Cross-Trend-Following-Arbitrage-Strategie 181
ChaoZhang
Strategieübersicht: Diese Strategie über die Brinline Goldfork / Dead Fork Signal Position zu eröffnen, zu machen / zu machen. Der Strategie Vorteil liegt in der kontinuierlichen Trendmarkt zu verfolgen, Stop-Stop-Loss-Einstellung ist vernünftig, Rückzug kontrolliert, geeignet für mittlere und lange Linie-Operationen.
Strategieprinzip: Die Strategie besteht hauptsächlich aus drei Teilen: Bolling-Linien-Kreuzsignal, festen Positionen und dynamischen Stop-Losses. Die Bolling-Linien nutzen die Mittellinie und die Standarddifferenz, um eine bandförmige Zone zu erzeugen.
Konkret ist die Brinline eine Bandform, die auf der Grundlage des Moving Averages und der Standardabweichung des Schließungspreises berechnet wird. Sie erzeugt ein Kaufsignal, wenn der Preis auf die Spur kommt, und ein Verkaufsignal, wenn der Preis auf die Spur kommt. Auf diese Weise kann eine mögliche Preisumkehr vorhergesagt und nach Positionsmöglichkeiten gesucht werden.
Die Vorteile der Strategie sind:
Übertrendlauf, dauerhafter Gewinn. Die Brinline-Kreuzung sucht nach einem Trendwechselpunkt, um die Richtung der Hauptlinie zu erfassen. Die feste Position kann dem Trend vollständig folgen und maximale Gewinne erzielen.
Dynamische Stop-Loss- und Rücknahme-Kontrollen. Die Stop-Loss-Position wird anhand des aktuellen Kurses angepasst, um die maximale Rücknahme durch eine vernünftige Konfiguration zu kontrollieren. Anpassungen können an den Marktschwankungen vorgenommen werden.
Flexible Anwendung, Marktüblichkeit. Für die meisten Märkte mit Trendmerkmalen geeignet, insbesondere für mittel- und langfristige Operationen wie Aktienindizes, Devisen und Kryptowährungen.
Die Logik ist einfach, klar und leicht umzusetzen. Trendbeurteilung und Fix-Position-Handel basierend auf Brin-Linien, ohne komplexe Formen oder Signale zu beurteilen, die Programmierung ist einfach zu entwickeln.
Kapitalnutzungs-Effizienz, voll ausgeteilte Mittel. Die Festlegung von 100% der Positionen maximiert die Verwendung von Kapital, unabhängig davon, ob es sich um leere oder mehrere Kapital ist.
Die Risiken und Lösungsansätze sind im Folgenden beschrieben:
Das Risiko eines Ausfalls der Blind-Linie. Wenn die Blind-Linie fehlschlägt, wird ein falsches Signal erzeugt. Die Lösung besteht darin, die Richtung der Tendenz in Kombination mit anderen Indikatoren zu bestimmen.
Rücktrittsrisiken. In einem wackligen Umfeld wird ein Rücktritt erzeugt. Dies kann durch Verringerung der Position und Optimierung der Stop-Loss-Distanz kontrolliert werden.
Häufige Handelsrisiken. Häufige Stop-Loss-Übersprungspositionen in einem volatilen Markt. Die Stop-Loss-Distanz kann angemessen erweitert werden, um unnötige Stop-Losses zu reduzieren.
Marktrisiken. Bei unvorhergesehenen Ereignissen, die zu außergewöhnlichen Marktpreisen führen. Aufmerksamkeit für wichtige Finanzpolitik und zeitnahe Reaktion.
Strategische Optimierungsvorschläge:
Dabei sollten auch andere Indikatoren berücksichtigt werden. Zum Beispiel in Kombination mit anderen technischen Indikatoren wie MACD, KDJ und anderen, um Fehleinschätzungen bei der Brinline zu vermeiden.
Die Stop-Loss-Distanz wird je nach Markt angepasst. Bei starker Schwankung wird die Stop-Loss-Distanz entsprechend vergrößert. Bei geringer Schwankung wird die Stop-Loss-Distanz verringert.
Der Markttyp ist von der Auswahl der vernünftigen Parameter abhängig. Für beispielsweise sehr schwankende Märkte können die Brin-Band-Standarddifferenz oder die Durchschnittsphase entsprechend erhöht werden.
Optimierung der Parameter in Kombination mit Machine-Learning-Algorithmen. Durch Algorithmen-Training werden die optimalen Werte der einzelnen Parameter bestätigt, um eine bessere Strategie-Performance zu erzielen.
Zusammenfassung: Diese Strategie gehört zu den typischen Strategien für Trend-Arbitrage. Sie ist für Märkte mit deutlichen Trendmerkmalen geeignet und kann dauerhaft profitieren. Die Strategie-Logik ist einfach und klar, die Prozedur ist einfach umzusetzen. Durch eine vernünftige Konfiguration der Stop-Loss-Distanz kann die maximale Rücknahme effektiv kontrolliert werden.
/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Valeria 181 Bot Strategy Mejorado 2.21", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
var float lastLongOrderPrice = na
var float lastShortOrderPrice = na
longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 1), ta.sma(close, 4))
if (longCondition)
strategy.entry("Long Entry", strategy.long) // Enter long
shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 1), ta.sma(close, 4))
if (shortCondition)
strategy.entry("Short Entry", strategy.short) // Enter short
if (longCondition)
lastLongOrderPrice := close
if (shortCondition)
lastShortOrderPrice := close
// Calculate stop loss and take profit based on the last executed order's price
stopLossLong = lastLongOrderPrice - 170 // 10 USDT lower than the last long order price
takeProfitLong = lastLongOrderPrice + 150 // 100 USDT higher than the last long order price
stopLossShort = lastShortOrderPrice + 170 // 10 USDT higher than the last short order price
takeProfitShort = lastShortOrderPrice - 150 // 100 USDT lower than the last short order price
// Apply stop loss and take profit to long positions
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long Entry", stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong)
// Apply stop loss and take profit to short positions
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short Entry", stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort)