Solide und stabile SMA-Positionshaltungsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-18 17:44:16
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Übersicht

Diese Strategie ist eine einfache Positionsholding-Strategie, die auf SMA-Linien basiert. Sie geht lang, wenn die kurzfristige SMA-Linie über die langfristige SMA-Linie geht, und schließt die Position, wenn die kurzfristige SMA-Linie unter der langfristigen SMA-Linie geht.

Strategieprinzip

Die Strategie verwendet zwei SMA-Linien, eine kurzfristige 20-Tage-Linie und eine langfristige 50-Tage-Linie. Die kurzfristige Linie kann die Preistrendänderungen schneller erfassen, während die langfristige Linie kurzfristige Geräusche ausfiltert. Wenn die kurzfristige Linie schnell über die langfristige Linie steigt, zeigt dies an, dass der Trend möglicherweise einen langfristigen Aufschwung begonnen hat, also gehen wir hier lang. Wenn die kurzfristige Linie unter die langfristige Linie fällt, deutet dies darauf hin, dass der Aufwärtstrend möglicherweise beendet ist, also schließen wir hier die Position.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Strategie die Kurvenmerkmale der SMA-Linien nutzt, um die Preisbewegungstrends in zwei Zeitdimensionen zu bestimmen, und mit relativ stabilen Positionsbehalten stabile Gewinne erzielt.

Analyse der Vorteile

Zu den Vorteilen dieser Strategie gehören:

Einfach zu bedienen, leicht zu verstehen, geringe Einsatzbarrieren
Relativ stabil durch die Nutzung der Stärken der SMA-Linien
Lange Haltedauer, weniger von kurzfristigen Marktlärm beeinflusst
Wenige konfigurierbare Parameter, leicht zu finden optimale Parameterkombinationen

Risikoanalyse

Zu den Risiken dieser Strategie gehören:

Mehr Stop-Losses bei längeren Rangebound-Märkten möglich
SMA-Linien haben Verzögerungseffekt, können unmittelbare Kursänderungen nicht erfassen
Nicht in der Lage, von kurzfristigen Pikes-Pullback-Mustern zu profitieren
Nicht in der Lage, die Größe eines einzelnen Verlustes im Handel zu kontrollieren

Optimierungsrichtlinien

Diese Strategie kann in folgenden Bereichen weiter optimiert werden:

Hinzufügen des MACD-Indikators zur Bestimmung des Bottom-Rebound-Zeitpunkts für weniger Verluste während von Bereichsmarktbedingungen
Verschiedene Kombinationen von SMA-Linienparametern testen, um optimale Ergebnisse zu finden
Einbeziehung inländischer Indikatoren zur Erkennung von Trenddivergenzen, Verbesserung der Eingabegenauigkeit
Hinzufügen von Profit-taking- und Stop-Loss-Mechanismen zur Kontrolle von Gewinn/Verlust pro Handel

Zusammenfassung

Zusammenfassend ist diese SMA-Positions-Holding-Strategie stabil, einfach und einfach zu bedienen, geeignet für Anfänger-Live-Handel.

/*backtest
start: 2022-12-11 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('Zlema Strateg Long 5m', overlay=true )

// FUNCTIONS

Atr(p) =>
    atr = 0.
    Tr = math.max(high - low, math.max(math.abs(high - close[1]), math.abs(low - close[1])))
    atr := nz(atr[1] + (Tr - atr[1]) / p, Tr)
    atr

// ZLEMA
length = input(title='Length', defval=14)
highlightMovements = input(title='Highlight Movements ?', defval=true)
src = input(title='Source', defval=close)

lag = math.floor((length - 1) / 2)

zlema = ta.ema(src + src - src[lag], length)

zlemaColor = highlightMovements ? zlema > zlema[1] ? color.green : color.red : #6d1e7f
plot(zlema, title='ZLEMA', linewidth=2, color=zlemaColor, transp=0)


// TAKE PROFIT AND STOP LOSS
long_tp1_inp = input.float(1, title='Long Take Profit 1 %', step=0.1) / 100
long_tp1_qty = input.int(10, title='Long Take Profit 1 Qty', step=1)

long_tp2_inp = input.float(5, title='Long Take Profit 2%', step=0.1) / 100
long_tp2_qty = input.int(50, title='Long Take Profit 2 Qty', step=1)

long_take_level_1 = strategy.position_avg_price * (1 + long_tp1_inp)
long_take_level_2 = strategy.position_avg_price * (1 + long_tp2_inp)




// Stop Loss
multiplier = input.float(2.2, 'SL Mutiplier', minval=1, step=0.1)
ATR_period = input.int(17, 'ATR period', minval=1, step=1)

// Strategy
entry_long = zlema > zlema[1]
entry_price_long = ta.valuewhen(entry_long, close, 0)
SL_floating_long = entry_price_long - multiplier * Atr(ATR_period)
exit_long = zlema < zlema[1]

///// BACKTEST PERIOD ///////
testStartYear = input(2022, 'Backtest Start Year')
testStartMonth = input(1, 'Backtest Start Month')
testStartDay = input(1, 'Backtest Start Day')
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, 0, 0)

testStopYear = input(9999, 'Backtest Stop Year')
testStopMonth = input(12, 'Backtest Stop Month')
testStopDay = input(31, 'Backtest Stop Day')
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)

testPeriod() =>
    time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false

if testPeriod()
    strategy.entry('long', strategy.long, comment='Long', when=entry_long)
    strategy.exit('TP1', 'long', qty_percent=long_tp1_qty, limit=long_take_level_1)  //, trail_points=entry_price_long * long_trailing / syminfo.mintick, trail_offset=entry_price_long * long_trailing / syminfo.mintick)
    strategy.exit('TP2', qty_percent=long_tp2_qty, limit=long_take_level_2)  //, trail_points=entry_price_long * long_trailing / syminfo.mintick, trail_offset=entry_price_long * long_trailing / syminfo.mintick)
    strategy.close('long', when=exit_long, comment='exit long')


// LONG POSITION
plot(strategy.position_size > 0 ? long_take_level_1 : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.green, 0), linewidth=1, title='1st Long Take Profit')
plot(strategy.position_size > 0 ? long_take_level_2 : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.green, 0), linewidth=1, title='2nd Long Take Profit')
plot(strategy.position_size > 0 ? SL_floating_long : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, title='Long Stop Loss')


if testPeriod()
    strategy.entry('long', strategy.long, comment='Long', when=entry_long)


// LONG POSITIONplot(strategy.position_size > 0 ? SL_floating_long : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, title='Long Stop Loss')

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