Kombinationsumkehrstrategie auf der Grundlage des stochastischen Umkehrfaktors und des wichtigsten Umkehrsignals

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-13 17.54:34
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Übersicht

Diese Strategie kombiniert den stochastischen Turnaround-Faktor und das Key-Reversal-Signal, zwei Arten von Umkehrstrategien, um kombinierte Handelssignale zu erhalten. Zuerst verwendet sie den stochastischen Turnaround-Faktor, um festzustellen, ob der Preis Anzeichen einer Umkehr zeigt.

Strategieprinzip

Stochastischer Umschlagfaktor

Dieser Teil stammt aus der Umkehrstrategie, die in Ulf Jensens Buch How I Tripped My Money in the Futures Market eingeführt wurde.

Der Kurs wird lang, wenn der Schlusskurs zwei aufeinanderfolgende Tage über dem vorherigen Schlusskurs liegt und die 9-tägige langsame stochastische Linie unter 50 liegt. Dies zeigt, dass der Kurs kurzfristig weiter gestiegen ist, aber der stochastische Indikator zeigt, dass die Aktie übermäßig gekauft wird, was einen möglichen Umkehrrückgang ankündigt.

Der Kurs wird kurz, wenn der Schlusskurs zwei aufeinanderfolgende Tage unter dem vorherigen Schlusskurs liegt und die 9-tägige schnelle stochastische Linie über 50 liegt. Dies zeigt, dass der Kurs kurzfristig weiter gesunken ist, aber der stochastische Indikator zeigt, dass die Aktie übermäßig verkauft wird, was eine mögliche Umkehrung der Aktie voraussetzt.

Schlüsselumkehrsignal

Das wichtigste Umkehrsignal bezieht sich auf das K-Linienmuster, bei dem der Preis während des Tages ein neues Hoch oder Tief erreicht und dann deutlich umkehrt.

In einem Bullenmarkt, nachdem der Preis ein neues Hoch erreicht hat, stellt der Schlusskurs, wenn er sich dem niedrigsten Preis des vorherigen Tages nähert, ein wichtiges Umkehr-Langsignal dar. In einem Bärenmarkt, nachdem der Preis ein neues Tief erreicht hat, stellt der Schlusskurs, wenn er nahe dem höchsten Preis des Vortages liegt, ein wichtiges Umkehr-Short-Signal dar.

Vorteile der Strategie

Die Kombination mehrerer Indikatoren und K-Linien-Muster verbessert die Genauigkeit der Handelssignale.
Aufbauend auf der Umkehrtheorie, um potenzielle Umkehrmöglichkeiten zu erfassen.
Die gleichzeitige Beurteilung von Trends und stochastischen Indikatoren kann wirksam falsche Signale ausfiltern.
Die wichtigsten Umkehrsignale können falsche Umkehrungen vermeiden und die Handelsrisiken verringern.

Risiken und Optimierung

Wenn Umkehrmuster auftreten, kann der Markt nicht wirklich umgekehrt sein, was Rückrufrisiken darstellt.
Die Parameter des stochastischen Indikators können optimiert oder mit anderen Indikatoren zur Bestätigung kombiniert werden.
Diese Strategie basiert hauptsächlich auf dem Intraday- und kurzfristigen Handel und kann nicht mit langfristigen Trending-Märkten umgehen.

Schlussfolgerung

Diese Strategie kombiniert Preisbewegung, stochastischen Indikator und wichtige Umkehrsignale, um potenzielle Umkehrchancen zu erfassen. Im Vergleich zu eigenständigen Umkehrhandelsmethoden kann sie den Zeitpunkt der Umkehrungen genauer bestimmen und falsche Signale herausfiltern. Allerdings sollte immer noch auf Pullback-Risiken nach der Umkehrung und die Divergenz zwischen stochastisch und Preisen geachtet werden. Zuverlässigere Handelsstrategien können durch Parameteroptimierung, Stop-Loss-Einstellung und weitere Integration mit anderen Strategien erzielt werden.

/*backtest
start: 2023-12-05 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 22/12/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// A key reversal is a one-day trading pattern that may signal the reversal of a trend. 
// Other frequently-used names for key reversal include "one-day reversal" and "reversal day."
// How Does a Key Reversal Work?
// Depending on which way the stock is trending, a key reversal day occurs when:
// In an uptrend -- prices hit a new high and then close near the previous day's lows.
// In a downtrend -- prices hit a new low, but close near the previous day's highs
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

KRU(nLength) =>
    pos = 0.0
    xLL = lowest(low[1], nLength)
    C1 = iff(low < xLL and close > close[1], true, false)
    pos := iff(C1, 1, 0)
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Key Reversal Up", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
nLength = input(1, minval=1, title="Enter the number of bars over which to look for a new low in prices.")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posKRU = KRU(nLength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posKRU == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posKRU == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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