Pivot-Reversal-K-Linien-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die K-Linien-Strategie ist eine quantitative Handelsstrategie, bei der die Handelssignale anhand der Pivot-Punkte erzeugt werden. Die Strategie bestimmt die Pivot-Region, indem sie den Höchst- und Mindestpreis einer bestimmten Anzahl von K-Linien auf der linken Seite berechnet.
Strategieprinzip
Die Kernlogik dieser Strategie ist, den höchsten Preis der 4 K-Linien auf der linken Seite als den Do-Multi-Achse zu berechnen und den niedrigsten Preis der 4 K-Linien auf der linken Seite als den Do-Multi-Achse. Die 2 K-Linien auf der rechten Seite werden verwendet, um festzustellen, ob der Preis den Do-Multi-Achse-Bereich durchbrochen hat.
Die Strategie berechnet zunächst den Höchstpreis für die 4 K-Linien auf der linken Seite.swh, als Polyaxis. Gleichzeitig wird der Mindestpreis der 4 K-Linien auf der linken Seite berechnet.swlWenn der Preis überschreitet die Axis, wird durch die 2 K-Linien auf der rechten Seite beurteilt, ob der Preis die Axis durchbrochen hat.swhWenn die Preise niedriger sind als die von der Regierung, dann mehr.swlDas ist eine sehr schwierige Aufgabe.
Nach dem Außer- und Außerlaufsignal wird ein Außer- oder Außerlauf bestellt und ein Stop-Loss außerhalb des Pfahlbereichs eingestellt, um das Risiko zu kontrollieren.
Analyse der Stärken
Der größte Vorteil der Axial-Umkehr-Strategie besteht darin, dass die Zeit der Preisumkehr erfasst werden kann. Wenn der Preis über einen längeren Zeitraum in der Horizontalkorrekturphase ist, wird er häufig in der Nähe der Axialregion schwanken.
Im Gegensatz zu anderen Umkehrstrategien bietet die Axial-Umkehr-Strategie Vorteile wie einfache Bedienung und Risikokontrolle. Die Einstellung der Anzahl der K-Linien kann frei angepasst werden, um sich an verschiedene Sorten und Marktumgebungen anzupassen. Darüber hinaus kann die Stop-Loss-Einstellung außerhalb der Axial-Region das Risiko effektiv kontrollieren.
Risikoanalyse
Das Hauptrisiko der Axial-Umkehr-Strategie besteht in der Fehleinschätzung des Axialbereichs. Wenn die linke K-Linie nicht in der Lage ist, einen klaren Axialbereich zu bestimmen, kann ein Durchbruch der rechten K-Linie ein falsches Signal sein. Dies kann zu Verlusten führen.
Darüber hinaus kann es auch zu Risiken kommen, wenn der Stopp trotz der eingestellten Stop-Loss-Systeme nicht in der Lage ist, eine gute Schutzwirkung zu bieten, wenn sich außergewöhnliche Ereignisse wie Fragmentationen oder Sprünge ereignen.
Um das Risiko zu verringern, kann man erwägen, eine Strategie zu verwenden, bei der man gleichzeitig mehr Short-Points macht, d.h. wenn der Preis steigt, macht man mehr, wenn er sinkt, und macht so einen Teil des Risikos abgesichert. Außerdem kann man die Situation in Kombination mit anderen Indikatoren beurteilen, um zu vermeiden, dass man an möglichen Wendepunkten Handelschancen verpasst.
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
Optimieren Sie die Anzahl der K-Linie-Einstellungen. Sie können mehr K-Linie-Kombinationen testen, um die besten Parameter zu finden.
Hinzufügen von Kennzahlenfiltern. Sie können Kennzahlen wie MA, MACD und andere Filter beim Eintritt hinzufügen, um eine Eintritt in unsicheren Fällen zu vermeiden.
Optimierung der Stop-Loss-Lösung. Die Optimierung der Stop-Loss-Lösung kann je nach den Eigenschaften der verschiedenen Sorten erfolgen.
Ein zusätzlicher Tracking-Stop. Nach dem Eintritt kann ein Tracking-Stop verwendet werden, um Gewinne zu sichern, anstatt einfach einen Stop-Loss-Austritt zu verwenden.
Zusammenfassen
Die Hauptrisiko besteht in der Identifizierung von Fehlern in den Hauptregionen und Marktveränderungen. Die Optimierung von Parametern, die Erhöhung der Filter und die Verbesserung der Stop-Loss-Strategie können das Risiko verringern und die Strategie-Stabilität verbessern. Insgesamt ist die Hauptrisiko-Strategie sehr geeignet, um kurze Handelschancen in der Bilanz zu erfassen.
/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Pivot Reversal Strategy", overlay=true)
leftBars = input(4)
rightBars = input(2)
swh = pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = pivotlow(leftBars, rightBars)
swh_cond = not na(swh)
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]
le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])
if (le)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long", stop=hprice + syminfo.mintick)
swl_cond = not na(swl)
lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]
se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])
if (se)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short", stop=lprice - syminfo.mintick)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)