Kurzfristige Handelsstrategie basierend auf 0,5 % Hertz-Variation
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie basiert auf 0,5% Hersch-Schließpreisänderungen und ist eine kurzfristige Handelsstrategie, um Kauf- und Verkaufssignale zu senden. Sie ist nur für Hersch-Brenndiagramme geeignet und hat eine optimale Laufzeit von 2 Stunden, 1 Stunde und 30 Minuten.
Strategieprinzip
Die Kernlogik der Strategie lautet:Wenn der HEX-Abschlusspreis um 0,5% höher ist als der Abschlusspreis der vorherigen K-Linie, machen Sie einen Plus; wenn der HEX-Abschlusspreis um 0,5% niedriger ist als der Abschlusspreis der vorherigen K-Linie, machen Sie einen Defizit。
Konkret berechnet die Strategie zunächst den Prozentsatz der Veränderung des aktuellen K-Line-Kontingentpreises gegenüber dem vorherigen K-Line-Kontingentpreis, d.h.priceChange = close / close[1] - 1WennpriceChange >= 0.005Wenn es nicht so ist, dann gibt es mehrere Signale.priceChange <= -0.005Das ist ein Signal, dass die Luft abgedünnt wird.
Bei der Signalisierung wird die Strategie auch feststellen, ob eine aktuelle Position bereits besteht. Wenn eine Position bereits gehalten wird (<> oder <>), wird kein Signal erneut gesendet; wenn keine Position gehalten wird, wird ein entsprechendes Signal zum Öffnen der Position laut den Kauf- oder Verkaufskonditionen gesendet.
Schließlich wurde die Strategie auch angewendet.plotshapeDas sind die Kauf- und Verkaufssignale, die auf den Diagrammen markiert werden.
Strategische Vorteile
- Die Verwendung der Herschel-Veränderungsrate als Handelssignal ist besser geeignet, kurzfristige Preisveränderungen zu erfassen als Indikatoren wie einfache Moving Averages
- Die Signale basieren auf nur geringen Preisschwankungen von 0,5% und sind sehr sensibel und geeignet für den Short-Line-Handel.
- Die gesamte Strategie ist sehr einfach, unkompliziert und leicht zu verstehen.
- Flexibel für mehrere Zeiträume
Risiken und Lösungen
- Die Hertz-Verbrennungstabelle selbst ist eher auf kurzfristige Preisbewegungen ausgerichtet und wird leicht von Marktgeräuschen gestört, die falsche Signale erzeugen.
- Die Parameter für die Veränderungsrate können entsprechend angepasst werden, z. B. auf 1% oder 2%, um die Falschsignalrate zu verringern
- Überempfindlich, kann zu häufig auftreten, erhöht die Transaktionskosten und Steuern
- Die Positionsdauer kann entsprechend angepasst werden, z. B. für mehr als 2 Stunden pro Position, um einen hochfrequenten Handel zu vermeiden
- Es kann zu viele Kauf- und Verkaufspunkte geben, was die Grafiken beeinträchtigt.
- Grafische Markierungen können versteckt werden, nur durch das Strategie-Log zu den Einstiegssignalen
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann vor allem in folgenden Bereichen optimiert werden:
- Anpassung der Parameter für die Preisänderung und -verminderung anhand der Marktfluktuation und des Handelsstils, um die optimale Kombination zu finden
- Stop-Loss-Logik, Einschränkung des Maximalverlusts pro Transaktion und Risikokontrolle
- In Kombination mit anderen Indikatoren, die sich schwanken lassen, ist es nicht sinnvoll, in Zeiten von Schwankungen zu handeln.
- Erhöhung der Positionsmanagement-Mechanismen, z. B. durch die Eröffnung von Positionen mit festen Mengen, die Erhöhung von Positionen mit Indizes und die Nutzung von Grid-Transactions
- Optimierung der Eintrittsmechanismen, Vermeidung von häufigen bilateralen Transaktionen und Verwendung von Trend- oder Trend-Methoden
Zusammenfassen
Die Strategie ist insgesamt eine sehr einfache, unmittelbare, mit wenigen Parametern, leicht zu verstehen und zu modifizieren Short-Line-Handelsstrategie. Sie hat eine starke Fähigkeit, kurzfristige Preisänderungen zu erfassen und ist für diejenigen geeignet, die mit hoher Frequenz handeln möchten.
/*backtest
start: 2022-12-11 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Heikin-Ashi - Change 0.5% short Time Period", shorttitle="Heikin-Ashi - Change 0.5% short Time Period", overlay=true)
// Calculate 0.5% price change
priceChange = close / close[1] - 1
// Buy and Sell Signals
buyp = priceChange >= 0.005
sellp = priceChange <= -0.005
// Initialize position and track the current position
var int position = na
// Strategy entry conditions
buy_condition = buyp and (na(position) or position == -1)
sell_condition = sellp and (na(position) or position == 1)
if buy_condition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
position := 1
if sell_condition
strategy.entry("Sell", strategy.short)
position := -1
// Plot Buy and Sell signals using plotshape
plotshape(series=buy_condition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=sell_condition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)