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Die Solid as a Rock VIP Quant Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-19 13:54:05
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Übersicht

Diese Strategie wird The Solid as a Rock VIP Quant Strategy genannt. Sie kombiniert den Modified WMA-Indikator und den SSL Channel-Indikator, um einen stabilen und zuverlässigen quantitativen Handelsrahmen aufzubauen.

Grundsätze

Die Strategie beinhaltet zwei Indikatoren. Einer ist der modifizierte WMA-Indikator, der den durchschnittlichen Preis jedes Kerzenstücks berechnet und dann die exponentielle gleitende Durchschnittsmethode anwendet, um die Trendrichtung zu bestimmen. Der andere ist der SSL-Kanal-Indikator, der gleitende Durchschnitte der höchsten und niedrigsten Preise verwendet, um den Preiskanal zu bestimmen und den aktuellen Trendstatus zu beurteilen.

Wenn der modifizierte WMA-Indikator ein Kaufsignal erzeugt, d.h. das goldene Kreuz, kombinieren wir den SSL-Kanal-Indikator, um festzustellen, ob der Preis im Kanal geeignet ist.

Vorteile

  1. Die Kombination zweier Indikatoren macht das Kaufsignal zuverlässiger, um falsche Ausbrüche zu vermeiden.
  2. Der modifizierte WMA-Indikator kann Wendepunkte genauer bestimmen.
  3. Der SSL-Kanal beurteilt eindeutig den Preiskanal, um einen Kauf auf hohem Niveau zu vermeiden.
  4. Die Verwendung der exponentiellen gleitenden Durchschnittsmethode fördert die Ermittlung langfristiger Trends.

Risiken und Lösungen

  1. Wir können den Stop-Loss-Bereich entsprechend erweitern.
  2. Wir können die Parameter des gleitenden Durchschnitts angemessen erhöhen, um den Filtereffekt zu verbessern.
  3. Unzulässige Parameter-Einstellungen können auch die Strategieleistung beeinflussen. Wir können Parameter durch Backtesting optimieren, um die beste Parameterkombination zu finden.

Optimierungsrichtlinien

  1. Wir können verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten, wie EMA und VWMA, testen, um den am besten passenden Durchschnittslinieindikator zu finden.
  2. Wir können Lautstärkenanzeiger hinzufügen, um Signale in geringen Lautstärken zu vermeiden.
  3. Wir können verschiedene Methoden der Kanalzeichnung wie den Donchian-Kanal ausprobieren, um die Kanalgrenzen zuverlässiger zu machen.
  4. Wir können weitere Hilfsindikatoren, wie MACD und RSI, hinzufügen, um den Eintrittszeitpunkt weiter zu bestätigen.

Zusammenfassung

Durch die geniale Kombination des modifizierten WMA-Indikators und des SSL-Kanal-Indikators baut diese Strategie einen stabilen und zuverlässigen quantitativen Handelsrahmen auf. Sie hat eine starke Fähigkeit, Marktgeräusche zu filtern und gleichzeitig das Risiko eines Kaufs auf hohem Niveau zu vermeiden. Mit richtigen Parameter-Einstellungen und bestimmten Optimierungen wird es eine sehr überdurchschnittliche Strategie sein.

/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Darshana_Alwis

//@version=5
strategy("VIP", overlay=true, initial_capital=1000,currency=currency.USD,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,pyramiding=0)
//SSS = Sultan+Saud Strategy

//The original idea of the code belonges to saudALThaidy
//The strategy code is basically made out of two other indicators, edited and combined by me.
// 1- NSDT HAMA Candles => https://www.tradingview.com/script/k7nrF2oI-NSDT-HAMA-Candles/
// 2- SSL Channel => https://www.tradingview.com/script/6y9SkpnV-SSL-Channel/


//MA INFO
WickColor = input.color(color.rgb(80, 80, 80, 100), title='Wick Color', tooltip='Suggest Full Transparency.')
LengthMA = input.int(100, minval=1, title='MA Line Length', inline='MA Info')
TakeProfit = input.float(1, minval=0, title='Take Profit Percentage', step=1)
UseStopLose = input.bool(false, title='Use Stop Percentage')
StopLose = input.float(1, minval=0, title='StopLose Percentage', step=1)

MASource = close

ma(source, length, type) =>
    type == "SMA" ? ta.sma(source, length) :
     type == "EMA" ? ta.ema(source, length) :
     type == "SMMA (RMA)" ? ta.rma(source, length) :
     type == "WMA" ? ta.wma(source, length) :
     type == "VWMA" ? ta.vwma(source, length) :
     na

ma1_color  = color.rgb(230, 172, 0)
ma1 = ma(high, 200, "SMA")

ma2_color  = color.red
ma2 = ma(low, 200, "SMA")

Hlv1 = float(na)
Hlv1 := close > ma1 ? 1 : close < ma2 ? -1 : Hlv1[1]
sslUp1   = Hlv1 < 0 ? ma2 : ma1
sslDown1 = Hlv1 < 0 ? ma1 : ma2

Color1 = Hlv1 == 1 ? ma1_color : ma2_color
fillColor1 = color.new(Color1, 90)

highLine1 = plot(sslUp1, title="UP", linewidth=2, color = Color1)
lowLine1 = plot(sslDown1, title="DOWN", linewidth=2, color = Color1)

OpenLength = 25
HighLength = 20
LowLength = 20
CloseLength = 20


     
SourceOpen = (open[1] + close[1]) / 2
SourceHigh = math.max(high, close)
SourceLow = math.min(low, close)
SourceClose = (open + high + low + close) / 4

funcCalcMA1(src1, len1) => ta.ema(src1, len1)
funcCalcOpen(SourceOpen, OpenLength) => ta.ema(SourceOpen, OpenLength)
funcCalcHigh(SourceHigh, HighLength) => ta.ema(SourceHigh, HighLength)
funcCalcLow(SourceLow, LowLength) => ta.ema(SourceLow, LowLength)
funcCalcClose(SourceClose, CloseLength) => ta.ema(SourceClose, CloseLength)

MA_1 = funcCalcMA1(MASource, LengthMA)

CandleOpen = funcCalcOpen(SourceOpen, OpenLength)
CandleHigh = funcCalcHigh(SourceHigh, HighLength)
CandleLow = funcCalcLow(SourceLow, LowLength)
CandleClose = funcCalcClose(SourceClose, CloseLength)

//PLOT CANDLES
//-------------------------------NSDT HAMA Candels
BodyColor = CandleOpen > CandleOpen[1] ? color.rgb(230, 172, 0) : color.red
barcolor(BodyColor)
plotcandle(CandleOpen, CandleHigh, CandleLow, CandleClose, color=BodyColor, title='HAMA Candles', wickcolor=WickColor, bordercolor=na)
plot(MA_1, title='MA Line', color=BodyColor, style=plot.style_line, linewidth=2)

//------------------------------SSL Channel


plot_buy = false
avg = ((high-low)/2)+low
LongCondition = (Hlv1 == 1 and Hlv1[1] == -1) and (BodyColor == color.rgb(230, 172, 0)) and (MA_1 < avg) and (CandleHigh < avg) and (strategy.opentrades == 0)
if LongCondition
    strategy.entry("BUY with VIP", strategy.long)
    plot_buy := true

base = strategy.opentrades.entry_price(0)
baseProfit = (base+((base/100)*TakeProfit))
baseLose = (base-((base/100)*StopLose))

strategy.exit("SELL with VIP","BUY with VIP",limit = baseProfit)
if UseStopLose and (close < MA_1)
    strategy.exit("SELL with VIP","BUY with VIP",stop = baseLose)
if not UseStopLose and (close < MA_1)
    strategy.exit("SELL with VIP","BUY with VIP", stop = close)
    
plotshape(plot_buy, title="Buy Label", text="Buy", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=Color1, textcolor=color.white)

fill(highLine1, lowLine1, color = fillColor1)
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