Integriertes Ichimoku-Keltner-Handelssystem auf Basis einer gleitenden Durchschnittsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-20 13:40:08
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Übersicht

Diese Strategie integriert eine gleitende Durchschnittsstrategie, Ichimoku-Cloud-Diagramme und technische Indikatoren des Keltner-Kanals, um Trendfolgen und Durchbruchshandel zu erreichen, der für den hochfrequenten algorithmischen Handel geeignet ist.

Strategieprinzip

Verwenden Sie den Keltner-Kanal, um zu beurteilen, ob der Aktienkurs die oberen und unteren Schienen des Kanals als Signal für die Eröffnung von Positionen übersteigt
Ichimoku-Wolkendiagramme beurteilen die Trendrichtung und verwenden den Keltner-Kanal
Die gleitende Durchschnittsstrategie sendet Schlusssignale.

Analyse der Vorteile

Integration mehrerer technischer Indikatoren für ein umfassendes Urteil zur Verbesserung der Entscheidungsgenauigkeit
Keltner-Kanal beurteilt Überkauf- und Überverkaufsbedingungen, um bei der Eröffnung von Positionen nicht nach Höchstwerten und Tiefwerten zu jagen
Ichimoku-Wolken-Charts beurteilen die wichtigsten Trends, um gegen den Trend zu handeln.
Die gleitende Durchschnittsstrategie filtert Schocks und verhindert eine übermäßige Empfindlichkeit

Risikoanalyse

Die Integration mehrerer Indikatoren macht die Parameter-Einstellungen komplexer und erfordert sorgfältige Tests
Die Kreuzung von Konversionslinie und Basislinie von Cloud-Charts ist nicht immer ein zuverlässiges Handelssignal
Der Keltner-Kanal muss die Parameter an die Merkmale der verschiedenen Bestände anpassen.

Optimierungsrichtlinien

Bewertung der Serverleistung und angemessene Verkürzung der gleitenden Durchschnittszyklen zur Erhöhung der Handelsfrequenz
Prüfung der Empfindlichkeit verschiedener Bestände gegenüber Parametern und Festlegung von Anpassungsparametern
Steigerung der Stop-Loss-Strategie zur Verringerung von Einzelverlusten

Zusammenfassung

Diese Strategie integriert Ichimoku-Cloud-Charts, Keltner-Kanäle und gleitende Durchschnittsstrategien mit mehreren technischen Indikatoren, um Trendverfolgung und effizienten Durchbruchshandel zu erreichen. Im Vergleich zu einem einzigen Indikator ist das Urteil dieser Strategie umfassender und genauer und vermeidet bestimmte falsche Signale. Gleichzeitig gibt es auch Probleme, dass die Parameter-Einstellungen komplexer sind und für einzelne Aktien optimiert werden müssen. Im Allgemeinen eignet sich diese Strategie für den hochfrequenten algorithmischen Handel mit signifikanten Auswirkungen.

/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
// Author: Persio Flexa
// Description: Ichimoku Clouds with Keltner Channel, perfect for margin trading 
strategy("Ichimoku Keltner Strategy", overlay=true) 

// -- Keltner ------------------------------------------------------------------
source = close

useTrueRange = input(true)
length = input(18, minval=1) 
mult = input(1.8)

ma = sma(source, length)
range = useTrueRange ? tr : high - low
rangema = sma(range, length)
upper = ma + rangema * mult
lower = ma - rangema * mult

plot(ma, title="BASE", color=orange,transp=85)
plot(upper, title="UPPER", color=red)
plot(lower, title="LOWER", color=green)

//crossUpper = crossover(source, upper)
//crossLower = crossunder(source, lower)
crossUpper = source > upper
crossLower = source  < lower

bprice = 0.0
bprice := crossUpper ? high+syminfo.mintick : nz(bprice[1])

sprice = 0.0
sprice := crossLower ? low -syminfo.mintick : nz(sprice[1]) 

crossBcond = false
crossBcond := crossUpper ? true 
 : na(crossBcond[1]) ? false : crossBcond[1]

crossScond = false
crossScond := crossLower ? true 
 : na(crossScond[1]) ? false : crossScond[1]

cancelBcond = crossBcond and (source < ma or high >= bprice )
cancelScond = crossScond and (source > ma or low <= sprice )

// ---------------------------------------------------------------------


// -- Ichimoku

ATRlength = input(200, minval=1)
ATRMult = input(2.272, minval=1)

ATR = rma(tr(true), ATRlength)

len = input(26, minval=1, title="EMA Length")
src = input(close, title="Source")
out = ema(src, len)

emaup = out+(ATR*ATRMult)
emadw = out-(ATR*ATRMult)

conversionPeriods = input(15, minval=1),
basePeriods = input(35, minval=1)
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1),
displacement = input(26, minval=1)

donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))

conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

p1 = plot(leadLine1, offset = displacement, color=green,transp=85, title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement, color=red,transp=85, title="Lead 2")
fill(p1, p2,silver) 

longCond    = crossover(conversionLine, baseLine)
shortCond   = crossunder(conversionLine, baseLine)
// -------------------------------------------------------------------------

if (crossUpper and (conversionLine > baseLine))
    strategy.entry("long", strategy.long, stop=bprice, comment="LONG")

if (crossLower and (conversionLine < baseLine))
    strategy.entry("short", strategy.short, stop=sprice, comment="SHORT")
    
strategy.close("long", when = (shortCond and source < lower))
strategy.close("short", when = (longCond and source > upper))

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