Acht Tage erweiterte Betriebsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie wurde von Linda Bradford Raschke inspiriert und speziell für die US-Staatsanleihen-Futures (ZN1!) entwickelt. Sie sucht, ob der Preis nach einem Durchbruch des 5-Tage-Simple Moving Average länger als 8 Tage lang weiterlaufen kann, um die Preisentwicklung der langen Linie zu erfassen.
Strategieprinzip
Der Kern der Strategie ist der 5-Tage-SMA. Linda hat durch eine Vielzahl von Tests und Studien bewiesen, dass dieser Indikator sehr effektiv ist, um Trends zu erkennen. Sie hat festgestellt, dass in jedem Markt etwa 9 bis 10 Preise pro Jahr sehr große, außergewöhnliche Durchbrüche in der Richtung des Trends geben, die, wenn der Trend anhält, oft zu einem langen Preislauf führen.
Die Logik der Strategie lautet:
Der 5-Tage-SMA wird verwendet, um die Richtung des Preistrends zu bestimmen. Wenn der Preis über dem 5-Tage-SMA liegt, wird er als Aufwärtstrend beurteilt; wenn der Preis unter dem 5-Tage-SMA liegt, wird er als Abwärtstrend beurteilt.
Testen Sie, ob der Preis nach dem Durchbruch der 5-Tage-SMA länger als 8 Tage lang weiter läuft. Wenn es ein Aufwärtstrend ist, aber der Preis den SMA nach unten überschreitet und länger als 8 Tage läuft (TriggerBuy-Variable), dann machen Sie am Ende der ersten Abwärtsphase (Preis wird wieder aufwärts umgestellt) einen Mehrkopf-Eintritt (Buy-Variable).
Nach der Zulassung wird die Position für 10 Tage gehalten.
Mit dieser Konstruktion versucht die Strategie, die langfristigen Preistrends zu erfassen, um zusätzliche Gewinne zu erzielen.
Analyse der Stärken
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
Die Verwendung von bewährten und wirksamen 5-Tage-SMA-Indikatoren zur Trendbeurteilung bietet eine solide theoretische Grundlage für die Beurteilung von Durchbrüchen und Handlungssignalen.
Die Handelslogik nutzt die Ausnahmephänomene, bei denen der Preis in Richtung des Trends kontinuierlich durchbricht. Solche Durchbrüche deuten häufig auf eine längere Preisbewegung hin. Die Erfassung dieser Bewegungen bietet eine Chance, mit hoher Wahrscheinlichkeit zu profitieren.
Das Eintrittssignal ist klarer und zieht sich am Ende des ersten Ab-/Auf-Prozesses zurück, was einige falsche Durchbrüche effektiv filtern kann.
10 Tage sind eine längere Haltedauer, die auch dazu beiträgt, längere Kursbewegungen zu erfassen.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch Risiken:
Der SMA am 5. Tag hat eine gewisse Verzögerung und kann die Preisentwicklung falsch einschätzen. Dies kann zu falschen Über- oder Unterhaltungsentscheidungen führen.
Selbst wenn der Kurs länger als 8 Tage andauert, kann es sich um einen Falschbruch handeln.
Die 10-Tage-Haltedauer ist zu lang, und die Verluste können relativ groß sein.
Gegenmaßnahmen:
Es kann getestet werden, um andere Indikatoren hinzuzufügen, um die Beurteilung von Trends zu unterstützen, z. B. MACD, um die Beurteilungsgenauigkeit zu verbessern.
Die Parameter können je nach Markt angepasst werden, z. B. die Anzahl der Tage, in denen die Preise ausgeführt werden, auf 6-7 Tage angepasst werden.
Es kann experimentell ein mobiler Stop-Loss eingestellt werden, um den Maximalverlust zu kontrollieren.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann auch in folgenden Bereichen optimiert werden:
Der Test kann auch andere Indikatoren hinzufügen, um Trends zu beurteilen, z. B. MACD, KDJ usw. Dies kann die Genauigkeit der Trendbeurteilung verbessern.
Optimierung der Parameter, wie die Anzahl der Tage, die der Preis am wenigsten läuft, die Anzahl der Tage, die die Position nach dem Eintritt hält, um die optimale Kombination von Parametern zu finden.
Versuchen Sie, nach dem Eintritt ein bewegtes Stop-Loss zu setzen, um das Risiko zu kontrollieren und die Stop-Loss-Marge zu optimieren. Dies kann die Einzelschäden kontrollieren, während die Sicherstellung der Erfassung des großen Trends gewährleistet wird.
Tests, ob nach dem Eintritt ein Preisziel gesetzt wird, um aktiv zu profitieren. Dies kann einen Teil des Gewinns sperren.
Eine Strategie kann in einem volatilen Umfeld geschlossen werden, um zu vermeiden, dass sie eingestellt wird. Die Implementierungsmethode kann darin bestehen, die Schwankungsrate oder die Massenindikatorbedingungen einzustellen, um die Strategie zu kontrollieren.
Zusammenfassen
Die Strategie wurde von der berühmten Traderin Linda Raschke inspiriert, um die Preisentwicklung durch die Verfolgung der 5-Tage-SMA-Indikatoren zu bestimmen und die Handelslogik zu entwerfen, um große Trends auf der Grundlage von außergewöhnlichen Preisbewegungen zu erfassen. Die Strategie hat die Vorteile einer soliden Indikatoren- und Theoriegrundlage, einer klaren Signalgeneration und einer langen Positionsdauer, die dazu beitragen, langfristige Preisbewegungen zu erfassen.
/*backtest
start: 2023-11-18 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Marcuscor
//@version=4
// Inpsired by Linda Bradford Raschke: a strategy for the T-note futures (ZN1!) that finds 8 day extended runs above/ below the 5sma and buys/ sells the first pullback below/ above the 5sma
// as of 01/10/2021 the t-test score is 4.06
strategy("8DayRun", overlay=true)
SMA = sma(close,5)
TrendUp = close > SMA
TrendDown = close < SMA
//logic to long
TriggerBuy = barssince(close < SMA) > 8
Buy = TriggerBuy[1] and TrendDown
strategy.entry("EL", strategy.long, when = Buy)
strategy.close(id = "EL", when = barssince(Buy) >10)
bgcolor(TriggerBuy ? color.red : na)
bgcolor(Buy ? color.blue : na)
// logic to short
TriggerSell = barssince(close > SMA) > 8
Sell = TriggerSell[1] and TrendUp
strategy.entry("ES", strategy.short, when = Sell)
strategy.close(id = "ES", when = barssince(Sell) > 10)
bgcolor(TriggerSell ? color.white : na)
bgcolor(Sell ? color.fuchsia : na)