Long-Short-Crossover-Strategie basierend auf dem stochastischen Indikator
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie basiert auf dem Stochastischen Indikator %K und %D, um ein Handelssignal zu erzeugen. Die Strategie erzeugt ein Handelssignal, wenn die %K-Linie von oben nach unten die %D-Linie überschreitet und beide in der Überkaufzone sind.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet zwei Linien des Stochastic-Indikators %K und %D. Die %K-Line zeigt die Position des aktuellen Schlusskurses in Bezug auf den Höchst- und Tiefstpreis in einem bestimmten Zeitraum. Die %D-Line ist der M-Tage-Simple Moving Average der %K-Line.
Wenn die %K-Linie die %D-Linie von oben nach unten überschreitet, um zu zeigen, dass der Preis einen Abwärtstrend beginnt, und beide Linien in einem überkauften Bereich sind, um zu zeigen, dass sie sich derzeit an einem kritischen Punkt befinden, an dem sich der Preis umkehrt, wird eine Lücke gemacht.
Wenn die %K-Linie die %D-Linie von unten nach oben überschreitet, um zu zeigen, dass der Preis einen Aufwärtstrend beginnt, und beide Linien sich in Überverkaufszonen befinden, um zu zeigen, dass sie sich derzeit an einem kritischen Punkt befinden, an dem sich der Preis umkehrt, dann tun Sie mehr.
Durch die Erfassung von Stochastic-Indikator-Umkehrzeiten kann ein Handelssignal in der Nähe von Trendwendepunkten gebildet werden.
Strategische Stärkenanalyse
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
- Ein Trendwechsel zu erfassen und kontrarianische Trades zu realisieren
- Die Stochastic-Indikatoren nutzen die Wende-Eigenschaften, um Handelssignale zu erzeugen.
- In Kombination mit Überkauf- und Überverkaufszonen verhindern wir falsche Umkehrungen.
- Die Regeln sind einfach, klar und leicht umzusetzen.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch folgende Risiken:
- Stochastic-Indikatoren sind anfällig für falsche Umkehrungen, die zu falschen Signalen führen
- Der Markt kann nicht effektiv den Lärm filtern und kann zu häufig gehandelt werden.
- Trends können nicht bestimmt werden, es müssen Trends gefiltert werden.
- Die Einführung von Stop-Loss-Kontrollen kann zu größeren Verlusten führen.
Entsprechende Lösungen:
- In Kombination mit anderen Indikatoren filtern Fehlsignale
- Anpassung der Parameter zur Sicherstellung der Stabilität und Zuverlässigkeit des Handelssignals
- Verwendung in Kombination mit einem Trendindikator, um gegentrend zu handeln
- Einschließung von Stop-Loss-Mechanismen, um den maximalen Verlust eines einzelnen Handels zu kontrollieren
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann optimiert werden durch:
- Anpassung der Stochastic-Parameter zur Optimierung der Periodizität von %K und %D
- Filterung von Fehlsignalen in Kombination mit Moving Averages zur Verbesserung der Signalqualität
- Mehr Regeln für Trendbeurteilungen, um gegentrendige Geschäfte zu vermeiden
- Die Einführung von Stop-Loss- und Stop-Stop-Regeln macht die Strategie robuster
- Optimierung der Logik für die Eröffnung und Beseitigung von Lagerstätten und Verringerung der Häufigkeit von Transaktionen
- Tests zur Anpassung an verschiedene Sorten und Periodenparameter
- Strategie-Kombination in Kombination mit anderen Strategien
Zusammenfassen
Die Strategie basiert auf Stochastic-Indikatoren, die langen und kurzen Linien kreuzen, um Handelssignale zu erzeugen, um den Wendepunkt zu erfassen. Die Strategie-Logik ist einfach und einfach zu implementieren, aber es gibt auch einige Mängel.
/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 11/01/2017
// This back testing strategy generates a long trade at the Open of the following
// bar when the %K line crosses below the %D line and both are above the Overbought level.
// It generates a short trade at the Open of the following bar when the %K line
// crosses above the %D line and both values are below the Oversold level.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Strategy Stochastic Crossover", shorttitle="Strategy Stochastic Crossover1", overlay = true )
Length = input(7, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Oversold = input(20, minval=1)
Overbought = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
vFast = stoch(close, high, low, Length)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = iff(vFast < vSlow and vFast > Overbought and vSlow > Overbought, 1,
iff(vFast >= vSlow and vFast < Oversold and vSlow < Oversold, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )