Strategie zur Umkehrung der Drehzahl

Übersicht

Die Pivot Reversal Candlestick Strategy ist eine quantitative Handelsstrategie, die auf Basis von Pivot-Punkten Handelssignale erzeugt. Diese Strategie berechnet den höchsten Preis und den niedrigsten Preis einer bestimmten Anzahl von Kerzen auf der linken Seite, um den Pivot-Bereich zu bestimmen. Wenn der Preis durch den Pivot-Bereich bricht, wird er die entsprechenden Long- oder Short-Positionen initiieren.

Strategieprinzip

Die Kernlogik dieser Strategie besteht darin, den höchsten Preis der linken 4 Kerzen als den langen Pivot und den niedrigsten Preis der linken 4 Kerzen als den kurzen Pivot zu berechnen. Die rechten 2 Kerzen werden verwendet, um festzustellen, ob der Preis den Pivot-Bereich durchbrochen hat. Wenn der Preis den langen Pivot überschreitet, gehen Sie lang. Wenn der Preis unter den kurzen Pivot fällt, gehen Sie kurz.

Insbesondere berechnet die Strategie zunächst den höchsten PreisswhGleichzeitig berechnet er den niedrigsten Preis.swlNach der Bestimmung des Drehpunkts verwendet es die rechten 2 Kerzen, um zu beurteilen, ob der Preis durch den Drehpunktbereich bricht.swhWenn der Preis niedriger ist alsswlGeh kurz.

Nachdem die Long- und Short-Signale ausgelöst wurden, wird er Long- oder Short-Orders platzieren und den Stop-Loss außerhalb des Pivot-Bereichs setzen, um Risiken zu kontrollieren.

Analyse der Vorteile

Der größte Vorteil der Pivot Reversal Strategie ist, dass sie den Zeitpunkt der Preisumkehrungen erfassen kann. Wenn der Preis lange in einem Bereich bleibt, oszilliert er oft um den Pivot-Bereich.

Im Vergleich zu anderen Umkehrstrategien hat die Pivot-Umkehrstrategie die Vorteile einer einfachen Bedienung, kontrollierbarer Risiken usw. Die Einstellungen der linken und rechten Kerzenzeichennummern können frei angepasst werden, um sich an verschiedene Produkte und Marktumgebungen anzupassen.

Risikoanalyse

Das Hauptrisiko der Pivot-Umkehrstrategie ist die falsche Beurteilung des Pivot-Bereichs. Wenn die linken Kerzen nicht eine klare Pivot-Bereich bestimmen können, kann der Ausbruch der rechten Kerzen ein falsches Signal sein, das wahrscheinlich zu Verlusten führt.

Zudem können plötzliche Veränderungen in den Trends auch Risiken mit sich bringen.

Um die Risiken zu reduzieren, können wir Strategien überlegen, bei denen sowohl Long als auch Short zugleich eingesetzt werden, d. h. bei Preisanstiegen Long und bei Preisuntergang Short gehen, um einige Risiken abzusichern.

Optimierungsrichtlinien

Die Strategie kann in folgenden Aspekten optimiert werden:

1. Test mehr Kombinationen von linken und rechten Kerzen, um die optimalen Parameter zu finden.

2. Fügen Sie Filter wie MA, MACD usw. hinzu, wenn Sie Positionen einnehmen, um den Markteintritt in unsicheren Situationen zu vermeiden.

3. Optimieren Sie die Einstellungen des Stop-Loss-Niveaus. Wählen Sie bessere Stop-Loss-Positionen entsprechend den Eigenschaften der verschiedenen Produkte.

4. Fügen Sie einen Trailing Stop Loss hinzu. Nachdem Sie Positionen eingenommen haben, können Sie einen Trailing Stop Loss verwenden, um Gewinne zu erzielen, anstatt einen einfachen Stop Loss-Ausgang.

Zusammenfassung

Die Pivot Reversal Strategie macht Trades, indem sie den Zeitpunkt der Preisumkehrungen in Pivot-Bereichen erfasst. Sie hat die Vorteile einer einfachen Bedienung, kontrollierbarer Risiken usw. Die Hauptrisiken liegen in der falschen Identifizierung des Pivot-Bereichs und plötzlichen Trends. Durch Methoden wie Parameteroptimierung, Hinzufügen von Filtern, Verbesserung von Stop-Loss-Strategien usw. können Risiken reduziert und die Stabilität der Strategie verbessert werden. Im Allgemeinen eignet sich die Pivot Reversal Strategie sehr gut für die Erfassung von kurzfristigen Handelsmöglichkeiten in Bereichsgebundenen Märkten.