Verwenden der Double Moving Average Reversal-Strategie


Erstellungsdatum: 2023-12-15 16:38:33 zuletzt geändert: 2023-12-15 16:38:33
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Verwenden der Double Moving Average Reversal-Strategie

Überblick

Diese Strategie ist eine Kurzlinie-Handelsstrategie, die eine Umkehrung des Marktes anhand der doppelten Gleichgewichte beurteilt. Sie beurteilt die Schließung der ersten drei K-Linien, um zu bestimmen, ob sie sich im Aufwärtstrend oder im Abwärtstrend befinden. Wenn eine Trendwende festgestellt wird, werden geeignete Positionen getätigt. Die Strategie verwendet auch einen einfachen Moving Average, um die Positionen zu filtern und das Handelserisiko zu verringern.

Strategieprinzip

Diese Strategie beurteilt hauptsächlich die Schlusskursbeziehung der ersten drei K-Linien. Wenn die ersten drei K-Linien negativ sind, wird der Moment in einem Abwärtstrend beurteilt. Wenn die ersten drei K-Linien positiv sind, wird der Moment in einem Aufwärtstrend beurteilt.

Die Logik des Überschusses lautet: Wenn die ersten drei K-Linien Negative sind und die letzte K-Line eine große Negative ist, wird überschritten. Die Ausgleichslogik lautet, wenn der Preis den höchsten Punkt der vorherigen K-Line überschritten hat.

Die Logik des Leerstands lautet: Wenn die ersten drei K-Linien die Sonnenlinie sind und die letzte K-Line die große Sonnenlinie ist und der Preis niedriger als der einfache gleitende Durchschnitt ist, wird der Leerstand gemacht. Die Plateau-Logik lautet, wenn der Preis den niedrigsten Punkt der vorherigen K-Line überschreitet.

Die Länge des gleitenden Durchschnitts und die Größe der Breite der Da- und Daang-Linie werden vom Benutzer eingegeben.

Strategische Vorteile

  1. Verwenden Sie die K-Linie, um die Wendepunkte zu ermitteln und zu vermeiden, dass Sie sich im Trend gegenseitig verfolgen, um Verluste zu verringern.

  2. In Kombination mit einem Moving-Average-Filtersignal vermeidet man eine vorzeitige Freilassung in der Ziellinie.

  3. Die Strategie ist klar und einfach zu verstehen und zu ändern.

  4. Anpassbare Parameter für verschiedene Sorten und Zeiträume.

  5. Unter bestimmten Bedingungen ist es vorteilhaft, kurzfristige Anpassungsmöglichkeiten rechtzeitig zu ergreifen.

Strategisches Risiko

  1. Es kann zu einem False-Reversal mit drei aufeinanderfolgenden C-Wellen oder Y-Wellen kommen, bei dem der Einstieg eingesperrt wird. Um dieses Risiko zu verringern, können strengere Reversalbedingungen festgelegt werden.

  2. Nach einem Rückschlag ist es leicht, den Rückschlag zu verfolgen. Ein Stop-Loss kann eingestellt werden, um das Risiko zu kontrollieren.

  3. Die Parameter sind falsch eingestellt, was zu häufigen Einsätzen oder verpassten Chancen führen kann. Die Parameter müssen wiederholt getestet und optimiert werden.

  4. Bei Schwankungen der Börse kann man leicht eingehalten werden. Die Kriterien für das Urteilsvermögen können erhöht werden, um Fehleinschätzungen zu vermeiden.

Strategieoptimierung

  1. Durch die Verwendung von komplexeren Indikatoren in Verbindung mit K-Linien-Form-Beschluss-Umkehrung, wie BOLL, MACD usw., kann die Genauigkeit der Entscheidung verbessert werden.

  2. Vermeiden Sie die Kombination von Indikatoren wie Handelsvolumen oder Volatilität mit K-Linien-Formen, um Volumen-Leerzeichen zu vermeiden.

  3. Hinzufügen von Stop-Logik. Feststellen von Fixpunkt-Stopp oder Tracking-Stopp.

  4. Optimierung der Parameter, um die optimale Parameterkombination zu finden.

  5. Tests mit Daten über mehr Sorten und Zyklen zur Suche nach optimalen Umgebungen

Zusammenfassen

Diese Strategie ist im Allgemeinen eine eher allgemeine Kurzlinie-Strategie, die eine kurzfristige Marktumkehr mit einfachen Indikatoren erfasst. Ihre Vorteile sind leicht verständlich, logisch klar und durch eine gewisse Optimierung kann eine gute Wirkung erzielt werden. Es gibt jedoch auch einige typische Risiken einer Umkehrstrategie, die durch die Einstellung von Stop-Loss- und strengen Umkehrbedingungen kontrolliert werden müssen.

Strategiequellcode
/*backtest
start: 2023-12-07 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © stormis
// Based on strategy by hackertrader (original idea by QuantpT)

//@version=5
strategy(title="Mean reversion", shorttitle="MeanRev", precision=16 , overlay=true)

moveLimit = input(70)
maLength = input(200)

ma = ta.sma(close, maLength)

downBar = open > close
isThreeDown = downBar and downBar[1] and downBar[2]
isThreeUp = not downBar and not downBar[1] and not downBar[2]
isBigMoveDown = ((open - close) / (0.001 + high - low)) > moveLimit / 100.0
isBigMoveUp = ((close - open) / (0.001 + high - low)) > moveLimit / 100.0

isLongBuy = isThreeDown and isBigMoveDown
isLongExit = close > high[1]

isShortBuy = isThreeUp and isBigMoveUp
isShortExit = close < low[1]

strategy.entry("Entry Long", strategy.long, when=isLongBuy)
strategy.close("Entry Long", when=isLongExit)

strategy.entry("Entry Short", strategy.short, when=close < ma and isShortBuy)
strategy.close("Entry Short", when=isShortExit)

plot(ma, color=color.gray)