Strategie für einen doppelten Breakout der bewegten Durchschnittsspanne

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-20 13:59:38
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Übersicht

Diese Strategie identifiziert Trendbruch durch Berechnung gleitender Durchschnitte über verschiedene Zeitrahmen.

Strategie Logik

Der 10-tägige EMA überschreitet den 200-tägigen EMA und der 20-tägige EMA überschreitet den 50-tägigen EMA. Der 20-tägige EMA überschreitet den 50-tägigen EMA und der 10-tägige EMA überschreitet den 200-tägigen EMA. Der doppelte gleitende Durchschnittsdesign filtert falsche Ausbrüche effektiv.

Die Strategie berechnet zunächst vier exponentielle gleitende Durchschnitte (EMAs) über die 10-Tage-, 20-Tage-, 50-Tage- und 200-Tage-Perioden. Die 10-Tage-EMA repräsentiert einen kurzfristigen Trend, einen 20-Tage-Zwischen-, 50-Tage-Mittel- und einen 200-Tage-Langzeittrend. Wenn die kürzere EMA die längere EMA überschreitet, signalisiert sie eine mögliche Trendwende. Die Verwendung eines einzigen EMA-Crossovers erzeugt jedoch leicht falsche Signale.

Um die Zuverlässigkeit zu verbessern, wird in der Strategie zwei Filterschichten angewendet: Die 10/200 EMA-Kreuzmessung zeigt langfristige/kurzfristige Trendveränderungen, während die 20/50 EMA-Kreuzmessung mittelfristige/mittelfristige Trendveränderungen zeigt.

Die doppelte EMA-Filterung reduziert die falschen Signale erheblich und sorgt so für zuverlässigere Handelsdaten.

Vorteile

Die doppelte EMA-Filterung senkt die falschen Signale erheblich
Mehrfache Zeitrahmen bieten Robustheit
Einfache Parametrierung erleichtert die Nutzung

Risiken

Starke Trendverfolgung, aber keine Umkehrungen
Potenziell große Stopps bei Trendwechseln
Unzureichende Vergangenheit Nachteile neuer/exotischer Vermögenswerte

Zu den Verbesserungen gehören die Lockerung der Ausbruchsschwellen, das Hinzufügen der Volumenbestätigung und die Optimierung der Parameter.

Möglichkeiten zur Verbesserung

Volume überprüft, ob der Ausbruch real ist oder nur geringe Aktivität.
Zusätzliche Indikatoren wie MACD, KDJ für mehr Stabilität.
Optimieren von Parametern wie 10/20-Tage-EMA-Dauer für sich verändernde Märkte.

Zusammenfassend kann der doppelte gleitende Durchschnittskern ergänzt durch Optimierung, Volumen und weitere Indikatoren ein stabiles Trendverfolgungssystem aufbauen.

Schlussfolgerung

Eine einfache, aber praktische Trendfolgestrategie. Der doppelte EMA-Kern filtert falsche Ausbrüche zuverlässig nach Qualitätssignalen. Einfache Parametrierung erleichtert auch die Einführung. Weitere Verbesserungen im Risikomanagement und bei der Optimierung können die Leistung steigern. Insgesamt eine durch Einfachheit gestützte zugängliche Einführungsquantitätsstrategie.

/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-13 02:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Advancing Our Basic Strategy", overlay=true)

ema10 = ema(close, 10)
ema20 = ema(close, 20)
ema50 = ema(close, 50)
ema200 = ema(close, 200)

long = ema10 > ema200 and ema20 > ema50
short = ema10 < ema200 and ema20 < ema50
longcondition = long and long[10] and not long[11]
shortcondition = short and short[10] and not short[11]

closelong = ema10 < ema200 or ema20 < ema50 and not long[11]
closeshort = ema10 > ema200 or ema20 > ema50 and not short[11]

plot(ema10, title="10", color=green, linewidth=2)
plot(ema20, title="20", color=red, linewidth=3)
plot(ema50, title="50", color=purple, linewidth=2)
plot(ema200, title="200", color=blue, linewidth=3)

testPeriodStart = timestamp(2018,8,1,0,0)
testPeriodStop = timestamp(2038,8,30,0,0)

if time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop
    strategy.entry("Long", strategy.long, 1, when=longcondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, 1, when=shortcondition)
    

strategy.close("Long", when = closelong)
strategy.close("Short", when = closeshort)

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