Mehrfach gewichtete gleitende Durchschnittstrendstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Multiple-Weighted Moving-Average-Trendstrategie ist eine Short-Line-Trading-Strategie, die auf dem Multiple-Weighted Moving-Average (WMA) -Indikator basiert. Sie beurteilt Markttrends durch Berechnung von WMAs für verschiedene Perioden und überwacht die Kreuzung zwischen ihnen, um bei einer Trendwende rechtzeitig einzutreten. Die Strategie bedient die 3-minütige K-Linie des EUR/CHF-Währungspaares.
Strategieprinzip
Die Strategie nutzt gleichzeitig fünf WMA-Indikatoren mit unterschiedlichen Längenperioden, darunter die 1-, 2-, 3-, 5- und 29-Tage-Linie. Anhand dieser mehrräumigen Anordnungsbeziehungen zwischen den gleitenden Durchschnitten wird die Richtung des aktuellen Trends beurteilt. Wenn ein gleitender Durchschnitt mit längeren Perioden (z. B. der 29-Tage-Linie) über einem gleitenden Durchschnitt mit kürzeren Perioden (z. B. der 1-Tage-Linie) liegt, ist dies ein Hinweis darauf, dass sich ein mehrräumiger Trend befindet. Umgekehrt, wenn ein gleitender Durchschnitt mit längeren Perioden unter einer gleitenden Durchschnittslinie mit kürzeren Perioden liegt, ist dies ein Hinweis darauf, dass sich ein gleitender Trend befindet.
In einer bestimmten Handelsstrategie, wenn alle Moving Averages von oben nach unten angeordnet sind, d.h. die 29-Tage-Linie ist oben, die 5-Tage-Linie ist unten auf die 29-Tage-Linie, die 3-Tage-Linie ist unten auf die 5-Tage-Linie, die 2-Tage-Linie ist unten auf die 3-Tage-Linie und die 1-Tage-Linie ist unten auf die 2-Tage-Linie, dann ist dies ein Hinweis darauf, dass ein Kurzstrecken-Trend gegenwärtig ist und ein Kurzstrecken-Trend zu berücksichtigen ist. Im Gegensatz dazu, wenn alle Moving Averages von unten nach oben angeordnet sind, d.h. die 1-Tage-Linie ist oben, die 2-Tage-Linie ist unten auf die 1-Tage-Linie, die 3-Tage-Linie ist unten auf die 2-Tage-Linie, die 5-Tage-Linie ist unter der 3-Tag-Linie und die 29-Tage-Linie ist unten auf die 5-Tag-Linie, dann ist ein Hinweis darauf, dass
Strategische Vorteile
Der größte Vorteil dieser mehrfachen WMA-Trendstrategie besteht darin, dass sie kurzfristige Trendwendepunkte genau bestimmen kann. Im Vergleich zu einem einzigen Moving Average kann eine mehrfache WMA-Strategie mit mehreren Perioden Trendurteile kombinieren, um falsche Durchbrüche effektiv zu filtern und falsche Geschäfte wie RNG zu vermeiden, wenn der Markt nur kurzfristige Anpassungen vornimmt. Gleichzeitig kann die Kreuzung verschiedener Perioden ein stärkeres Trendsignal erzeugen.
Strategisches Risiko
Die Strategie ist vor allem mit zwei Risiken konfrontiert: Erstens ist die Gefahr von Trendfehlern. In einigen Fällen bedeutet eine Kreuzung von Moving Averages in der kurzen Zeit nicht unbedingt eine echte Trendwende, sondern nur eine kurzfristige Anpassung, die leicht zu Fehlentscheidungen führen kann.
Strategieoptimierung
Die Strategie kann in folgenden Aspekten optimiert werden: Erstens, die Optimierung der Moving Average-Zyklusparameter, um die Zyklusparameter an die breiteren Marktbedingungen anzupassen; Zweitens, die Kombination mit anderen Indikatoren, die in Kombination mit MACD, RSI und anderen Indikatoren verwendet werden, kann die Signalqualität verbessern; Drittens, die Optimierung der Stop-Loss-Strategie, um die Gewinne durch die Verfolgung von Stop-Loss, Average Stop-Loss usw. zu maximieren; Viertens, die Testung der Parameterkombination, um die optimalen Parameter zu finden, um die Leistung zu verbessern.
Zusammenfassen
Die Strategie nutzt die Multiple-Wage-Moving-Average-Indikatoren, um kurzfristige Trendwende zu ermitteln und umkehrende Chancen zu ergreifen. Sie ist präzise, einfach zu bedienen und eignet sich für kurze Linien. Durch die Optimierung von Parametern, Stopps und Signalen können wir das Handelsrisiko effektiv kontrollieren und die Effektivität der Strategie verbessern.
/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © kingseif
//@version=5
strategy(title="EURCHF Scalp 3 minutes", overlay=true)
// Moving Averages
len1 = 29
len2 = 5
len3 = 3
len4 = 2
len5 = 1
src = close
wma1 = ta.wma(src, len1)
wma2 = ta.wma(src, len2)
wma3 = ta.wma(src, len3)
wma4 = ta.wma(src, len4)
wma5 = ta.wma(src, len5)
// Strategy
wma_signal = wma1 > wma2 and wma2 > wma3 and wma3 > wma4 and wma4 > wma5
wma_sell_signal = wma1 < wma2 and wma2 < wma3 and wma3 < wma4 and wma4 < wma5
// Position Management
risk = 1.00
stop_loss = 0
take_profit = 0
// Long Position
if wma_signal
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if stop_loss > 0
strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", loss=stop_loss)
if take_profit > 0
strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", profit=take_profit)
// Short Position
if wma_sell_signal
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if stop_loss > 0
strategy.exit("Cover", from_entry="Sell", loss=stop_loss)
if take_profit > 0
strategy.exit("Cover", from_entry="Sell", profit=take_profit)