Strategie zur Umkehrung des doppelten gleitenden Durchschnitts

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-20 14:43:41
Tags:

Übersicht

Dies ist eine Trendfolgende und Umkehrhandelsstrategie, die auf einfachen gleitenden Durchschnitten basiert. Es verwendet die Überquerung von 1-Tage- und 4-Tage-gleitenden Durchschnitten, um die Trendrichtung zu bestimmen und Kauf- und Verkaufssignale zu generieren.

Strategie Logik

Wenn der 1-Tage-MA unter den 4-Tage-MA überschreitet, wird ein Verkaufssignal generiert. Wenn der 1-Tage-MA über den 4-Tage-MA überschreitet, wird ein Kaufsignal generiert.

Nach dem Markteintritt werden Stop-Loss- und Take-Profit-Punkte gesetzt. Der Stop-Loss wird 10 Punkte unter dem Einstiegspreis gesetzt. Der Take-Profit wird 100 Punkte über dem Einstiegspreis gesetzt. Dies kann Verluste begrenzen und Gewinne sperren.

Analyse der Vorteile

Verwendet doppelte MAs, um Umkehrpunkte einfach und praktisch zu identifizieren
Sätze mit Stop-Loss- und Gewinnspielraum zur Begrenzung des Risikos
Einstellbare Parameter, die sich an unterschiedliche Marktbedingungen anpassen lassen
leicht zu verstehen und umzusetzen, für Anfänger geeignet

Risikoanalyse

Ungültige MA-Parameter können zu Überhandelungen oder fehlenden Gelegenheiten führen
Unzulässige Stop-Loss- und Take-Profit-Einstellungen können zu einem vorzeitigen Ausstieg führen
Die Verzögerung bei doppelten Zertifizierungen zur Identifizierung von Umkehrungen kann zu Verlusten führen
Schlechte Leistung, wenn die Parameter nicht an Marktveränderungen angepasst werden

Die Risiken können gemildert werden, indem Parameter eingestellt, dynamische Stopps eingestellt, andere Indikatoren für die Signalvalidierung eingesetzt werden usw.

Optimierungsrichtlinien

Hinzufügen von MACD, KD zum Filtern falscher Signale
Untersuchung der Auswirkungen verschiedener MA-Perioden
Hinzufügen eines Trendfilters zur Vermeidung von Gegentrends
Verwenden von proportionalem Stopp anstelle von festen Werten
Dynamische Anpassung der Parameter nach Volatilität

Zusammenfassung

Dies ist eine typische doppelte MA-Umkehrstrategie insgesamt. Sie identifiziert Umkehrungen durch schnelle und langsame MA-Kreuzungen, kontrolliert das Risiko mit Stopps, einfach und praktisch für Anfänger zu verstehen. Mit Parameter-Tuning und Optimierungen kann sie anpassungsfähig sein und Filter hinzufügen kann es weiter verbessern. Es ist eine sehr gute Starter-Strategie zum Lernen.

/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © cesarpieres72

//@version=5
strategy("300% STRATEGY", overlay=true, margin_long=10, margin_short=10)
 
var float lastLongOrderPrice = na
var float lastShortOrderPrice = na

longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 1), ta.sma(close, 4))
if (longCondition)
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)  // Enter long

shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 1), ta.sma(close, 4))
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short Entry", strategy.short)  // Enter short

if (longCondition)
    lastLongOrderPrice := close

if (shortCondition)
    lastShortOrderPrice := close

// Calculate stop loss and take profit based on the last executed order's price
stopLossLong = lastLongOrderPrice - 170  // 10 USDT lower than the last long order price
takeProfitLong = lastLongOrderPrice + 150  // 100 USDT higher than the last long order price
stopLossShort = lastShortOrderPrice + 170  // 10 USDT higher than the last short order price
takeProfitShort = lastShortOrderPrice - 150  // 100 USDT lower than the last short order price

// Apply stop loss and take profit to long positions
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long Entry", stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong)

// Apply stop loss and take profit to short positions
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short Entry", stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort)

Mehr