Doppelte Trailing Stop Turtle-Handelsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie nutzt die Hafenhandelsregel, um zwei Tracking-Stopps einzurichten, die Verluste durch doppelte Tracking-Stopps begrenzen und gleichzeitig verschiedene Parameter einstellen, um Marktlärm zu filtern und zu kaufen, wenn der Trend deutlicher ist.
Strategieprinzip
Die Strategie bestimmt den Zeitpunkt des Kaufs, indem sie vor allem zwei Stop-Loss-Punkte long_1 und long_2 verfolgt. Long_1 verfolgt den längerfristigen Trend, long_2 den kürzerfristigen Trend.
Wenn der Preis höher als long_1 ist, befindet sich der Markt in einem längerfristigen Aufwärtstrend. Wenn der Preis niedriger als long_2 ist, was darauf hindeutet, dass eine kurze Rückkehr eine bessere Einstiegsmöglichkeit bietet, dann wird mehr eingesetzt. Wenn der Preis niedriger als long_1 ist, ist der Trend in der langfristigen Periode nicht festgelegt.
Nach dem Eintritt werden zwei Tracking-Stop-Loss-Punkte Stoploss1 und Stoploss2 eingerichtet und mit profit1 und profit2 verglichen, um den Maximalwert zu erhalten und so den Gewinn zu sperren.
Analyse der Stärken
- Durch doppelte Verfolgung von Stop-Losses können Risiken effektiv kontrolliert und Gewinne maximiert werden
- In Kombination mit zwei Arten von langfristigen und kurzfristigen Indikatoren kann ein Teil des Lärms gefiltert werden, um bei klaren Trends einzutreten.
- Die Konservativität der Freiheitssteuerung kann durch Parameter angepasst werden
Risikoanalyse
- Die Strategie ist eher konservativ und man kann einige Chancen verpassen.
- Unzureichende Einstellung des Stopps kann zu früh zum Stoppen führen
- Weniger Transaktionen, möglicherweise größere Einzelschäden
Durch die richtige Anpassung der Long- und Profit-Parameter kann die Strategie aggressiver gestaltet und die Anzahl der Transaktionen erhöht werden. Gleichzeitig kann der Stop-Loss-Algorithmus optimiert und automatische Anpassungen vorgenommen werden.
Optimierungsrichtung
- Optimierung von long und profit Parameter finden Sie die optimale Kombination von Parametern
- Versuchen Sie, die Wort- oder Schattenstrahl-Stop-Algorithmen zu verwenden, um unnötige Stopps zu reduzieren.
- Erhöhung der Lageröffnungsbedingungen, um die Geräusche zu filtern und deutliche Trends zu finden
- Die Suche nach einem echten Durchbruch in Verbindung mit dem Handelsvolumen
Zusammenfassen
Die Strategie ist insgesamt eher konservativ und für Investoren geeignet, die stetig wachsen wollen. Durch die Optimierung von Parameteranpassungen und Stop-Loss-Algorithmen kann die Aggressivität der Strategie angemessen erhöht werden. Darüber hinaus ist ein Mechanismus zur Erhöhung des Filtermarktrausches eine weitere Optimierungsrichtung.
/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Turtle Project",overlay= true)
//-----------------------------------------------------------
entry_1 = input(55)
profit_1 = input(20)
long_1 = float(na)
long_1:= if high[entry_1] >= highest(high,entry_1)
high[entry_1]
else
long_1[1]
profit1 = float(na)
profit1:= if low[profit_1] <= lowest(low,profit_1)
low[profit_1]
else
profit1[1]
//-----------------------------------------------------------
entry_2 = input(20)
profit_2 = input(10)
long_2 = float(na)
long_2:= if high[entry_2] >= highest(high,entry_2)
high[entry_2]
else
long_2[1]
profit2 = float(na)
profit2:= if low[profit_2] <= lowest(low,profit_2)
low[profit_2]
else
profit2[1]
//------------------------------------------------------------
stoploss_1= lowest(low,1) < long_1 and highest(high,1) > long_1
stoploss_2= lowest(low,1) < long_2 and highest(high,1) > long_2
stop_1 = input(1)/100
stop_2 = input(2)/100
plotchar(stoploss_1, "high1", "▲",location.top,color=color.red )
plotchar(stoploss_2, "high2", "▲",location.top,color=color.blue)
//------------------------------------------------------------
if strategy.position_size == 0
if low < long_1
if high < long_1
strategy.entry("longlong_4",strategy.long, stop=long_1)
if strategy.position_size == 0
if low > long_1
if high < long_2
strategy.entry("longlong_3",strategy.long, stop=long_2)
stoploss1 = float(na)
stoploss1:= stoploss_1 ? strategy.position_avg_price * (1 - stop_1) : stoploss1[1]
stoploss__1 = max(stoploss1,profit1)
if high > long_1 and strategy.position_size > 0
strategy.exit("exit_1 ","longlong_4",stop=stoploss__1)
stoploss2 = float(na)
stoploss2:= stoploss_2 ? strategy.position_avg_price * (1 - stop_2) : stoploss2[1]
stoploss__2 = max(stoploss2,profit2)
if high > long_2 and strategy.position_size > 0
strategy.exit("exit_2 ","longlong_3",stop=stoploss__2)
//--------------------------------------------------------------
plot(long_1,color=color.red ,linewidth=3)
plot(long_2,color=color.blue,linewidth=3)
plot(profit1,color=color.red, linewidth=1)
plot(profit2,color=color.blue, linewidth=1)
//plot(stoploss__1,style=plot.style_circles, color=color.yellow)
//plot(stoploss__2,style=plot.style_circles, color=color.yellow)
plot(stoploss1,style=plot.style_circles, color=color.blue)
plot(stoploss2,style=plot.style_circles, color=color.red)
//--------------------------------------------------------------