Quantitative Handelsstrategie basierend auf Bollinger Bands und MACD
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie kombiniert die Bollinger Bands mit dem MACD-Index und nutzt die Bollinger Bands, um Übersellmöglichkeiten zu ermitteln, und den MACD-Index, um eine Trendwende zu ermitteln. Die Strategie wird als Bollinger MACD-Umkehrstrategie bezeichnet.
Strategieprinzip
Die Strategie berechnet zunächst die 20-Tage-Bulling-Bänder, einschließlich der mittleren, oberen und unteren Bahnen. Wenn der Preis die Unterbahn berührt, wird der Markt als überverkauft angesehen. In Verbindung mit dem MACD-Indikator wird beurteilt, ob der Trend umgekehrt ist.
Konkret erzeugt Brin ein Kaufsignal, wenn ein Downtrend-Kontakt und ein MACD-Differenz gleichzeitig zur Durchbruch-Signallinie ausgelöst werden; ein Stop-Signal wird erzeugt, wenn ein Anstieg des Schlusskurses den Stop-Loss überschreitet.
Strategische Stärkenanalyse
Die Strategie integriert die Brin-Band-Bewertung überverkaufter Gebiete und die MACD-Bewertung von Trendwende-Signalen, um einen niedrigeren Kaufpreis zu erzielen. Die Strategie enthält außerdem einen Stop-Stop-Methode, mit der Gewinne gesperrt und Verluste vermieden werden können.
Die Vorzüge sind:
- Kombination von Brin Belt Overselling Zonen und MACD-Indikator, um einen günstigen Kaufpunkt zu erreichen
- Verwenden Sie die MACD-Indikatoren, um Trendwendepunkte zu ermitteln und die Wahrscheinlichkeit eines Fehlbruchs zu verringern
- Ein Stop-Loss-Stopp ermöglicht eine effektive Risikokontrolle
Strategische Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch Risiken, die sich auf folgende Bereiche konzentrieren:
- Die Wahrscheinlichkeit, dass der Brin-Band durchbrochen wurde, könnte dazu führen, dass der Urteil über die Überverkaufszone fehlschlägt.
- Ein MACD-Differenzbruch kann auch ein Falschbruch sein, um die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers zu beurteilen.
- Unvernünftiges Einstellen der Stopppositionen, möglicherweise zu locker oder zu streng, was zu unzureichender Abwehr oder zu starkem Stoppen führt
Die folgenden Maßnahmen können gegen diese Risiken eingesetzt werden:
- In Kombination mit anderen Kennzahlen, die die Wirksamkeit des Brin-Band-Break-Signals bestätigen
- Filter, wie z.B. die Erhöhung der Energiezufuhr, um MACD-Falschdurchbrüche zu vermeiden
- Optimierung und Test verschiedener Parameterstop-Systeme
Richtung der Strategieoptimierung
Die Strategie kann noch weiter optimiert werden, insbesondere durch:
- Optimierung der Brin-Band-Parameter und Suche nach besseren Lösungen für die Beurteilung von Überverkaufszonen
- Erhöhung von Filtern wie Energieindikatoren, um die MACD-Beschlusswirksamkeit zu verbessern
- Testen Sie die Stop-Loss-Methode für Indikatoren wie ATR, um bessere Parameter zu finden
- Das Modul zur Trendbeurteilung wurde hinzugefügt, um einen Abweichhandel zu vermeiden.
- Das Ziel ist es, die Gesamtwirksamkeit von Strategien zu verbessern, indem es die Entscheidungsmodelle in Verbindung mit Methoden des maschinellen Lernens trainiert.
Zusammenfassen
Die Strategie integriert die Brin-Band-Over-Sell-Richtung und den MACD-Trend-Reversal-Indikator und ermöglicht eine relativ günstige Kaufoption. Gleichzeitig wird ein Stop-Loss-Stopp-Methode eingerichtet, um das Risiko zu kontrollieren. Dies ist eine Low-Buy-High-Sell-Strategie, die es wert ist, sie zu nutzen und zu optimieren.
