Das Turtle Trend Trading System

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-20 14:16:48
Tags:

Übersicht

Diese Strategie ist die eigentliche Codeimplementierung des berühmten Turtle-Handelssystems, das einen 55-Perioden-Kanal für Eintrittssignale und einen 20-Perioden-Kanal für Ausstiegssignale verwendet, um längerfristige Trends zu verfolgen.

Strategie Logik

Die Strategie basiert hauptsächlich auf zwei Indikatoren: dem 55-Perioden-Höchstpreis (HI) und dem niedrigsten Preis (LO) für den Aufbau des Eingangskanals und dem 20-Perioden-Höchstpreis (hi) und dem niedrigsten Preis (lo) für den Aufbau des Ausgangskanals.

Wenn der Preis über den 55-Perioden-Kanal bricht, wird ein Kaufsignal generiert; wenn der Preis unter den 55-Perioden-Kanal bricht, wird ein Verkaufssignal generiert.

Wenn der Preis unter den 20-Perioden-Kanal bricht, werden Long-Positionen geschlossen; wenn der Preis über den 20-Perioden-Kanal bricht, werden Short-Positionen geschlossen.

Die Strategie zeichnet auch den 55-Perioden-Kanal und den 20-Perioden-Kanal, der die Ein- und Ausstiegspunkte der Strategie visuell sehen kann.

Analyse der Vorteile

Die wichtigsten Vorteile dieser Strategie sind:

Nachverfolgung von mittelfristigen bis langfristigen Trends mit relativ geringen Abzügen
Übersichtliche Eintrittssignale unter Verwendung des Kanalprinzips und einer guten Abnahmekontrolle
Strenger Ausstiegsmechanismus zur Vermeidung von Verlusten durch Umkehrungen
Einfache Parameter-Einstellungen, einfach umzusetzen

Risikoanalyse

Diese Strategie birgt auch einige Risiken:

Nicht in der Lage, kurzfristige Chancen zu nutzen, relativ schwache Rentabilität
Unfähig, mit plötzlichen Ereignissen fertig zu werden, neigt dazu, Verluste zu stoppen
Kann nicht wirksam übermäßige Verluste auf Einbahnmärkten kontrollieren
Sehr empfindlich gegenüber Parametern

Die Risiken können durch:

Parameteroptimierung zur Suche nach optimalen Kombinationen
Hinzufügen von Stop-Loss-Strategien zur Kontrolle von Einwegverlusten auf dem Markt
Kombination anderer Indikatoren zur Ermittlung potenzieller Umkehrmöglichkeiten

Optimierungsrichtlinien

Die Strategie kann in mehreren Aspekten optimiert werden:

Optimierung der Eingangs- und Ausgangskanalparameter, um eine optimale Kombination zu finden
Hinzufügen von Volatilitätsindikatoren zur Vermeidung von unruhigen Märkten
Kombination von Handelsvolumenindikatoren zur Sicherstellung verstärkter Volumina bei Eingangssignalen
Fügen Sie bewegliche Stop-Loss-Strategien hinzu, um dynamischen Stop-Loss-Linien zu folgen
Kombination mehrerer Zeitrahmen für einen umfassenden Handel mit mehreren Zeitrahmen

Schlussfolgerung

Zusammenfassend ist dies eine sehr typische Trend-Following-Strategie, die Kanäle verwendet, um mittelfristige bis langfristige Trends mit guter Drawdown-Kontrolle zu erfassen. Sie hat auch einige typische Probleme von Trend-Following-Strategien, wie unzureichende Trend-Fangfähigkeit und Schwierigkeiten beim Umgang mit Umkehrungen. Mit umfassenden Optimierungen können die Vorteile vollständig realisiert werden, um eine zuverlässige quantitative Strategie zu werden.

/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © racer8
//@version=4
strategy("Turtle System", overlay=true)

n = input(55,"Entry Length")
e = input(20,"Exit Length")

HI = highest(n)
LO = lowest(n)
hi = highest(e)
lo = lowest(e)

if close>HI[1]
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if close<LO[1]
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    
if low<lo[1]
    strategy.close("Buy")

if high>hi[1]
    strategy.close("Sell")

plot(HI,color=color.lime)
plot(LO,color=color.red)
plot(hi,color=color.blue)
plot(lo,color=color.maroon)

Mehr