Valeria 181 Roboter Strategie verbessert 2.4

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-15 10:13:38
Tags:

Übersicht: Diese Strategie eröffnet Long/Short-Positionen basierend auf Bollinger Bands Crossover Signalen und verfolgt Gewinne auf dem Trendmarkt mit Stop Loss und Take Profit. Ihre Vorteile liegen in der Verfolgung von Trends, angemessener Stop Loss und Take Profit Konfiguration, kontrollierbarem Drawdown, geeignet für den mittelfristigen und langfristigen Handel, insbesondere in Aktienindex-, Forex- und Krypto-Märkten mit offensichtlichen Trendcharakteren.

Prinzipien: Die Strategie besteht aus drei Teilen: BB-Crossover-Signale, feste Positionsgröße und dynamischer Stop-Loss und Take-Profit. Das BB-Crossover-System beurteilt den Ausbruch durch Bands, die durch gleitende Durchschnitte und Standardabweichung erzeugt werden. Goldenes Kreuz für langes und Totes Kreuz für kurzes. Feste 100%ige Position entweder lang oder kurz, um Gewinne nach Trends zu maximieren. Stop-Loss- und Take-Profit-Level werden basierend auf dem neuesten Einstiegspreis angepasst, um den Gewinn zu sperren und den Rückzug entlang der Trendbewegung zu kontrollieren.

Im Einzelnen werden BB-Bänder mit gleitenden Durchschnitten und Standardabweichung der Schlusskurs berechnet. Das goldene Kreuz über dem oberen Band gibt ein Kaufsignal, während das tote Kreuz unter dem unteren Band ein Verkaufssignal gibt. Sie versuchen, potenzielle Umkehrpunkte und Handelschancen zu identifizieren. Die 100%-Position zielt darauf ab, maximale Gewinne zu erzielen, indem sie Trends vollständig folgt.

Vorteile:

Gewinn nach Trends halten, von der Hauptrichtung durch BB-Signal und volle Position profitieren.
Kontrollierbarer Drawdown über dynamischen Stop Loss und Take Profit basierend auf dem Einstiegspreis.
Breite Anwendung in großen Märkten mit Trends, besonders geeignet für Aktienindex, Forex und Krypto-Assets.
Einfache Logik und einfache technische Implementierung mit BB und festen Prozentsätzen.
Hohe Kapitalnutzungseffizienz von 100% Long/Short-Position zur Maximierung der Kapitalzuweisung.

Risiken und Lösungen:

Ungültige BB-Signalrisiken. Verursachen falsche Handelssignale, wenn das BB-Urteil fehlschlägt, gelöst durch Kombination anderer Indikatoren auf Trendbeurteilung.
Abzugsrisiken bei Konsolidierungen, die durch Verringerung der Positionsgröße und Optimierung der Stop-Loss-Distanz behoben werden.
Häufige Handelsrisiken in volatilen Märkten mit kontinuierlichem Stop-Loss-Sprung zwischen Long und Short können die Stop-Loss-Distanz richtig erweitern, um unnötige Auslöser zu reduzieren.
Marktrisiken durch unerwartete große Ereignisse, die zu irrationalen Preisspitzen führen.

Optimierungen:

Es ist wichtig, andere Indikatoren wie MACD, KDJ und BB zu berücksichtigen, um Fehleinschätzungen zu vermeiden.
Anpassung der Stop-Loss- und Take-Profit-Distanzen basierend auf der Marktvolatilität.
Wählen Sie angemessene Parameter für verschiedene Markttypen aus, z. B. größere Standardabweichung und gleitender Durchschnittszeitraum für volatile Märkte.
Optimierung der Parameterwerte durch maschinelle Lernalgorithmen für eine bessere Leistung.

Zusammenfassung: Die Strategie ist ein typischer Trend, der dem Arbitrage-System folgt. Sie hält sich profitabel entlang offensichtlicher Trends in mehreren Märkten. Die Logik ist einfach und sauber, sodass sie technisch einfach umzusetzen ist. Durch die richtige Konfiguration von Stop-Loss und Take-Profit-Levels kann der maximale Drawdown effektiv kontrolliert werden. Im Allgemeinen ist dies eine effiziente Trend-Handelsstrategie mit stabilen Renditen, einfacher Logik und einfacher Ausführung.

/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Valeria 181 Bot Strategy Mejorado 2.21", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
 
var float lastLongOrderPrice = na
var float lastShortOrderPrice = na

longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 1), ta.sma(close, 4))
if (longCondition)
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)  // Enter long

shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 1), ta.sma(close, 4))
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short Entry", strategy.short)  // Enter short

if (longCondition)
    lastLongOrderPrice := close

if (shortCondition)
    lastShortOrderPrice := close

// Calculate stop loss and take profit based on the last executed order's price
stopLossLong = lastLongOrderPrice - 170  // 10 USDT lower than the last long order price
takeProfitLong = lastLongOrderPrice + 150  // 100 USDT higher than the last long order price
stopLossShort = lastShortOrderPrice + 170  // 10 USDT higher than the last short order price
takeProfitShort = lastShortOrderPrice - 150  // 100 USDT lower than the last short order price

// Apply stop loss and take profit to long positions
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long Entry", stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong)

// Apply stop loss and take profit to short positions
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short Entry", stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort)

Mehr