Die Strategie für den Indikator für das relative Volumen

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-20 15:12:56
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Strategieübersicht

Dies ist eine quantitative Handelsstrategie, die auf dem Relative Strength Index (RSI) und dem Relative Volume-Indikator basiert.

Strategie Logik

Die Strategie umfasst zwei Indikatoren: Relative Strength Index (RSI) und Relative Volume (RVOL). Der RSI beurteilt die Überkauf-/Überverkaufswerte. Der RSI unter 30 deutet auf Überkauf und der RSI über 70 auf Überkauf hin. Der RVOL erfasst Volumenanstiege im Vergleich zum jüngsten Durchschnitt. Wenn der RVOL über einer Schwelle liegt, zeigt er einen starken Kauf-/Verkaufsdruck an.

Die Strategie ist folgendermaßen ausgerichtet: Long gehen, wenn der RSI überkauft ist (über dem Schwellenwert) UND RVOL nach oben schießt; Short gehen, wenn der RSI überverkauft ist (unter dem Schwellenwert) UND RVOL nach oben schießt.

Analyse der Vorteile

Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, den aggressivsten Teil eines Trends zu lokalisieren, indem überkauftes/überverkauftes Signal des RSI und das hohe relative Volumensignal kombiniert werden.

Im Vergleich zur Verwendung von RSI allein enthält diese Strategie Volumeninformationen, um einen Markteintritt mit unzureichender Liquidität zu vermeiden.

Risikoanalyse

Die größte Gefahr dieser Strategie ist die Möglichkeit, dass RSI falsche Signale gibt. Wenn der Markt im Bereich ist, kann RSI häufig in / aus OB / OS-Zonen überqueren und falsche Signale erzeugen. Außerdem ist diese Strategie empfindlich auf Volumenänderungen. Niedrige Liquiditätsinstrumente können die Rentabilität reduzieren.

Um die Risiken zu mindern, können die Parameter des RSI angepasst werden, wie z. B. die Erhöhung der Durchschnittsperiode oder die Erhöhung der Schwelle für RVOL.

Optimierungsrichtlinien

Zu den möglichen Optimierungen gehören:

Hinzufügen von Liquiditätsindikatoren, um illiquide Instrumente zu vermeiden;
Es werden nur bei Volatilitätserhöhungen Volatilitätsmetriken zum Handel hinzugefügt.
Einrichtung von Mechanismen zur Vermeidung falscher Ausbrüche, z. B. Überwachung des Volumens;
Stärkung des Stop-Loss-Verfahrens zur Begrenzung der Abzüge;
Parameter-Tuning basierend auf Backtests, um optimale Einstellungen zu finden.

Schlussfolgerung

Die Relative Volume-Strategie schafft es, Punkte mit steigendem Volumen innerhalb der OB/OS-Zonen zu lokalisieren, indem sie RSI und Relative Volume einbezieht, was sie zu einer effektiven Trend-Fangstrategie macht.

/*backtest
start: 2022-12-13 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gary_trades
//This script is a basic concept to catch breakout moves utilising a spike in relative volume when the RSI is high (for longs) or when the RSI is low (for shorts).
//Drawdown is typically low as it exits out of the trade once the RSI returns back to "normal levels".

//@version=4
strategy(title="Relative Volume & RSI Pop", shorttitle="VOL & RSI Pop", overlay=false, precision=2, margin_long=100, margin_short=100)

//RSI
RSIlength = input(14, title="RSI Period")
RSItop = input(70, title="RSI buy", minval= 69, maxval=100)
RSIbottom = input(35, title="RSI short", minval= 0, maxval=35)
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)
RSIco = crossover(vrsi, RSItop)
RSIcu = crossunder(vrsi, RSIbottom)
plot(vrsi, "RSI", color=color.purple)
band1 = hline(70, "Upper Band", color=#C0C0C0)
bandm = hline(50, "Middle Band", color=color.new(#C0C0C0, 50))
band0 = hline(30, "Lower Band", color=#C0C0C0)
fill(band1, band0, color=color.purple, transp=90, title="Background")

//RELATIVE VOLUME
RVOLlen = input(14, minval=1, title="RV Period")
av = sma(volume, RVOLlen)
RVOL = volume / av
RVOLthreshold = input(1.5,title="RV Threshold", minval=0.5, maxval=10)

//TRADE TRIGGERS
LongCondition = RSIco and RVOL > RVOLthreshold
CloseLong = vrsi < 69

ShortCondition = RSIcu and RVOL > RVOLthreshold
CloseShort = vrsi > 35

if (LongCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    
strategy.close("Long", when = CloseLong)    

if (ShortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    
strategy.close("Short", when = CloseShort)

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