BTC-Handelsstrategie basierend auf dem Ichimoku-Gleitenden-Durchschnittssystem
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie ist bekannt als Ichimoku Kinko Hyo Strategy, eine BTC-Trading-Strategie, die auf einer durchschnittlichen Linie basiert und mit anderen technischen Indikatoren kombiniert wird.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert hauptsächlich auf dem One-Eye-Mean-Line-System, einem Trend-Trading-Strategie-System, das mehrere technische Indikatoren umfasst. Es enthält hauptsächlich folgende Indikatoren:
Die Basislinie (Kijun Sen): Die Richtung der Markttrends, die Mitte der Höhen und Tiefen der letzten 26 Tage, die als Unterstützungs- und Widerstandslinie dienen können. Wenn der Schlusskurs die Basislinie überschreitet, erzeugt dies ein Kauf- und Verkaufssignal.
Umrechnungslinie ((Tenkan Sen): Die Bewegung des Aktienpreises, die Mitte der Höhen und Tiefen der letzten 9 Tage, kann verwendet werden, um zu bestimmen, wann man kauft oder verkauft.
Die mittlere Linie, die den Mittelwert der Mittelwertlinie darstellt, ist der Mittelwert zwischen der Referenzlinie und der Umstellungslinie und kann als Warnlinie für die Mittelwertlinie dienen.
SPAN B für die Zukunft: Die langfristige Trendlinie ist der Mittelpunkt der letzten 52 Tage und kann als Wolkenbild verwendet werden, um die langfristigen und kurzfristigen Trends zu bestimmen.
Darüber hinaus wird die Strategie mit dem RSI kombiniert, um in überkauften und überverkauften Bereichen ein Handelssignal zu senden.
Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der Schlusskurs die Referenzlinie überschreitet und sich über dem Cloud Graph befindet. Ein Verkaufsignal wird erzeugt, wenn der Schlusskurs die Referenzlinie überschreitet und sich unter dem Cloud Graph befindet.
Strategische Vorteile
Ein-Augen-Durchschnitts-Systeme sind sehr präzise und haben eine hohe Gewinnrate.
Vergessen Sie nicht die Chancen, die sich aus mehreren Kennzahlen ergeben
Der RSI ist ein guter Indikator, um einen Wendepunkt zu erkennen.
Cloud Graph zeigt kurz- und langfristige Trends
Risikoanalyse
Die Ein-Augen-Linien-Systeme sind etwas zurückgeblieben und müssen mit anderen Indikatoren beurteilt werden.
Trends sind gut, aber Schwankungen sind generell.
Die RSI-Parameter-Einstellungen sind marktgerecht
Cloudmaps sind kompliziert und erfordern Geschicklichkeit.
Optimierung durch Anpassung der Parameter der Mittellinie oder durch Kombination mit weiteren technischen Indikatoren.
Optimierungsrichtung
Optimierung der Parameter der Mittelwertlinie, damit sie Trends schneller beurteilen kann
Erhöhung von Indikatoren wie beispielsweise Moving Averages, um die Signalgenauigkeit zu verbessern
Parameter für die Anpassung des RSI an verschiedene Märkte
Ein Stop-Loss-Mechanismus könnte in Betracht gezogen werden, um Risiken zu kontrollieren.
Zusammenfassen
Die Strategie verwendet mehrere Indikatoren, wie z. B. die Durchschnittslinie und den RSI, um den Trend zu beurteilen. Die Durchschnittslinie ist jedoch eher zurückgeblieben und kann keine Erschütterung erkennen. Dies ist das Hauptrisiko der Strategie.
/*backtest
start: 2022-12-13 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("My Ichimoku Strat v2", overlay=true,default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1, initial_capital=1000, currency=currency.EUR,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.05)
// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 3, title = "From Month", minval = 1)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1)
FromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2014)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2014)
// === SERIES SETUP ===
//**** Inputs *******
KijunSenLag = input(6,title="KijunSen Lag",minval=1)
//Kijun-sen
//Support resistance line, buy signal when price crosses it
KijunSen = sma((high+low)/2,26)
buy2 = crossover(close,KijunSen) and (rising(KijunSen,KijunSenLag) or falling(KijunSen,KijunSenLag))
sell2= crossunder(close,KijunSen) and (rising(KijunSen,KijunSenLag) or falling(KijunSen,KijunSenLag))
//Tenkan-Sen
TenkanSen = sma((high+low)/2,9)
//Senkou Span A
SenkouSpanA = (KijunSen + TenkanSen)/2
//Senkou Span B
SenkouSpanB = sma((high+low)/2,52)
//Cloud conditions : ignore buy if price is under the cloud
// Huge cloud means safe support and resistance. Little cloud means danger.
buy3 = close > SenkouSpanA and close > SenkouSpanB
sell3 = close < SenkouSpanA and close < SenkouSpanB
//Chikou Span
//Buy signal : crossover(ChikouSpan,close)
//Sell Signal : crossunder(ChikouSpan,close)
ChikouSpan = close
buy1=crossover(ChikouSpan,close[26])
sell1=crossunder(ChikouSpan,close[26])
plotshape(buy1,style=shape.diamond,color=lime,size=size.small)
plotshape(sell1,style=shape.diamond,color=orange,size=size.small)
//Alerts
buyCompteur = -1
buyCompteur := nz(buyCompteur[1],-1)
buyCompteur := buy2 or buy3 ? 1 : buyCompteur
buyCompteur := buyCompteur > 0 ? buyCompteur + 1 : buyCompteur
buyCompteur := sell2 or sell3 ? -1 : buyCompteur
sellCompteur = -1
sellCompteur := nz(sellCompteur[1],-1)
sellCompteur := sell2 or sell3 ? 1 : sellCompteur
sellCompteur := sellCompteur > 0 ? sellCompteur + 1 : sellCompteur
sellCompteur := buy2 or buy3 ? -1 : sellCompteur
//RSI
src = close, len = input(14, minval=1, title="RSI Length")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
buyRSI = crossover(rsi,40) and close > TenkanSen and rsi[5]<30 and (rsi-rsi[1])>5
sellRSI = crossunder(rsi,60) and close < TenkanSen and rsi[5]>70 and (rsi[1]-rsi)>5
plotshape(buyRSI,style=shape.triangleup,color=lime,transp=0,location=location.belowbar,size=size.small)
sell= sell2 and sell3 or (sell1 and buyCompteur <= 8) or sellRSI
buy=buy2 and buy3 or (buy1 and sellCompteur <=8) or buyRSI
plotchar(buy,char='B',size=size.small,color=lime)
plotchar(sell,char='S',size=size.small,color=orange)
//plots
plot(KijunSen,title="Kijun-Sen",color=blue,linewidth=4)
plot(TenkanSen,title="Tenkan-Sen",color=red,linewidth=2)
cloudA = plot(SenkouSpanA,title="cloud A", color=lime,offset=26,linewidth=2)
cloudB = plot(SenkouSpanB,title="cloud B", color=orange,offset=26,linewidth=2)
plot(ChikouSpan,title="lag span",color=fuchsia, linewidth=2,offset=-26)
//plot()
fill(cloudA,cloudB,color=SenkouSpanA>SenkouSpanB?lime:orange)
//plot(close,color=silver,linewidth=4)
// === ALERTS ===
strategy.entry("L", strategy.long, when=(buy and (time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)) and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59))))
strategy.close("L", when=(sell and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59))))