchschnitten zur Bestimmung der Gesamtrichtung in Kombination mit Bollinger-Bändern zur Aufmerksamkeit bestimmter Einstiegspunkte stellt einen sinnvollen Indikatormix dar;
Die Annahme des niedrigsten Tiefpunkts über n Tage als Stop-Loss für Longs und des höchsten Tiefpunkts über n Tage als Stop-Loss für Shorts trägt dazu bei, die Wahrscheinlichkeit, dass Stops ausgeführt werden, zu verringern;
Die Festsetzung eines Gewinnzielwerts von 1,6 mal dem Einstiegspreis erleichtert die Erzielung angemessener Gewinne.
Der EMA-Trendindex hilft dabei, Trades gegen einen großen Trend auszuweichen und Systemverluste zu reduzieren.

Risikoanalyse

Eine unangemessene Optimierung der Bollinger-Band-Parameter kann zu einem zu häufigen Handel oder zu unzureichenden Signalen führen;
Übermäßig lockere Stop-Loss-Punkte führen zu größeren Verlusten;
Zu strenge Gewinnbeschränkungen verhindern größere Gewinne.

Um die oben genannten Risiken zu beheben, sollten Kombinationen von Bollinger-Parametern optimiert und verschiedene Stop-Loss-/Profit-Capture-Schwellenwerte getestet werden, um optimale Einstellungen auszuwählen.

Optimierungsrichtung

Optimierung der Eingabeparameter von Bollinger-Bändern zur Ermittlung der idealen Kombinationen;
Untersuchen Sie verschiedene Stop-Loss-Increment-Parameter, um die Wahrscheinlichkeit, dass Stops ausgeführt werden, zu verringern;
Test sortierte Gewinnmultiplikatorwerte nehmen, um größere mögliche Gewinne zu erfassen.

Schlussfolgerung

Diese Strategie hat sich in Backtests durch die Bestätigung des Gesamttrends mit doppelten gleitenden Durchschnitten und die Verwendung von Bollinger-Bändern für spezifische Eingangssignale glaubwürdig bewährt.

/*backtest
start: 2023-12-05 00:00:00
end: 2023-12-06 22:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This close code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © AugustoErni

//@version=5
strategy('Bollinger Bands Modified (Stormer)', overlay=true)

bbL                   = input.int(20, title='BB Length/Comprimento da Banda de Bollinger', minval=1, step=1, tooltip='Calculate the length of bollinger bands./Calcula o comprimento das bandas de bollinger.')
mult                  = input.float(0.38, title='BB Standard Deviation/Desvio Padrão da Banda de Bollinger', minval=0.01, step=0.01, tooltip='Calculate the standard deviation of bollinger bands./Calcula o desvio padrão das bandas de bollinger.')
emaL                  = input.int(80, title='EMA Length/Comprimento da Média Móvel Exponencial', minval=1, step=1, tooltip='Calculate the length of EMA./Calcula o comprimento da EMA.')
highestHighL          = input.int(7, title='Highest High Length/Comprimento da Alta Maior', minval=1, step=1, tooltip='Fetches the highest high candle from length input. Use to set stop loss for short position./Obtém a vela de maior alta com base na medida fornecida. Usa para definir o stop loss para uma posição curta.')
lowestLowL            = input.int(7, title='Lowest Low Length/Comprimento da Baixa Menor', minval=1, step=1, tooltip='Fetches the lowest low candle from length input. Use to set stop loss for long position./Obter a vela de menor baixa com base na medida fornecida. Usa para definir o stop loss para uma posição longa.')
targetFactor          = input.float(1.6, title='Target Take Profit/Objetivo de Lucro Alvo', minval=0.1, step=0.1, tooltip='Calculate the take profit factor when entry position./Calcula o fator do alvo lucro ao entrar na posição.')
emaTrend              = input.bool(true, title='Check Trend EMA/Verificar Tendência da Média Móvel Exponencial', tooltip='Use EMA as trend verify for opening position./Usa a EMA como verificação de tendência para abrir posição.')
crossoverCheck        = input.bool(false, title='Add Another Crossover Check/Adicionar Mais uma Verificação de Cruzamento Superior', tooltip='This option is to add one more veryfication attempt to check if price is crossover upper bollinger band./Esta opção é para adicionar uma verificação adicional para avaliar se o preço cruza a banda superior da banda de bollinger.')
crossunderCheck       = input.bool(false, title='Add Another Crossunder Check/Adicionar Mais uma Verificação de Cruzamento Inferior', tooltip='This option is to add one more veryfication attempt to check if price is crossunder lower bollinger band./Esta opção é para adicionar uma verificação adicional para avaliar se o preço cruza a banda inferior da banda de bollinger.')
insideBarPatternCheck = input.bool(true, title='Show Inside Bar Pattern/Mostrar Padrão de Inside Bar', tooltip='This option is to show possible inside bar pattern./Esta opção é para mostrar um possível padrão de inside bar.')

