Doppelte gleitende Durchschnitts-Reversal-Breakout-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Doppel-Gleichgewichts-Umkehr-Breakout-Strategie ist eine Kombinationsstrategie, die die 123 Umkehr-Strategie und die Preis-Gleichgewichts-Differenz-Strategie kombiniert. Die Hauptidee der Strategie ist, dass ein Handelssignal erzeugt wird, wenn gleichzeitig mit der 123 Umkehr ein Signal erzeugt wird, und die Preis-Gleichgewichts-Differenz des angegebenen Zeitraums auch ein entsprechendes Signal erzeugt.
Strategieprinzip
Die Strategie der doppelten Gleichgewichtsumkehr besteht aus zwei Teilen:
- 123 Umkehrung
Die Handelssignale der 123 Umkehrstrategie sind: zwei aufeinanderfolgende Tage, in denen der Schlusskurs umgekehrt ist (d.h. der Schlusskurs war am Vortag höher, der Schlusskurs war am nächsten Tag niedriger; oder der Schlusskurs war am Vortag niedriger, der Schlusskurs war am nächsten Tag höher), während die zufällige K-Linie am 9. Tag unter einem bestimmten Niveau liegt (d.h. die Default 50), wodurch ein Kaufsignal erzeugt wird; zwei aufeinanderfolgende Tage, in denen der Schlusskurs umgekehrt ist, während der zufällige K-Linie am 9. Tag über einem bestimmten Niveau liegt (d.h. die Default 50), wodurch ein Verkaufssignal erzeugt wird.
- Preis- und Durchschnittslücke-Strategie
Die Preis-Durchschnittsdifferenz-Strategie ist die Berechnung des Prozentsatzes der Differenz zwischen dem Preis und der angegebenen Periodendurchschnittslinie (die 14-Tage-Standard). Sie erzeugt ein Kaufsignal, wenn die Differenz kleiner als eine bestimmte Ebene (die 3%-Standard) ist, und ein Verkaufssignal, wenn die Differenz größer als eine bestimmte Ebene (die 0,54%) ist.
Bei einer Binär-Gleichgewichts-Umkehr-Break-Strategie erzeugt die Strategie nur dann ein tatsächliches Handelssignal, wenn die Handelssignale der beiden Strategien gleich ausgerichtet sind, also wenn beide für Kauf oder beide für Verkauf sind.
Analyse der Stärken
Die Doppel-Gleichgewicht-Umkehr-Break-Strategie kombiniert die Vorteile der Umkehr-Strategie und der Trend-Strategie und kann als Lang-Kurz-Strategie bezeichnet werden.
Die Umkehrstrategie ist eine Umkehrstrategie, die eine Umkehrmöglichkeit bei einer Preisumkehr erfasst. Die Preis-Gleichgewichtsstrategie ist eine Trendverfolgungsstrategie, die den Trend auf einer längeren Linie erfasst. Die Kombination der beiden ermöglicht es, sowohl kurzfristige Preisumkehrungen als auch langfristige Trends rechtzeitig zu erfassen und zu vermeiden, dass sie eingehalten werden.
Darüber hinaus kann die Anzahl der ungültigen Transaktionen reduziert und die Signal-Noise-Ratio verbessert werden, indem die Signal-Synchronisierung der beiden Strategien erforderlich ist.
Risikoanalyse
Die Doppel-Einheitliche-Umkehr-Breakthrough-Strategie nutzt die Vorteile der beiden Strategien, aber auch die Risiken der beiden Strategien.
Für den 123-Umkehrteil kann ein zweitägiger Umkehrschlag keine vollständige Sicherung des Preisumschwungs darstellen. Es kann sich dabei um eine falsche Umkehrschaltung handeln, die durch kurzfristige Umschwünge verursacht wird. Darüber hinaus kann eine unsachgemäße Einstellung der Parameter des Zufallsindikators zu einer geringeren Signalqualität führen.
Bei der Preis-Mittelfrequenz kann eine falsche Einstellung der Mittelfrequenz-Parameter zu Signalverzögerungen führen. Darüber hinaus kann die Preis-Mittelfrequenz keine Trendrichtung bestimmen, sondern nur mechanisch ein Signal erzeugen.
Insgesamt besteht das Hauptrisiko dieser Strategie aus falschen Parameter- und Beurteilungsfehlern. Das Risiko kann durch Optimierung der Parameter, Einstellung von Stop-Loss-Stopps oder durch künstliche Intervention des Handels umgangen werden.
Optimierungsrichtung
Die Strategie der doppelten Gleichgewichtsumkehr kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
- Optimierung der Durchschnittslinie und der Zufallsparameter zur Verbesserung der Signalqualität
- Filter für andere Indikatoren, um zuverlässige Handelssignale zu erhalten
- Erhöhung der Stop-Loss-Einstellungen
- Das Modul “Trend Judging” wurde hinzugefügt, um unangemessene Transaktionen zu vermeiden.
- Einwirkung von Menschen und Anpassung der Parameter
Durch die Kombination verschiedener Instrumente soll die Stabilität und die Profitabilität der Strategie weiter verbessert werden.
Zusammenfassen
Die Vorteile der kombinierten Anwendung der Reversal- und Trend-Strategie bei der Synchronisierung der beiden Strategie-Signale erzeugen tatsächliche Handelssignale. Es kann sowohl kurzfristige Preisrückschlagsmöglichkeiten erfassen als auch langfristige Trends verfolgen, um zu vermeiden, dass sie eingehalten werden. Die Kombination von Doppelsignalen kann die Reliabilität des Signals erhöhen.
/*backtest
start: 2023-12-10 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 13/04/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Percent difference between price and MA
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
DBP_MA(Length,SellZone,BuyZone) =>
pos = 0.0
xSMA = sma(close, Length)
nRes = abs(close - xSMA) * 100 / close
pos:= iff(nRes < BuyZone, 1,
iff(nRes > SellZone, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Difference between price and MA", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Difference between price and MA ----")
LengthDBP = input(14, minval=1)
SellZone = input(0.54, minval=0.01, step = 0.01)
BuyZone = input(0.03, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDBP_MA = DBP_MA(LengthDBP,SellZone,BuyZone)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDBP_MA == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posDBP_MA == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )