Oszillatorvolatilität – hervorragende Indikator-Handelsstrategie

Überblick

Die Schwankungs-Optimismus-Indikator-Trading-Strategie ist eine quantitative Trading-Strategie, die auf den Empfehlungen von Bill Williams in seinem Buch The New Trading Dimension Kit basiert. Die Strategie verwendet die Differenz zwischen schnellen und langsamen Moving Averages, um einen Schwankungs-Indikator zu erstellen, der in Form eines Pylon-Diagramms dargestellt wird und ein Handelssignal durch die Farbänderung des Pylon-Diagramms auslöst.

Strategieprinzip

Der Kernindikator der Strategie ist der Awesome Oscillator (AO), dessen Berechnungsformel lautet:

AO = SMA(Median Price, Fast Length) - SMA(Median Price, Slow Length)

Dabei wird der Median Price als Mittelwert für den Hoch- und den Tiefpreis verwendet. Fast Length ist die Periodengröße eines schnellen Moving Averages und Slow Length ist die Periodengröße eines langsamen Moving Averages.

Der AO-Indikator spiegelt die Schwankungen der Marktpreise auf verschiedenen Zeitskalen anhand der Differenz zwischen schnellen und langsamen Moving Averages wider. Wenn der schnellen Moving Average höher ist als der langsamen Moving Average, bedeutet dies, dass die kurzfristige Preiskraft stärker als die langfristige Preiskraft ist, was ein Kaufsignal ist. Wenn der schnellen Moving Average niedriger ist als der langsamen Moving Average, bedeutet dies, dass die kurzfristige Preiskraft schwächer ist als die langfristige Preiskraft, was ein Verkaufsignal ist.

Die Strategie nutzt die aktuellen Werte des AO-Wertes und die Differenz zwischen den Werten der vorherigen Periode, um die Leerheit der aktuellen Periode zu beurteilen, und verwendet verschiedene Farben, um sie in einer Säulenkarte zu kennzeichnen: Der aktuelle AO-Wert ist größer als der der vorherigen Periode und ist blau, um zu kaufen; der aktuelle AO ist kleiner als der der vorherigen Periode und ist rot, um zu verkaufen.

Analyse der Stärken

Diese Strategie hat folgende Vorteile:

1. Die Verwendung von Moving Average Differenzen zur Konstruktion von Indikatoren, die Preisdaten ausgleichen und dazu beitragen, Marktlärm zu filtern;
2. Die Differenz zwischen der schnellen und der langsamen Durchschnittslinie, um die Preisentwicklung auf verschiedenen Zeitskalen des Marktes zu erfassen;
3. Die Säulenkarte zeigt den Leerstand intuitiv an, um die Richtung des Handels zu bestimmen.
4. Anpassbare Parameter passen die Sensitivität des Indikators an die verschiedenen Handelsarten an.

Risikoanalyse

Die Strategie birgt auch Risiken:

1. Die falsche Einstellung der Parameter kann zu häufigen Handelssignalen führen, was zu Überhandelungen führt.
2. Die Konstruktion der Schokkenindikatoren ist relativ kompliziert, die falschen Parameter können zu verpassten Handelschancen führen.
3. Pointed-Quellen sind einzigartig und können in Kombination mit anderen Kennzahlen verifiziert werden.

Um die oben genannten Risiken zu verringern, können die Parameter-Einstellungen optimiert, die Konstruktion der Indikatoren angepasst und zusätzlich mit anderen Indikatoren überprüft werden.

Optimierungsrichtung

Die Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:

1. Optimierung der Längenparameter für schnelle und langsame Durchschnittslinien, um die optimale Kombination von Parametern zu finden;
2. Versuchen Sie, andere Arten von Moving Averages zu verwenden, um AO-Indikatoren zu erstellen, z. B. EMA, LWMA usw.
3. die Kombination von Trend- und Schwankungsindikatoren zur Verbesserung der Effektivität;
4. Erhöhung der Stop-Loss-Mechanismen zur Kontrolle von Einzelschäden.

Zusammenfassen

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Handelsstrategie der Schwingungsfluktuation die Differenz zwischen den schnellen und langsamen Moving Averages nutzt, um Preistrends zu erkennen und kurzfristige Umkehrmöglichkeiten effektiv zu erkennen. Die Strategie ist klar konzipiert und leicht umzusetzen. Durch die Optimierung der Parameter und die Kombination mit anderen Indikatoren können bessere Handelsergebnisse erzielt werden.