Golden Dead Cross-Trendverfolgungsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-15 16:10:24
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Übersicht

Die Golden Dead Cross-Trend-Tracking-Strategie bestimmt den Zeitpunkt des Ein- und Ausstiegs, indem sie die Überschneidungen zwischen kurzfristigen und langfristigen gleitenden Durchschnitten berechnet. Gleichzeitig kombiniert sie auch das Urteil über größere Zeitrahmentrends. Es würde nur lange dauern, wenn der Haupttrend steigt, um nicht gegen den Trend zu gehen.

Strategie Logik

Die Kernindikatoren dieser Strategie sind die kurzfristigen und langfristigen gleitenden Durchschnitte. Die kurzfristige Linie wählt in der Regel relativ kurze Perioden wie 5 Tage und 10 Tage, um die jüngsten Preisänderungen sensibel zu reflektieren. Die langfristige Linie wählt in der Regel relativ lange Perioden wie 20 Tage und 60 Tage, um den Haupttrend zu reflektieren. Wenn die kurzfristige Linie über die langfristige Linie geht, bildet sich ein goldenes Kreuz, was einen Aufwärtstrend anzeigt. Wenn die kurzfristige Linie unter die langfristige Linie geht, bildet sich ein totes Kreuz, was einen Abwärtstrend anzeigt.

Diese Strategie verwendet auch einen noch längeren gleitenden Durchschnitt, um die Richtung des großen Trends zu bestimmen. Sie würde nur auf goldenen Kreuzen lang gehen, wenn der große Trend nach oben ist. Nachdem sie lang gegangen ist, würde sie auf der Grundlage des konfigurierten Gewinnziels Gewinne erzielen. Wenn der Preisanstieg das Gewinnziel erreicht, würde sie aktiv Gewinne erzielen und austreten.

Bei Abwärtstrends verwendet diese Strategie Totenkreuzungen, um Verluste zu reduzieren. Wenn die kurzfristige MA unter die langfristige MA überschreitet und ein Totenkreuz bildet, würde sie, wenn die aktuelle Position zu diesem Zeitpunkt bereits einige Gewinne erzielt, die Verluste reduzieren und aussteigen, um Risiken im Zusammenhang mit Abwärtstrends zu vermeiden.

Vorteile

Die Regeln für die Verwendung von goldenen toten Kreuzen sind einfach und klar, leicht zu verstehen und umzusetzen.

1. Genaue Einstiegs- und Verfolgungsstärke

Das goldene Kreuz zeigt, dass der kurzfristige Trend bullisch geworden ist und die Preise durchbrechen und steigen können.

2. Ein angemessenes Gewinnspiel, das einen teilweisen Gewinn gewährleistet

Durch die Festlegung eines festgelegten Prozentsatzes als Gewinnziel und die aktive Gewinnentnahme, wenn dieser erreicht ist, ist dieser Profit-taking-Ansatz einfach und praktisch, um nach großen Erhöhungen teilweise Gewinne zu erzielen.

3. Zeitnahe Stop-Loss, Risikokontrolle

Die Verwendung von Toten Kreuzungen zur Bestimmung der Trendumkehrung und zur Verminderung von Verlusten bei Abwärtstrends ermöglicht eine maximale Vermeidung von Risiken und Verlusten während Abwärtstrends und eine wirksame Risikokontrolle.

Risiken

Die wichtigsten Risiken liegen in zweierlei Hinsicht:

1. Ungenaue Signalrisiken

In komplexen Marktumgebungen kann die reine Abhängigkeit von einfachen Indikatoren wie goldenen Toten Kreuzern zur Bestimmung von Trends zu einigen ungenauen Signalen führen.

2. Unpassendes Gewinnziel und Stop-Loss-Risiken

Feste Prozentsatzgewinnziele und Stop-Losses können sich nicht vollständig an Marktveränderungen anpassen. Wenn der Gewinnprozentsatz zu niedrig ist, würde er zu früh aussteigen, was zu verlorenen Gewinnen führt. Wenn der Stop-Loss-Prozentsatz zu hoch ist, kann dies zu größeren Verlusten führen.

Um diesen Risiken entgegenzuwirken, gehören zu einigen Optimierungsmethoden:

Mehr Indikatoren wie Baseline, Kanallinien zur Verbesserung der Trend- und Schlüsselpunkte-Erkennungsgenauigkeit.
Verwenden Sie dynamische Gewinnziele und Stop-Losses anstelle von festen Prozentsätzen, wobei Sie sich anhand von Marktveränderungen anpassen können.

Schlussfolgerung

Die Golden Dead Cross Trend Tracking Strategie verwendet einfache Indikatoren für die Trendbestimmung, die leicht zu verstehen ist. Sie filtert auch Signale mithilfe von Trendanalyse, um zu verringern, dass man in Fallen gerät. Sie hat die Vorteile klarer Regeln, dynamischer Gewinnnahme und zeitnaher Stop-Losses. Aber die Genauigkeit von Cross-Signalen muss verbessert werden und Gewinnziele und Stop-Loss-Mechanismen erfordern weitere Optimierung, was die Hauptprobleme und Verbesserungsrichtungen sind.

/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Ta3MooChi
//@version=5
strategy("전략", overlay=true,process_orders_on_close = true, pyramiding = 100)

short_ma = ta.sma(close,input.int(3, "단기 이평", minval = 1))
long_ma = ta.sma(close, input.int(19,"장기 이평", minval = 1))

trend_ma = ta.sma(close, input.int(100," 추세 이평", minval = 20, group = "추세 이평"))
up_trend = (trend_ma > trend_ma[1])
use_trend_ma = input.bool(true, title = "추세용 이평 사용", group = "추세 이평" )
inTrendMa = not use_trend_ma or up_trend

useDateFilter = input.bool(true, title = "특정 기간 백테스트", group = "기간 백테스트")
backtestStartDate = input(timestamp("1 Jan 2021"), title = "시작날짜", group = "기간 백테스트")
backtestEndDate = input(timestamp("1 Jan 2022"), title = "종료날짜", group = "기간 백테스트")
inTradeWindow = true

longStopPerc = 1 + input.float(3, "최소수익률%", minval = 1)*0.01

longcondition = ta.crossover(short_ma, long_ma)
shortcondition = ta.crossunder(short_ma, long_ma)

if (longcondition) and inTradeWindow and inTrendMa
    strategy.entry("long", strategy.long)

if (shortcondition) and (close > strategy.position_avg_price*longStopPerc) and inTradeWindow
    strategy.close_all()

if not inTradeWindow and inTradeWindow[1]
    strategy.cancel_all()
    strategy.close_all(comment = "매매 종료")

plot(short_ma,color = color.yellow)
plot(long_ma,color = color.blue)
plot(trend_ma,color = color.gray)

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