Trendfolgendes Turtle-System
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie ist die tatsächliche Code-Implementierung des berühmten Turtle-Handelssystems, die 55-Zyklus-Kanäle als Eintrittssignal und 20-Zyklus-Kanäle als Ausstiegssignal verwendet, um Trends mit längeren Perioden zu verfolgen und gehört zu den Strategien des Trend-Tracking-Typs.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert hauptsächlich auf zwei Indikatoren: Eintrittskanäle mit 55-Zyklus-Höchst- und Tiefpreisen (HI) und LO-Einbauten sowie Exit-Kanäle mit 20-Zyklus-Höchst- und Tiefpreisen (HI) und LO-Einbauten.
Es wird ein Kaufsignal erzeugt, wenn der Preis den 55-Zyklus-Kanal überschreitet. Es wird ein Verkaufsignal erzeugt, wenn der Preis den 55-Zyklus-Kanal unterschreitet.
Wenn der Preis die 20-Zyklus-Kanal durchbricht, werden mehrere Optionen ausgeglichen. Wenn der Preis die 20-Zyklus-Kanal durchbricht, werden leere Optionen ausgeglichen. Dies ist die Ausstiegslogik der Strategie.
Die Strategie zeichnet gleichzeitig 55- und 20-Zykluskanäle ab, um die Ein- und Ausstiegspunkte der Strategie zu sehen.
Analyse der Stärken
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
- Der Trend verläuft in einer langen Linie, der Rückzug ist relativ gering.
- Eintrittssignale sind klar, die Kanalprinzipien sind angewendet und die Rücknahme ist gut gesteuert
- Der Ausstiegsmechanismus ist strenger und verhindert Verluste durch Umkehrungen.
- Einfache Parameter-Einstellungen und einfache Implementierung
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
- Es ist nicht möglich, kurzfristige Chancen zu nutzen und die Rentabilität ist relativ gering.
- Das ist die einzige Möglichkeit, die es gibt, um die Situation zu ändern.
- Überschüssige Verluste, die durch einseitige Handlungen nicht wirksam kontrolliert werden können
- Parametric, sehr empfindlich auf Parameter
Das Risiko kann durch folgende Maßnahmen verringert werden:
- Optimierung von Parametern, um die optimale Kombination von Parametern zu finden
- Erhöhung der Stop-Loss-Strategien, um die Verluste unter einseitigen Umständen zu kontrollieren
- Identifizierung potenzieller Umkehrmöglichkeiten in Verbindung mit anderen Indikatoren
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann in folgenden Richtungen optimiert werden:
- Optimierung der Parameter für Ein- und Ausfahrten, um die optimale Kombination von Parametern zu finden
- Erhöhung der Volatilitätsindikatoren zur Vermeidung von Schwankungen
- In Kombination mit einem Handelsvolumen-Indikator sorgt der Einstieg für größere Handelsvolumen
- Erhöhung der mobilen Stop-Loss-Strategie, um die Stop-Loss-Linie in Echtzeit zu verfolgen
- Mehrzeitkonvergenz mit mehreren Zeitzyklen
Zusammenfassen
Die Strategie als Ganzes ist eine sehr typische Trend-Tracking-Strategie, die durch die Kanäle, um die mittellange Trend zu fangen, Rückzug Kontrolle ist besser. Es gibt auch einige typische Probleme der Trend-Tracking-Strategie, wie die Trend-Unzulänglichkeit zu fangen, ist es schwierig, um die Umkehrung zu reagieren, etc. Durch die Optimierung von mehreren Aspekten, können die Vorteile der Strategie, um ein zuverlässiges quantitative Strategie zu spielen.
/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © racer8
//@version=4
strategy("Turtle System", overlay=true)
n = input(55,"Entry Length")
e = input(20,"Exit Length")
HI = highest(n)
LO = lowest(n)
hi = highest(e)
lo = lowest(e)
if close>HI[1]
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if close<LO[1]
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if low<lo[1]
strategy.close("Buy")
if high>hi[1]
strategy.close("Sell")
plot(HI,color=color.lime)
plot(LO,color=color.red)
plot(hi,color=color.blue)
plot(lo,color=color.maroon)