Handelsstrategie mit dynamischem Momentumsoszillator

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-15 11:00:25
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Übersicht

Die Dynamic Momentum Oscillator (DMO) Trading Strategy ist eine 15-minütige kurzfristige Handelsstrategie, die auf Momentum-Oszillator-Indikatoren basiert.

Strategie Logik

Diese Strategie verwendet zunächst den Doinchian Channel, um die Haupttrendrichtung des Marktes zu bestimmen. Ein Ausbruch über dem oberen Band des Kanals ist ein bullisches Signal, während ein Ausbruch unterhalb des unteren Bandes ein bärisches Signal ist. Zweitens nimmt die Strategie eine der drei Hull Moving Average-Varianten in Kombination mit einem adaptiven ATR-Kanal für eine genauere Trendbeurteilung an. Wenn die schnelle Linie über die mittlere Linie überschreitet, ist dies ein Kaufsignal, und wenn sie darunter überschreitet, ist es ein Verkaufssignal. Schließlich kann mit Hilfe des Halftrend-Indikators zur zusätzlichen Filtration falscher Signale die Zuverlässigkeit der Handelssignale weiter verbessert werden. Nach Erhalt relativ zuverlässigerer Handelssignale tritt die Strategie dann in entsprechende Long- oder Short-Positionen ein.

Analyse der Vorteile

Der größte Vorteil der DMO-Strategie liegt in der organischen Kombination mehrerer Indikatoren. Verschiedene Indikatoren können sich gegenseitig überprüfen, um falsche Signale auszufiltern, wodurch jedes Handelssignal genauer und zuverlässiger wird. Darüber hinaus ist die Art und Weise, wie der Doinchian-Kanal den Haupttrend beurteilt, einfach und unkompliziert, und die Mittel zum Filtern von Signalen mit der Halftrend-Linie sind ebenfalls relativ konventionell. Insgesamt ist es leicht zu verstehen, da eine niedrige Lernkurve für Anfänger besteht. Im Vergleich zu einzelnen Indikatoren kann DMO aufgrund der gleichen Anzahl von Trades höhere Gewinnraten und Rentabilität erzielen.

Risikoanalyse

Obwohl die DMO-Strategie relativ stabil und zuverlässig ist, ist jede quantitative Handelsstrategie zwangsläufig mit bestimmten Risiken verbunden. Insbesondere kann es sich bei einer Überschreitung der schnellen Linie unterhalb der mittleren Linie immer noch um ein falsches Signal ohne Überprüfung durch andere Indikatoren handeln. Darüber hinaus ist DMO wie alle kurzfristigen Strategien auch mit Risiken verbunden, die mit Überhandelungen verbunden sind. Wenn plötzliche Marktereignisse auftreten, die Indikatoren unwirksam machen, können unsachgemäße Stop-Loss-Einstellungen auch zu größeren Verlusten führen. Um Risiken zu mindern, ist es ratsam, die Parameter von mittelfristigen und langfristigen Indikatoren angemessen anzupassen, sie mit höheren Zeitrahmenindikatoren zur Überprüfung zu kombinieren und die Stop-Loss-Distanz zu erhöhen, um Einzelhandelsverluste streng zu kontrollieren.

Optimierungsrichtlinien

Die DMO-Strategie kann in folgenden Aspekten optimiert werden: erstens, die Parameter des Hull MA anzupassen, um den Glättungseffekt und die Empfindlichkeit der gleitenden Durchschnitte auszugleichen; zweitens, die Doinchian-Kanallogik zu verbessern, z. B. durch Anpassung der Kanalparameter oder Hinzufügen zusätzlicher Beschränkungen; drittens, andere Indikatoren auszuprobieren, um den Halftrend für eine bessere Filtration zu ersetzen, wie Bollinger Bands, KDJ usw.; viertens, geeignete Handelsintervalle basierend auf den Eigenschaften verschiedener Handelsinstrumente festzulegen, z. B. durch eine Änderung auf eine 5-minütige oder 30-minütige Strategie. Diese Optimierungsmaßnahmen können dazu beitragen, die DMO-Strategie an die Marktbedingungen und die Instrumenteneigenschaften anzupassen, um die Stabilität zu erhöhen.

