Feste prozentuale Stop-Loss- und Take-Profit-Strategie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie erzeugt Handelssignale anhand eines beweglichen Durchschnitts und setzt einen festen prozentualen Stop-Loss- und Stop-Out-Bereich auf Basis des Einstiegspreises, um das Risiko und die Rendite pro Handel zu kontrollieren.
Strategieprinzip
Die Strategie nutzt zunächst den 5-Tage- und den 32-Tage-Gleichdurchschnitt, um die Richtung des Trends zu bestimmen. Sie überschreitet den langfristigen Durchschnitt, wenn der kurzfristige Durchschnitt überschritten wird, und überschreitet ihn, wenn er untergeht.
Nach dem Eintritt wird die Strategie basierend auf den von den Benutzern eingegebenen Stop-Loss-Prozentsätzen und Stop-Stop-Prozentsätzen für jeden Handel dynamisch eingestellt. Insbesondere wird der Stop-Loss-Prozentsatz für mehrfache Aufträge als Einstiegspreis eingestellt (- 1 Stop-Loss-Prozentsatz), der Stop-Loss als Einstiegspreis (- 1 + Stop-Loss-Prozentsatz); für freie Aufträge dagegen wird der Stop-Loss-Prozentsatz als Einstiegspreis (- 1 + Stop-Loss-Prozentsatz), der Stop-Loss als Einstiegspreis (- 1 Stop-Loss-Prozentsatz) eingestellt.
Diese Einstellung stellt sicher, dass jeder Handel mit einem festen Prozentsatz von Stop-Loss- und Stop-Block-Margin, um das Risiko und die Rendite für einzelne Geschäfte zu kontrollieren.
Analyse der Stärken
Diese Einstellung der Schadensbegrenzung bietet einige wesentliche Vorteile:
Maximaler Verlust für einen einzelnen Handel begrenzt, um das Handelsrisiko effektiv zu kontrollieren
Sie können einen festen Gewinnanteil für einzelne Transaktionen festlegen, um die Rendite zu gewährleisten
Stop-Loss- und Stop-Stop-Punkte ändern sich mit dem Einstiegspreis des Handels selbst, um die Probleme mit festen Werten zu vermeiden
Der Benutzer kann das Risiko selbst bestimmen, indem er die Eingabeparameter anpasst
Strategie-Logik ist einfach, intuitiv, leicht zu verstehen und zu verifizieren
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
Moving Averages als Handelssignale können eine große Anzahl von ungültigen Handelssignalen erzeugen, die mit einer höheren Wahrscheinlichkeit nach dem Eintritt gestoppt werden
Eine zu hohe Stop-Loss-Rate kann zu einer unzureichenden Ertragsfähigkeit führen, eine zu niedrige kann zu unzureichenden Renditen führen.
Wenn ein Stop-Loss-Punkt zu nahe kommt, kann dies die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ein Stop-Loss ausgelöst wird, und sollte entsprechend gelockert werden.
Die Wahl der Handelsvariante und des Handelszyklus beeinflusst die Wirksamkeit der Stop-Loss-Strategie
Entsprechende Lösungen:
Optimierung der Moving Average-Parameter zur Verringerung der ungültigen Signale
Verschiedene Bremssätze getestet, um die optimale Konfiguration zu finden
Anpassung der Stop-Loss-Distanz an die Marktschwankungen
Beurteilung der Wirksamkeit der Strategie für verschiedene Sorten und Zeitabschnitte
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
Hinzufügen von anderen Indikatoren, um Trends zu beurteilen und zu vermeiden, dass der Moving Average zu viele unwirksame Signale erzeugt.
Optimierung der Stop-Loss-Stopp-Rate anhand der Rückmessdaten und Optimierung der Parameter
Umsetzen von Stop-Loss-Systemen in Stop-Tracking-Systeme, um mehr operative Gewinne zu erzielen
Erweiterung des Positionsmanagement-Moduls, um das Trading-Risiko durch Einlagerung und Stop-Loss zu verwalten
Unterschiede bei der Bewertung der Effektivität der Strategie bei verschiedenen Handelsarten und Zeiträumen
Zusammenfassen
Die Strategie basiert auf einem beweglichen Durchschnitt, der die Richtung der Tendenz bestimmen kann Eintritt und Setzen Sie einen festen Prozentsatz Stop-Loss-Stop auf der Grundlage des Eintrittspreises, um das Risiko und die Rendite eines einzelnen Handels zu kontrollieren. Die Strategie hat die Vorteile, dass Sie Ihre Verluste effektiv begrenzen können, um die Gewinnquote zu gewährleisten, die Logik ist einfach und einfach zu bedienen. Es ist darauf zu achten, die Stop-Loss-Stop-Parameter richtig zu konfigurieren, die richtigen Handelsarten und -Perioden zu wählen und die Strategie in vielerlei Hinsicht zu optimieren.
/*backtest
start: 2022-12-11 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © theCrypster 2020
//@version=4
strategy("Fixed Percent Stop Loss & Take Profit %", overlay=true)
// Moving Averages to get some example trades generated
eg1 = ema(close, 5)
eg2 = ema(close, 32)
long = crossover(eg1, eg2)
short = crossunder(eg1, eg2)
strategy.entry("LONG", strategy.long, when=long)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when=short)
//
// The Fixed Percent Stop Loss Code
// User Options to Change Inputs (%)
stopPer = input(5.0, title='Stop Loss %', type=input.float) / 100
takePer = input(10.0, title='Take Profit %', type=input.float) / 100
// Determine where you've entered and in what direction
longStop = strategy.position_avg_price * (1 - stopPer)
shortStop = strategy.position_avg_price * (1 + stopPer)
shortTake = strategy.position_avg_price * (1 - takePer)
longTake = strategy.position_avg_price * (1 + takePer)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit(id="Close Long", stop=longStop, limit=longTake)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit(id="Close Short", stop=shortStop, limit=shortTake)
//PLOT FIXED SLTP LINE
plot(strategy.position_size > 0 ? longStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=1, title="Long Fixed SL")
plot(strategy.position_size < 0 ? shortStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=1, title="Short Fixed SL")
plot(strategy.position_size > 0 ? longTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=1, title="Long Take Profit")
plot(strategy.position_size < 0 ? shortTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=1, title="Short Take Profit")
//