[middle, upper, lower] = ta.bb(close, bbL, mult)
ema                    = ta.ema(close, emaL)
highestHigh            = ta.highest(high, highestHighL)
lowestLow              = ta.lowest(low, lowestLowL)
isCrossover            = ta.crossover(close, upper) ? 1 : 0
isCrossunder           = ta.crossunder(close, lower) ? 1 : 0

isPrevBarHighGreaterCurBarHigh = high[1] > high ? 1 : 0
isPrevBarLowLesserCurBarLow    = low[1] < low ? 1 : 0
isInsideBar                    = isPrevBarHighGreaterCurBarHigh and isPrevBarLowLesserCurBarLow ? 1 : 0

isBarLong  = ((close - open) > 0) ? 1 : 0
isBarShort = ((close - open) < 0) ? 1 : 0

isLongCross  = crossoverCheck ? ((isBarLong and not isBarShort) and (open < upper and close > upper)) ? 1 : 0 : isCrossover ? 1 : 0
isShortCross = crossunderCheck ? ((isBarShort and not isBarLong) and (close < lower and open > lower)) ? 1 : 0 : isCrossunder ? 1 : 0

isCandleAboveEma = close > ema ? 1 : 0
isCandleBelowEma = close < ema ? 1 : 0

isLongCondition  = emaTrend ? isLongCross and isCandleAboveEma ? 1 : 0 : isLongCross
isShortCondition = emaTrend ? isShortCross and isCandleBelowEma ? 1 : 0 : isShortCross

isPositionNone  = strategy.position_size == 0 ? 1 : 0
isPositionLong  = strategy.position_size > 0 ? 1 : 0
isPositionShort = strategy.position_size < 0 ? 1 : 0

var float enterLong     = 0.0
var float stopLossLong  = 0.0
var float targetLong    = 0.0
var float enterShort    = 0.0
var float stopLossShort = 0.0
var float targetShort   = 0.0
var bool isLongEntry    = false
var bool isShortEntry   = false

if (isPositionNone)
    isLongEntry   := false
    isShortEntry  := false
    enterLong     := 0.0
    stopLossLong  := 0.0
    targetLong    := 0.0
    enterShort    := 0.0
    stopLossShort := 0.0
    targetShort   := 0.0
if (isPositionShort or isPositionNone)
    isLongEntry  := false
    enterLong    := 0.0
    stopLossLong := 0.0
    targetLong   := 0.0
if (isPositionLong or isPositionNone)
    isShortEntry  := false
    enterShort    := 0.0
    stopLossShort := 0.0
    targetShort   := 0.0
if (isPositionLong and isLongEntry)
    isLongEntry   := true
    isShortEntry  := false
    enterShort    := 0.0
    stopLossShort := 0.0
    targetShort   := 0.0
if (isPositionShort and isShortEntry)
    isShortEntry := true
    isLongEntry  := false
    enterLong    := 0.0
    stopLossLong := 0.0
    targetLong   := 0.0