/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DojiEmoji
//@version=4
strategy("[KL] BOLL + MACD Strategy v2 (published)",overlay=true)
// BOLL bands {
BOLL_length = 20
BOLL_src = close
BOLL_mult = 2.0
BOLL_basis = sma(BOLL_src, BOLL_length)
BOLL_dev = BOLL_mult * stdev(BOLL_src, BOLL_length)
BOLL_upper = BOLL_basis + BOLL_dev
BOLL_lower = BOLL_basis - BOLL_dev
BOLL_offset = 0
plot(BOLL_basis, "Basis", color=#872323, offset = BOLL_offset)
BOLL_p1 = plot(BOLL_upper, "Upper", color=color.navy, offset = BOLL_offset, transp=50)
BOLL_p2 = plot(BOLL_lower, "Lower", color=color.navy, offset = BOLL_offset, transp=50)
fill(BOLL_p1, BOLL_p2, title = "Background", color=#198787, transp=85)
// }
// MACD signals {
MACD_fastLen = 12
MACD_slowLen = 26
MACD_Len = 9
MACD = ema(close, MACD_fastLen) - ema(close, MACD_slowLen)
aMACD = ema(MACD, MACD_Len)
MACD_delta = MACD - aMACD
// }
backtest_timeframe_start = input(defval = timestamp("01 Nov 2010 13:30 +0000"), title = "Backtest Start Time", type = input.time)
//backtest_timeframe_end = input(defval = timestamp("05 Mar 2021 19:30 +0000"), title = "Backtest End Time", type = input.time)
TARGET_PROFIT_MODE = input(false,title="Exit when Risk:Reward met")
REWARD_RATIO = input(3,title="Risk:[Reward] (i.e. 3) for exit")
// Trailing stop loss {
var entry_price = float(0)
ATR_multi_len = 26
ATR_multi = input(2, "ATR multiplier for stop loss")
ATR_buffer = atr(ATR_multi_len) * ATR_multi
risk_reward_buffer = (atr(ATR_multi_len) * ATR_multi) * REWARD_RATIO
take_profit_long = low > entry_price + risk_reward_buffer
take_profit_short = low < entry_price - risk_reward_buffer
var bar_count = 0 //number of bars since entry
var trailing_SL_buffer = float(0)
var stop_loss_price = float(0)
stop_loss_price := max(stop_loss_price, close - trailing_SL_buffer)
// plot TSL line
trail_profit_line_color = color.green
if strategy.position_size == 0
trail_profit_line_color := color.blue
stop_loss_price := low
plot(stop_loss_price,color=trail_profit_line_color)
// }
var touched_lower_bb = false
if true// and time <= backtest_timeframe_end
if low <= BOLL_lower
touched_lower_bb := true
else if strategy.position_size > 0
touched_lower_bb := false//reset state
expected_rebound = MACD > MACD[1] and abs(MACD - aMACD) < abs(MACD[1] - aMACD[1])
buy_condition = touched_lower_bb and MACD > aMACD or expected_rebound
//ENTRY:
if strategy.position_size == 0 and buy_condition
entry_price := close
trailing_SL_buffer := ATR_buffer
stop_loss_price := close - ATR_buffer
strategy.entry("Long",strategy.long, comment="buy")
bar_count := 0
else if strategy.position_size > 0
bar_count := bar_count + 1
//EXIT:
// Case (A) hits trailing stop
if strategy.position_size > 0 and close <= stop_loss_price
if close > entry_price
strategy.close("Long", comment="take profit [trailing]")
stop_loss_price := 0
else if close <= entry_price and bar_count
strategy.close("Long", comment="stop loss")
stop_loss_price := 0
bar_count := 0
// Case (B) take targeted profit relative to risk
if strategy.position_size > 0 and TARGET_PROFIT_MODE
if take_profit_long
strategy.close("Long", comment="take profits [risk:reward]")
stop_loss_price := 0
bar_count := 0