Schlussfolgerung

DMO ist eine kurzfristige Strategie, die die Kombination mehrerer Indikatoren optimiert. Sie integriert Doinchian Channel, Hull MA und Halftrend, um Markttrends effektiv zu bestimmen und präzise Handelssignale zu generieren. Mit relativ einfachen und intuitiven Techniken und einfacher Bedienung kann sie als einführende Strategie für Anfänger dienen. Im Vergleich zu einzelnen Indikatoren kann DMO höhere Gewinnraten und Rentabilität erzielen. Durch Maßnahmen wie Parameter-Tuning, Kombinationsverbesserungen und Intervallspezifikation hat die DMO-Strategie das Potenzial, langfristige überlegene Leistung mit verbesserter Stabilität zu erzielen.

/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © kgynofomo

//@version=5
strategy(title="[Salavi] | Andy Super Pro Strategy [BTC|M15]",overlay = true, pyramiding = 1,initial_capital = 10000, default_qty_type = strategy.cash,default_qty_value = 10000)

//Doinchian Trend Ribbon
dlen = input.int(defval=30, minval=10)

dchannel(len) =>
    float hh = ta.highest(len)
    float ll = ta.lowest(len)

    int trend = 0
    trend := close > hh[1] ? 1 : close < ll[1] ? -1 : nz(trend[1])
    trend

dchannelalt(len, maintrend) =>
    float hh = ta.highest(len)
    float ll = ta.lowest(len)

    int trend = 0
    trend := close > hh[1] ? 1 : close < ll[1] ? -1 : nz(trend[1])
    maintrend == 1 ? trend == 1 ? #00FF00ff : #00FF009f : maintrend == -1 ? trend == -1 ? #FF0000ff : #FF00009f : na

maintrend = dchannel(dlen)
donchian_bull = maintrend==1
donchian_bear = maintrend==-1


//Hulls
src = input(hlc3, title='Source')
modeSwitch = input.string('Hma', title='Hull Variation', options=['Hma', 'Thma', 'Ehma'])
length = input(55, title='Length')
lengthMult = input(1.0, title='Length multiplier ')

useHtf = false
htf = '240'

switchColor = true
candleCol = false
visualSwitch = true
thicknesSwitch = 1
transpSwitch = 40

//FUNCTIONS
//HMA
HMA(_src, _length) =>
    ta.wma(2 * ta.wma(_src, _length / 2) - ta.wma(_src, _length), math.round(math.sqrt(_length)))
//EHMA    
EHMA(_src, _length) =>
    ta.ema(2 * ta.ema(_src, _length / 2) - ta.ema(_src, _length), math.round(math.sqrt(_length)))
//THMA    
THMA(_src, _length) =>
    ta.wma(ta.wma(_src, _length / 3) * 3 - ta.wma(_src, _length / 2) - ta.wma(_src, _length), _length)

//SWITCH
Mode(modeSwitch, src, len) =>
    modeSwitch == 'Hma' ? HMA(src, len) : modeSwitch == 'Ehma' ? EHMA(src, len) : modeSwitch == 'Thma' ? THMA(src, len / 2) : na

//OUT
_hull = Mode(modeSwitch, src, int(length * lengthMult))
HULL = useHtf ? request.security(syminfo.ticker, htf, _hull) : _hull
MHULL = HULL[0]
SHULL = HULL[2]

//COLOR
hullColor = switchColor ? HULL > HULL[2] ? #00ff00 : #ff0000 : #ff9800
hull_bull = HULL > HULL[2]
bull_start = hull_bull and hull_bull[1]==false
hull_bear = HULL < HULL[2]
bear_start = hull_bear and hull_bear[1]==false

barcolor(color=candleCol ? switchColor ? hullColor : na : na)

//halftrend
amplitude = input(title='Amplitude', defval=2)
channelDeviation = input(title='Channel Deviation', defval=2)
// showArrows = input(title='Show Arrows', defval=true)
// showChannels = input(title='Show Channels', defval=true)

var int trend = 0
var int nextTrend = 0
var float maxLowPrice = nz(low[1], low)
var float minHighPrice = nz(high[1], high)

var float up = 0.0
var float down = 0.0
float atrHigh = 0.0
float atrLow = 0.0
float arrowUp = na
float arrowDown = na

atr2 = ta.atr(100) / 2
dev = channelDeviation * atr2

highPrice = high[math.abs(ta.highestbars(amplitude))]
lowPrice = low[math.abs(ta.lowestbars(amplitude))]
highma = ta.sma(high, amplitude)
lowma = ta.sma(low, amplitude)

if nextTrend == 1
    maxLowPrice := math.max(lowPrice, maxLowPrice)

    if highma < maxLowPrice and close < nz(low[1], low)
        trend := 1
        nextTrend := 0
        minHighPrice := highPrice
        minHighPrice
else
    minHighPrice := math.min(highPrice, minHighPrice)

