Abweichung des Preises von der täglichen durchschnittlichen Handelsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 15.12.2023
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Übersicht

Diese Handelsstrategie erzeugt Handelssignale basierend auf einem Indikator namens Ichimoku Kinko Hyo. Ichimoku Kinko Hyo bedeutet wörtlich "Einblick Gleichgewichtsdiagramm". Es kombiniert die Vorteile von gleitenden Durchschnitten und Bandindikatoren, um sowohl die Trendrichtung als auch die Unterstützungs-/Widerstandsniveaus zu identifizieren, und gilt somit als umfassender Indikator.

Die Strategie nutzt die Ichimoku-Komponentenlinien, um die Trendrichtung und Stärke zu bestimmen. Handelssignale werden generiert, wenn der Preis durch die Spitze oder den Boden der Cloud bricht.

Strategie Logik

Die Strategie verwendet fünf Linien aus dem Ichimoku Kinko Hyo-System:

Tenkan-Linie: 9-Perioden-Durchschnitt des höchsten Hochs und des tiefsten Tiefs
Kijun-Linie: 26-Perioden-Durchschnitt des höchsten Hochs und des niedrigsten Tiefs
Senkou Span A: Durchschnitt der Tenkan Line und der Kijun Line
Senkou Span B: 52-Perioden-Durchschnitt des höchsten Höchststandes und des niedrigsten Tiefstands
Chikou-Linie: gleitender Durchschnitt mit Verzögerung von 26 Perioden

Die Cloud ist der Bereich zwischen Senkou Span A und Senkou Span B, der den aktuellen Trendbereich im Allgemeinen darstellt.

Handelssignale werden auf der Grundlage folgender Szenarien erzeugt:

Preisbruch über der Spitze der Wolke: langes Signal
Preisbrüche unterhalb der Unterseite der Wolke: Kurzsignal
Preis, der von unten in die Cloud eintritt: lange Chance von Rand zu Rand
Preis, der von oben in die Cloud eintritt: Kurzzeit-Chance von Rand zu Rand

Darüber hinaus verwendet die Strategie Tenkan/Kijun Cross, um die Gewinn- und Stop-Loss-Level zu bestimmen.

Vorteile

Die größte Stärke dieser Strategie liegt in der Fähigkeit von Ichimoku, die Trendrichtung und die Unterstützungs-/Widerstandsniveaus zu bestimmen.

Die Cloud identifiziert die Haupttrendrichtung und vermeidet den Handel gegen den Trend.
Die Komponentenlinien erkennen Unterstützungs-/Widerstandsniveaus, um Ausbruchchancen zu finden.
Der Einstieg von Rand zu Rand bietet mehr Gewinnpotenzial.

Außerdem beinhaltet die Strategie eine Tenkan/Kijun-Kreuzung für die teilweise Gewinnnahme und Risikokontrolle.

Risiken und Management

Das Hauptrisiko kommt von möglichen Lücken in den Ichimoku-Linien, die einen falschen Ausbruch verursachen.

Lösungen umfassen die Optimierung von Parametern zur Verengung der Downline-Intervalle oder das Hinzufügen von Filtern, um den Handel in unterschiedlichen Zonen zu vermeiden.

Optimierung

Mehrere Aspekte der Strategie können verbessert werden:

Ich optimiere die Ichimoku-Parameter und passe die gleitenden Durchschnittsperioden an mehr Symbole und Zeitrahmen an.
Einfügen einer Lautstärkerklärung, um Lücken zu vermeiden, die zu falschen Signalen führen.
Hinzu kommen weitere Indikatoren wie MACD, RSI für zusätzliche Trends und Oszillatorfilter.
Verstärkung der Stop-Loss- und Take-Profit-Regeln, z. B. Trailing-Stop, Positionsgröße usw.

Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieses Ichimoku-System die Trendrichtung und Handelschancen mit der Cloud und den Komponentenlinien identifiziert.

/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud", shorttitle="Ichimoku", overlay=true)

previous_close = close[1]

conversionPeriods = input.int(20, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input.int(60, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input.int(120, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input.int(30, minval=1, title="Displacement")

long_entry = input.bool(true, title="Long Entry")
short_entry = input.bool(true, title="Short Entry")
e2e_entry = input.bool(true, title="E2E Entry")

donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))

tenkan = donchian(conversionPeriods)
kijun = donchian(basePeriods)
spanA = math.avg(tenkan, kijun)
spanB = donchian(laggingSpan2Periods)

plot(tenkan, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(kijun, color=#991515, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement, color=#459915, title="Lagging Span")

p1 = plot(spanA, offset = displacement, color=#459915, title="Lead 1")
p2 = plot(spanB, offset = displacement, color=#991515, title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = spanA > spanB ? #459915 : #991515)

ss_high = math.max(spanA[displacement - 1], spanB[displacement - 1])
ss_low = math.min(spanA[displacement - 1], spanB[displacement - 1])

// Entry/Exit Signals
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
kumo_twist_bull = ta.mom(close, displacement) > 0
kumo_twist_bear = ta.mom(close, displacement) < 0

price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low

price_enters_kumo_top = previous_close > ss_high[1] and close < ss_high
price_enters_kumo_bottom = previous_close < ss_low[1] and close > ss_low

bullish = tk_cross_bull and kumo_twist_bull and price_above_kumo
bearish = tk_cross_bear and kumo_twist_bear and price_below_kumo

bullishe2e = price_enters_kumo_bottom // and tk_cross_bull
bearishe2e = price_enters_kumo_top // and tk_cross_bear

price_touches_kumo_top = ta.cross(close, ss_high)
price_touches_kumo_bottom = ta.cross(close, ss_low)

strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and long_entry)
strategy.close("Long", when=tk_cross_bear)
strategy.close("Long", when=price_enters_kumo_top)

strategy.entry("Long e2e", strategy.long, when=bullishe2e and e2e_entry)
strategy.close("Long e2e", when=price_touches_kumo_top)
strategy.close("Long e2e", when=price_below_kumo, qty_percent = 100)
// strategy.close("Long e2e", when=ta.cross(close, kijun), qty_percent = 50)

strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and short_entry)
strategy.close("Short", when=tk_cross_bull)
strategy.close("Short", when=price_enters_kumo_bottom)

strategy.entry("Short e2e", strategy.short, when=bearishe2e and e2e_entry)
strategy.close("Short e2e", when=price_touches_kumo_bottom)
strategy.close("Short e2e", when=price_above_kumo, qty_percent = 100)
// strategy.close("Long e2e", when=ta.cross(close, kijun), qty_percent = 50)

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