
Die Strategie basiert auf einer Abbildung der Ichimoku Kinko Hyo-Indikatoren, um Handelssignale zu erzeugen. Ichimoku Kinko Hyo, die die Vorzüge von Moving Averages und Bandwidth-Indikatoren kombiniert, kann sowohl die Richtung eines Trends als auch die Resistenz unterstützen und wird als ein Komplexindikator angesehen.
Die Strategie nutzt die Komponentenlinie von Ichimoku Kinko Hyo, um die Richtung und die Stärke des Trends zu bestimmen. Die Strategie erzeugt ein Handelssignal, wenn der Preis den Wolkenchart überschreitet.
Diese Strategie basiert auf den fünf Komponenten von Ichimoku Kinko Hyo:
Eine weitere Abbildung von Ichimoku, bestehend aus Senkou Span A und Senkou Span B, zeigt die aktuellen Trendbereiche.
Die Handelssignale für diese Strategie stammen aus folgenden Situationen:
Darüber hinaus beurteilt die Strategie auch die Goldfork-Stoppschläge der Tenkan- und Kijun-Linie als Stopp- und Verlustzeiten.
Der größte Vorteil dieser Strategie besteht in der Fähigkeit, die Richtung des Trends und die Unterstützung des Widerstands durch die Ichimoku Kinko Hyo-Indikatoren zu bestimmen.
Darüber hinaus bietet die Strategie ein Gold- und ein Dead-Fork-Stop-Modul, um einen Teil der Gewinne zu sperren und das Risiko zu kontrollieren.
Das Hauptrisiko dieser Strategie besteht in der potenziellen Lücke, die durch die Ichimoku-Komponenten-Linien-Algorithmen verursacht wird. Dies führt zu einem Risiko für falsche Durchbrüche.
Die Lösung besteht darin, die Parameter des Algorithmus entsprechend anzupassen, um den Abstand zwischen den Komponentenlinien zu verkleinern, oder die Filterbedingungen hinzuzufügen, um den Eintritt in den Schwingungsbereich zu vermeiden.
Es gibt mehrere Optimierungsmöglichkeiten für diese Strategie:
Optimierung der Parameter der Ichimoku-Kompositionslinie, Anpassung der Durchschnittslinie-Periode, um mehr Sorten und Perioden zu berücksichtigen.
Es ist wichtig, die Anzahl der Transaktionen zu erhöhen, um falsche Signale zu vermeiden, die durch das Hüpfen verursacht werden.
Trends und Überkauf-Überverkauf-Bereiche werden in Kombination mit Filtern anderer Indikatoren, wie MACD, RSI, etc. erkannt.
Optimierung der Stop-Loss-Stop-Logik, wie beispielsweise die Bewegung von Stop-Loss, Schrumpfung usw.
Alles in allem nutzt die Strategie die Cloud Graphik und die Komponentenlinie von Ichimoku Kinko Hyo, um Trendrichtungen und Handelschancen zu bestimmen. Der Vorteil der Strategie liegt in der klaren Trendbeurteilung und der genauen Einstiegszeit. Durch die Optimierung der Parameter und die Erhöhung der Filterbedingungen kann die False-Signal-Rate weiter reduziert werden, was zu einer besseren Strategieleistung führt.
/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud", shorttitle="Ichimoku", overlay=true)
previous_close = close[1]
conversionPeriods = input.int(20, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input.int(60, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input.int(120, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input.int(30, minval=1, title="Displacement")
long_entry = input.bool(true, title="Long Entry")
short_entry = input.bool(true, title="Short Entry")
e2e_entry = input.bool(true, title="E2E Entry")
donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
tenkan = donchian(conversionPeriods)
kijun = donchian(basePeriods)
spanA = math.avg(tenkan, kijun)
spanB = donchian(laggingSpan2Periods)
plot(tenkan, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(kijun, color=#991515, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement, color=#459915, title="Lagging Span")
p1 = plot(spanA, offset = displacement, color=#459915, title="Lead 1")
p2 = plot(spanB, offset = displacement, color=#991515, title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = spanA > spanB ? #459915 : #991515)
ss_high = math.max(spanA[displacement - 1], spanB[displacement - 1])
ss_low = math.min(spanA[displacement - 1], spanB[displacement - 1])
// Entry/Exit Signals
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
kumo_twist_bull = ta.mom(close, displacement) > 0
kumo_twist_bear = ta.mom(close, displacement) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low
price_enters_kumo_top = previous_close > ss_high[1] and close < ss_high
price_enters_kumo_bottom = previous_close < ss_low[1] and close > ss_low
bullish = tk_cross_bull and kumo_twist_bull and price_above_kumo
bearish = tk_cross_bear and kumo_twist_bear and price_below_kumo
bullishe2e = price_enters_kumo_bottom // and tk_cross_bull
bearishe2e = price_enters_kumo_top // and tk_cross_bear
price_touches_kumo_top = ta.cross(close, ss_high)
price_touches_kumo_bottom = ta.cross(close, ss_low)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and long_entry)
strategy.close("Long", when=tk_cross_bear)
strategy.close("Long", when=price_enters_kumo_top)
strategy.entry("Long e2e", strategy.long, when=bullishe2e and e2e_entry)
strategy.close("Long e2e", when=price_touches_kumo_top)
strategy.close("Long e2e", when=price_below_kumo, qty_percent = 100)
// strategy.close("Long e2e", when=ta.cross(close, kijun), qty_percent = 50)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and short_entry)
strategy.close("Short", when=tk_cross_bull)
strategy.close("Short", when=price_enters_kumo_bottom)
strategy.entry("Short e2e", strategy.short, when=bearishe2e and e2e_entry)
strategy.close("Short e2e", when=price_touches_kumo_bottom)
strategy.close("Short e2e", when=price_above_kumo, qty_percent = 100)
// strategy.close("Long e2e", when=ta.cross(close, kijun), qty_percent = 50)