    if lowma > minHighPrice and close > nz(high[1], high)
        trend := 0
        nextTrend := 1
        maxLowPrice := lowPrice
        maxLowPrice

if trend == 0
    if not na(trend[1]) and trend[1] != 0
        up := na(down[1]) ? down : down[1]
        arrowUp := up - atr2
        arrowUp
    else
        up := na(up[1]) ? maxLowPrice : math.max(maxLowPrice, up[1])
        up
    atrHigh := up + dev
    atrLow := up - dev
    atrLow
else
    if not na(trend[1]) and trend[1] != 1
        down := na(up[1]) ? up : up[1]
        arrowDown := down + atr2
        arrowDown
    else
        down := na(down[1]) ? minHighPrice : math.min(minHighPrice, down[1])
        down
    atrHigh := down + dev
    atrLow := down - dev
    atrLow

ht = trend == 0 ? up : down

var color buyColor = color.blue
var color sellColor = color.red

htColor = trend == 0 ? buyColor : sellColor
// htPlot = plot(ht, title='HalfTrend', linewidth=2, color=htColor)

// atrHighPlot = plot(showChannels ? atrHigh : na, title='ATR High', style=plot.style_circles, color=color.new(sellColor, 0))
// atrLowPlot = plot(showChannels ? atrLow : na, title='ATR Low', style=plot.style_circles, color=color.new(buyColor, 0))

// fill(htPlot, atrHighPlot, title='ATR High Ribbon', color=color.new(sellColor, 90))
// fill(htPlot, atrLowPlot, title='ATR Low Ribbon', color=color.new(buyColor, 90))

HalfTrend_buySignal = not na(arrowUp) and trend == 0 and trend[1] == 1
HalfTrend_sellSignal = not na(arrowDown) and trend == 1 and trend[1] == 0

// plotshape(showArrows and buySignal ? atrLow : na, title='Arrow Up', style=shape.triangleup, location=location.absolute, size=size.tiny, color=color.new(buyColor, 0))
// plotshape(showArrows and sellSignal ? atrHigh : na, title='Arrow Down', style=shape.triangledown, location=location.absolute, size=size.tiny, color=color.new(sellColor, 0))




//ema
filter_ema = ta.ema(close,200)
ema_bull = close>filter_ema
ema_bear = close<filter_ema

atr_length = input.int(7)
atr = ta.atr(atr_length)
atr_rsi_length = input.int(50)
atr_rsi = ta.rsi(atr,atr_rsi_length)
atr_valid = atr_rsi>50

longCondition = bull_start and atr_valid
shortCondition = bear_start and atr_valid

Exit_long_condition = shortCondition
Exit_short_condition = longCondition

if longCondition
    strategy.entry("Andy Buy",strategy.long, limit=close,comment="Andy Buy Here")

if Exit_long_condition
    strategy.close("Andy Buy",comment="Andy Buy Out")
    // strategy.entry("Andy fandan Short",strategy.short, limit=close,comment="Andy 翻單 short Here")
    // strategy.close("Andy fandan Buy",comment="Andy short Out")


if shortCondition
    strategy.entry("Andy Short",strategy.short, limit=close,comment="Andy short Here")


// strategy.exit("STR","Long",stop=longstoploss)
if Exit_short_condition
    strategy.close("Andy Short",comment="Andy short Out")
    // strategy.entry("Andy fandan Buy",strategy.long, limit=close,comment="Andy 翻單 Buy Here")
    // strategy.close("Andy fandan Short",comment="Andy Buy Out")




inLongTrade = strategy.position_size > 0
inLongTradecolor = #58D68D
notInTrade = strategy.position_size == 0
inShortTrade = strategy.position_size < 0

// bgcolor(color = inLongTrade?color.rgb(76, 175, 79, 70):inShortTrade?color.rgb(255, 82, 82, 70):na)
plotshape(close!=0,location = location.bottom,color = inLongTrade?color.green:inShortTrade?color.red:na)


plotshape(longCondition, title='Buy', text='Andy Buy', style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)
plotshape(shortCondition, title='Sell', text='Andy Sell', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)

Fi1 = plot(MHULL, title='MHULL', color=hullColor, linewidth=thicknesSwitch, transp=50)
Fi2 = plot(SHULL, title='SHULL', color=hullColor, linewidth=thicknesSwitch, transp=50)

fill(Fi1, Fi2, title='Band Filler', color=hullColor, transp=transpSwitch)

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