if (isLongCondition and not isLongEntry)
    isLongEntry  := true
    enterLong    := close
    stopLossLong := lowestLow
    targetLong   := (enterLong + (math.abs(enterLong - stopLossLong) * targetFactor))
    alertMessage = '{ "side/lado": "buy", "entry/entrada": ' + str.tostring(enterLong) + ', "stop": ' + str.tostring(stopLossLong) + ', "target/alvo": ' + str.tostring(targetLong) + ' }'
    alert(alertMessage)
    strategy.entry('Long', strategy.long)
    strategy.exit('Exit Long', 'Long', stop=stopLossLong, limit=targetLong)

if (isShortCondition and not isShortEntry)
    isShortEntry  := true
    enterShort    := close
    stopLossShort := highestHigh
    targetShort   := (enterShort - (math.abs(enterShort - stopLossShort) * targetFactor))
    alertMessage = '{ "side/lado": "sell", "entry/entrada": ' + str.tostring(enterShort) + ', "stop": ' + str.tostring(stopLossShort) + ', "target/alvo": ' + str.tostring(targetShort) + ' }'
    alert(alertMessage)
    strategy.entry('Short', strategy.short)
    strategy.exit('Exit Short', 'Short', stop=stopLossShort, limit=targetShort)

plot(upper, title='Upper Band', color=color.blue)
plot(middle, title='Middle Band', color=color.gray)
plot(lower, title='Lower Band', color=color.blue)
plot(ema, title='EMA', color=color.white)

barcolor(insideBarPatternCheck and isInsideBar and isBarLong ? color.lime : insideBarPatternCheck and isInsideBar and isBarShort ? color.maroon : na, title='Inside Bar Color in Long Bar Long and in Short Bar Short/Cor do Inside Bar em Barra Longa Longa e em Barra Curta Curta')

tablePosition    = position.bottom_right
tableColumns     = 2
tableRows        = 5
tableFrameWidth  = 1
tableBorderColor = color.gray
tableBorderWidth = 1

tableInfoTrade = table.new(position=tablePosition, columns=tableColumns, rows=tableRows, frame_width=tableFrameWidth, border_color=tableBorderColor, border_width=tableBorderWidth)

table.cell(table_id=tableInfoTrade, column=0, row=0)
table.cell(table_id=tableInfoTrade, column=1, row=0)

table.cell(table_id=tableInfoTrade, column=0, row=1, text='Entry Side/Lado da Entrada', text_color=color.white)
table.cell(table_id=tableInfoTrade, column=0, row=2, text=isLongEntry ? 'LONG' : isShortEntry ? 'SHORT' : 'NONE/NENHUM', text_color=color.yellow)

table.cell(table_id=tableInfoTrade, column=1, row=1, text='Entry Price/Preço da Entrada', text_color=color.white)
table.cell(table_id=tableInfoTrade, column=1, row=2, text=isLongEntry ? str.tostring(enterLong) : isShortEntry ? str.tostring(enterShort) : 'NONE/NENHUM', text_color=color.blue)

table.cell(table_id=tableInfoTrade, column=0, row=3, text='Take Profit Price/Preço Alvo Lucro', text_color=color.white)
table.cell(table_id=tableInfoTrade, column=0, row=4, text=isLongEntry ? str.tostring(targetLong) : isShortEntry ? str.tostring(targetShort) : 'NONE/NENHUM', text_color=color.green)

table.cell(table_id=tableInfoTrade, column=1, row=3, text='Stop Loss Price/Preço Stop Loss', text_color=color.white)
table.cell(table_id=tableInfoTrade, column=1, row=4, text=isLongEntry ? str.tostring(stopLossLong) : isShortEntry ? str.tostring(stopLossShort) : 'NONE/NENHUM', text_color=color.red)

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